Обнаружил в онлайн университете Hexlet интересный учебный курс на русском языке Введение в Финансовую Инженерию. Особенно позабавила четвертая лекция «Случайное поведение активов», где автор называет технический анализ псевдонаукой :-).
Кроме всего прочего автор еще показывает как программировать на C++ под PlazaII.

Поскольку новые тестовые счета Ай Ти Инвест регистрирует на торговом контуре Matrix, то мы убираем адаптер для SmartCOM 2 на дальнюю полку и начинаем переезд на SmartCOM версии 3. Новое видео показывает что нужно изменить в нашем демонстрационном роботе ru.sazan.scalper, чтобы он начал работать на новом тестовом торговом контуре. Не забудьте предварительно установить себе саму третью версию компонента SmartCOM.

Обработали запись вебинара от 18 декабря.

 
За расписанием вебинаров следите у нас на сайте
http://www.1000procentov.ru/events.html

Сначала кратко те позиции, которые мы по прежнему имеем в наличии. Это шорты январских страйков:

путы — 132500 и 135000

коллы — 145000 и 147500

До стопов не дошли. Цена продолжает постепенно угасать. Впереди выходные и последняя, перед мегапраздниками, рабочая неделя.  Так что, думаю, в данном случае, эти позиции угаснут полностью, либо колы все ж вывезут на стопы, но в данном случае нам уже все равно, ибо лосик если и будет, то копеешный, так как тета сделала свое дело.

Теперь у нас новая сделка. Ловим случившийся импульс вниз. Понятно, что шортить январский страйк, а нам нужен 135-й пут, уже нет никакого смысла, учитывая то, сколько денег надо на ГО позы. Поэтому идем в мартовский 135-й пут и шортим его в настоящий момент по 3350.

Почему мы это делаем. То есть откуда сигнал на вход в позу. А очень просто. Система рассчитана на импульсы рынка на часовом фрейме. Произошел импульс вниз. Мы его и шортим, в расчете на то, что это всего лишь импульс и рынок либо вернется обратно вверх, либо дальше встанет и угаснет.

Ключевая мысль работы этой стратегии простая как валенок. На часах, трендов гораздо меньше чем боковиков и боковики в итоге сжирают трендовые дни полностью, да еще и сверху придалбливают. Отсюда и импульсная стратегия.

Итак, отгремела последняя экспирация в этом году декабрьской серии опционов, январь по обычаю залили по полной программе, последние торговые деньки уходящего года, подведу итоги работы нашей команды LAFT в 2013 году


2013 год начался позитивно – в первый рабочий день получили документ под №1 от Московской Биржи об успешно пройденных сертификационных испытаниях торговой системы Option-lab Trade
Биржа дала Добро

Январь-апрель Активные доработки функционала клиента Option-lab Trade: Стаканы котировок, Торговые счета, Ордера и трейды, История и графики состояния торгового счета.

( Читать дальше )

На данный момент проводим серию вебинаров «Роботы в режиме реальных торгов»:

1. Трендовые роботы
2. Контртрендовые и импульсные роботы
3. Опционные роботы
4. HFT роботы
5. Арбитражные роботы
6. ЛЧИ 2013 + ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ = +3 051 445,73 р.
Более подробно с расписанием можно ознакомиться у нас на сайте
http://www.1000procentov.ru/events.html
и на сайте биржи
http://moex.com/e6338

Запись первого вебинара уже доступна.



Запись второго будет выложена после обработки.

Много копий уже поломано об некоторого «мифического дурня», который тратит деньги на покупку волатильности. Сначала была покупка в сентябре 135-х путов под заседание ФРС. Ставка была на то, что Фед снизит программу выкупа, а рынок ответит распродажами. Я, честно сказать, делал тоже самое, в этот день, у меня была супер прибыльная поза в 140-х коллах я её продал, купил 135-х путов и думал, что первая реакция рынка будет распродажа. На этой распродаже я выйду из 135-х и вернусь в резко подешевевшие 140-е коллы. Но я ошибся…цена ошибки 1,8 млн рублей. Ошибся и тот парень и цена его ошибки на космические порядки больше, если…
Если он (они) не хеджировали свою ошибку фъючерсом и вот этот хедж вполне мог загнать цену на планку. Дальше было сползание от 149 000 до 142 000. Есть два варианта:
Первый: весь хедж он раздал на планке и тогда кто может сказать, что у него не получилось заработать?
Второй: он не  успел раздать на планке и тогда у него на сползании двойной убыток по лонгу путов (тетта отрицательная) и по лонгу фъючерса. Вследствие,  этого на уровне 142 140 у него в позиции синтетический колл. Дальше движение на 151 000 и у него по позе «синтетический колл» профит от движения в 9 000 пунктов. И кто может сказать, что он здесь не заработал?


( Читать дальше )