Кто-то применяет именно на практике уровни Фибоначчи? В теории я знаю многие пользуются. Но кто-нибудь реально использует их для входа или выхода в сделку? Приглашаю обсудить.

В предыдущих блогах я рассказывал о некоторых хитростях, особенностях и правилах внутридневной торговли. Но по сути без правильного входа по тренду данные правила и применять то не к чему, т.к. исходом такой торговли всегда будет «сорванный» стоп. Сегодня я решил восполнить образовавшийся пробел и рассказать о тренде, в последующих блогах речь пойдет о методах определения тренда.  
Мы знаем, каким инструментом мы торгуем, это раз. Два, у нас есть своя система и мы знаем, что при совпадении 2-х, 3-х факторов мы откроем позицию. Три, мы контролируем риски и точно знаем, сколько мы готовы потерять в каждой сделке. Четвертое, мы даже знаем, когда и где мы закроем позицию, не забываем, у нас есть система, как на вход, так и на выход. И наконец, пятое и самое сложное, в каком направлении открывать позицию? Для внутридневного и среднесрочного трейдера это единственная неизвестная из всего алгоритмического уравнения.
 
Статья полностью

Ранее уже писал про это систему нашел запись лучше...
Есть глюки в записи… мужичок уже древний не успевает графики разворачивать… но его система очень интересна

вот ссылка на видео —  http://www.youtube.com/watch?v=GPIQbMIFN8E


А вот алгоритм работы по его системе:


Практически на всех инструментах скользящее среднее ЕМА(10) достаточно хорошо рисует линию краткосрочного тренда. Период 10 – это моя личная настройка. Небольшое изменение периода практически не играет роли. Если взять большой период, например 50, то ЕМА(50) будет отслеживать долгосрочные тренды. Именно такая методика заложена в индикатор Ichimoku, в котором ЕМА строят с малым и большим периодами. 
ЕMA играет роль линии тренда как при восходящей тенденции, так и при нисходящей. В первом случае цены выше ЕМА, во втором – ниже ЕМА. В классическом анализе канал строят при помощи прямых линий: при восходящей тенденции линию тренда рисуют ниже цен, а при нисходящей – над ценами. Этому дают какое-то объяснение, а компьютер понимает, что линия тренда – это всегда ЕМА со сдвигом вправо на полпериода. Именно так по умолчанию строит компьютер скользящие средние. 

( Читать дальше )

    Пролог.

    В продолжении smart-lab.ru/blog/67571.php начну серию топиков посвященных поиску инвест.идей среди акций компаний далёких эшелонов. Первой компанией будет ОАО «Управляющая компания «Арсагера».
 
     Что меня привлекло в ней? УК «Арсагера» первая в 2007 году (и по-моему единственная) среди управляющих компаний провела IPO и начала торговаться на ММВБ. Молодая команда, огромные перспективы, возможность войти в долю в ИК на стадии бурного развития. К тому же довольно привлекательные цены. Цена акции сейчас практически на исторических минимумах. Есть возможность купить долю в инвест. компании «простому человеку с улицы», может это «молодая» JPMorgan Chase или Goldman Sachs? Плюс довольно открытая, если ни самая открытая компания в России!!! Для финансовой сферы довольно редкая вещь.
  


( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/69559.php

  В результате различного комбинирования VIX+VXX нашли форму, в которой можно в значительной степени приблизить такую торговлю к принципу “выстрелил и забыл”

   Это регулярные “выстрелы” пакетом опционами call VIX+VXX раз в неделю. Регулярность позволяет усреднить их взаимную волатильность и растянуть всю позицию по страйкам и тем самым отодвинуть неблагоприятный сценарий. А самый неблагоприятный сценарий – это сильное падение фондового рынка за короткий промежуток времени, например на 5-7% за 2 дня. В этом случае VIX растет быстрее, чем VIX в 1.5-2 раза судя по истории 2011 года.

   Проданные опционы по VXX по “опционной массе” могут быть равны купленным опционам по VIX- это предельно осторожный вариант, а могут превышать их и это превышение и составляет регулярную прибыль.

( Читать дальше )

 
В предыдущем блоге я обещал выложить два самых запомнившихся в моей трейдерской практике переноса.
Нарушать традиции не стану, начну с печального переноса. Позиция шорт по фьючерсу на индекс РТС была открыта 14 февраля этого года, по позиции на вечернем клиринге прибыль составляла ровно 3 тыс. пунктов, что при использовании плечей равняется примерно 14-15% от депозита. Позицию было решено перенести на следующий день, стоп передвинуть в зону «безубытка». Далее скрин из моего отчета, который я вел ежедневно…


Тот самый график, интервал 60 мин.



( Читать дальше )

Конкретика по поводу минимального шага цены фьючерсов и опционов появилась сегодня на сайте Биржи.
 
«С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее)...»
"… Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, "
«Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса

( Читать дальше )