Численность постоянного населения России за 4 месяца 2012г. выросла на 0,03%, или на 41,7 тыс. человек, и на 1 мая 2012г. составила 143,1 млн человек. Такие данные содержатся в оперативном докладе Росстата. На соответствующую дату предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения на 11,5 тыс. человек, или на 0,01%.
 
Естественная убыль населения в январе-апреле 2012г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2011г. на 52,3 тыс. человек. Увеличившийся миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 86,0%.
 
В январе-апреле 2012г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 75 субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 70 субъектах). В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся в январе-апреле 2012г. составило 1,1 раза (в январе-апреле 2011г. — 1,2 раза), в 17 субъектах Российской Федерации оно составило 1,5-1,9 раза.
 
Естественный прирост населения в январе-апреле 2012г. зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации (в январе-апреле 2011г. — в 20 субъектах).
 


( Читать дальше )

Численность безработных граждан РФ, составила на 1 ноября 2012г. 986,7 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд). Это на 3,4% меньше, чем на 1 октября 2012г. (1 млн 021,5 тыс. человек).
 

 
 
Ранее ниже миллиона численность безработных опускалась в 2001г.


Читайте также: Промышленное производство в РФ за 6 месяцев 2012г. выросло на 3,1%
 

За октябрь 2012г. численность зарегистрированных безработных граждан снизилась в 70 субъектах РФ. Наибольшее снижение численности зарегистрированных безработных граждан произошло в Республике Калмыкия (на 15,5%), Рязанской области (на 13,9%), Еврейской автономной области (на 13,9%), Костромской (на 13,1%) и Воронежской областях (на 12,8%).

( Читать дальше )

После кризиса 2008 года недвижимость на Рублевке начала стремительно терять популярность, а многие владельцы стали продавать дома и уезжать за границу, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Indriksons.

По данным компании, сейчас каждый третий дом на Рублевке пустует или выставлен на продажу. При этом спрос на такие объекты находится на крайне низком уровне, дома практически не продаются. Эксперты считают, что причина падения популярности Рублевки заключается в массовом исходе из России бизнеса и политического истеблишмента.

«Около 20 % объектов в поселках, расположенных на Рублево-Успенском шоссе, были приобретены в свое время с инвестиционной целью, — рассказывает Игорь Индриксонс. — Сегодня собственники этой недвижимости уезжают за границу на постоянное место жительства».

Эта тенденция идет в общем русле и с другим трендом — массовом сбросе инвестиционных квартир, купленных до кризиса 2008г. Количество обращений в компанию за консалтингом от таких лиц значительно увеличилось в течение 2012г. Сегодня инвесторы стремятся продать эти активы, чтобы вырученные от продажи средства вложить в рынки недвижимости развитых стран. Согласно прогнозу консалтинговой компании Indriksons, в следующие 5 лет Рублевка еще сильнее потеряет свою привлекательность — сильнее всего обесценятся дома, однако и элитные квартиры утратят былой престиж. Количество таких объектов возрастет с 20 до 35%.

( Читать дальше )

2012 в целом запомнился как достаточно застойный год. Будет ли 2013 более живым и какие к тому есть предпосылки на ваш взгляд? UPD: под более "трендовым" имею в виду более высокий показатель Херста. Или, как А.Горчаков говорит, более персистентный.

Правильно ли будет, если в формулу Блека-Шоулза подставлять реализованную волатильность вместа подразумеваемой? Не будет ли у меня перебора риска когда подразумеваемая волатильность выше исторической?

Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...


Множественные возвраты и вырождение
 
            В соответствии с классическими канонами графического теханализа, если после пробития уровня рынок к нему возвращается – это удобный момент для входа в сделку в направлении пробития уровня. Вроде все просто. Однако, что если рынок потом возвращается туда еще раз, и еще, и снова? Большинство воспримет это как способ добрать позиций. А по-моему, это уже повод задуматься и вспомнить о бесплатном сыре в мышеловке.
            Тогда что мы получим, если в вышеописанном 3-м варианте рынок произведет множество возвратов к зеркальному уровню, совпадающему с нижней границей формации? Мы получим множественное тестирование очень привлекательного со всех сторон уровня, и как следствие множество насевших на нем не очень прозорливых спекулянтов (см.рис.).
 


( Читать дальше )

Перепост — Источник — spydell.livejournal.com/471913.html?view=12443753#t12443753
 
Раскорреляции



Все знают, что американский рынок является бенчмарком для всех остальных мировых рынков, но относительная сила потоков ликвидности на разных площадках не однородна, хотя направление может быть одно. Долгое время европейский рынок (DAX, FTSE, CAC40) был заметно хуже американского, теперь же существенно лучше, даже при том факте, что последний месяц движется в одном направлении с США. Америка почти на самых минимумах с мая, а Европа где-то возле уровней августа-сентября. Япония в последние два дня сильно выросла практически до максимальных показателей осени, хотя там свои причины и специфика, но все же.

Учитывая, что в перспективе 6-10 месяцев может быть достаточно сильный шалтай-балтай (одни рынки на север, а другие рынки на юг), то я теряю всю инициативу по аккумуляции шортов на российском рынке и впервые с 2009 года больше позиционируюсь в лонг. При этом это не означает, что американский рынок может серьезно вырасти. По развитым рынкам продолжаю медведить (там проблемы только начинаются), но развивающиеся (в том числе Китай, Бразилия) могут (теоретически) пойти в раскорреляцию, учитывая, что они падали, когда США и Европа росли. Основные мотивы.

( Читать дальше )

• Public Trades
• S&P 500 mini
• Dj euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• RUR/USD
• GOLD

Подумал: 

• хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
• который работает только лимитниками 
• усредняется на убыток
• поэтому редко сливает
• и часто зарабатывает по чуть-чуть  

Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем. 

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

( Читать дальше )