Коллеги! Несколько лет пользовался ресурсом www.timingcharts.com/. Сейчас тут просто графики фьючей остались. Где можно еще смотреть данные СОТ (не на сайте самого регулятора, а там где есть графики). Заранее спасибо!

Я писал недавно статью о паттернах

http://smart-lab.ru/blog/65136.php

посмотрите как сегодня классно лег день на подобную тему :)

Часть тикового графика сегоднешнего дня



Как видим лонг длился 5 «баз» 
У каждой базы есть четкие сигналы на вход  (выделил синими и красными кружками, лонг-шорт)

Как входить? если цена «застревает»  в зоне проторговки у края последнего значимого экстремума (на тиковом графике это зона плотной расторговки, а не тонкая линия «проглатывания» заявок), то надо входить на опережение. По умолчанию у меня стоп 100… для безопасности лучше 150, но войдя я уже смотрю как ведет себя цена и могу сделать его меньше или больше. Вхожу лишь когда цена «застряла» и подает признаки разворота (даже при развороте на краях пика рисуется такой же микро паттерн )


Опять же в своей торговле я использую тейк профит и стоп. Стопом я «запираю цену в профитном диапазоне, убедившись что выше для данного времени цена не пойдет, и ставлю тейк профит чуть раньше области разворотной позиции (выход на опережение) чтобы успеть перевернуться. Хотя я не всегда успеваю переворачиваться — играю в одну сторону, если мелкие амплитуды… если крупные — переворачиваюсь

Я для себя давно сделала вывод: не лезь разбираться в политику, экономику и футбол (см. предыдущую запись).
Моему портфелю должно быть все равно, что там творится в закулисье в политике, что должно произойти вот-вот в экономике и чем это грозит.
Исходя из этих соображений я держу портфель и стараюсь не поддаваться панике, которую нагнетают СМИ, люди вокруг (о кризисе не говорит только слепоглухонемой!).
Вот мои идеи по портфелю. 
На данный момент есть серьезная мысль избавиться ото всех акций, кроме тех, которые показали свою силу и являются действительно интересными:
— СБ (+18,9% на данный момент, с момента покупки в октябре (кажется), еще ни разу не дошел даже до 0. Системообразующий банк, сильная компания, рвущаяся и, не сомневаюсь, дорвущаяся на мировой рынок!)
— Сургутнефтегаз преф. (+22,6%, ну что тут говорить, за неделю он вышел из убытка (покупала недавно), сильная бумага + дивиденды. Конечно, если бы не они, кто его знает, насколько сильна была бы акция).
—  АФК Система (+8%. Сильно не растет, но и глубоко не падает. Перспективные, хорошие активы. речь о дивах не идет, понятно, упор на рост курсовой стоимости)

( Читать дальше )

Компания Manhattan Investment Group International подготовила обучающее видео по опционной стратегии покупка straddl.

ОИ за последнение неск дней по РИ и СИ, часть лонгов сдали, но еще осталось 155тыс по ОИ,

ОЛ открытие лонгов по рынку
ЗШ закрытие шортов по рынку
ОШ открытие шортов по рынку
ЗЛ закрытие лонгов по рынку

и т.д.




( Читать дальше )

Чувствую, что сегодня меня прямо-таки «распирает» идеями «что купить» и «что сделать» для инвестиционного и спекулятивного портфелей.

Помимо торговли валютой внутри дня (как было написано в одном из постов на smart-lab.ru и h2t.ru) сейчас можно найти время и возможности для торговли более стабильным инструментом -облигациями.

Для начала немного ОФЗ.
Рынок более-менее стабильный. Покупки в бумагах идут, при размещении новых бумаг спрос зачастую превышает предложение.
ЦБР размещает достаточно длинные бумаги — доходности 8,3-8,6% (хорошая доходность).

Цены на облигации выросли по сравнению с январем 2012 — это видно на ближних бондах, где январская доходность была 6%, а июль уже 5,5% (доходность упала — цена выросла)…
Отмечается спрос нерезидентов на стабильные бумаги.






( Читать дальше )

Последнее время воровство денег со счетов банков растет просто катастрофическими масштабами. Начало этой эпидемии — примерно 2009 год. Почему это происходит и как обезопасить себя — читаем ниже:

1. Это специфика России, ее законов, дыр в финансовом законодальстве
2. Воруют как у физических так и юридических лиц.

Специфика в том, что у нас любой бомж либо человек с чужим паспортом может открыть счет в банке. За границей — сложнее на порядок.
Об этом ниже.
В мире действует несколько ОПГ  занимающихся воровством денег со счетов. Как правило это хорошо организованная группа, с разделением обязанностей.
1 отдел — пишет трояны, модифицирует их, а так же занимается продажей их определенным людям.
2 отдел — занимается внедрением этих эксплойтов на сайты в интернете
3 отдел — занимается контролем за компьютерами жертв. Они могут около месяца следить за тем, что делает тот же бухгалтер на компе, когда появляется на работе, когда вставляет-вынимает рутокен, если его конечно используют. (И вынимает ли после проведения транзакции)

( Читать дальше )

Решил открыть небольшой шорт перед клирингом, т.к. уровень 139к очень похож на внутридневное сопротивление. Не исключаю что мы его пробьём к закрытию, но пока интересно попробовать применить одну их фишек объёмного анализа, которую некоторые называют ДУБЛИРОВАННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (могу ошибаться :) )
Начну с того что на часовом свечном графике после часовой планки и следующей за ним волчка напрашивается коррекция, поэтому увидев шороший объём на 139000 я временно прикрыл лонги. Увидев второй такой же объём на следующем минутном интервале начал думать об открытии маленького краткосрочного шортика. См. область N1. Далее нарисовалась область N2, где быки прорвались выше 139000, но по объёмам видно что они не смогли завязвть там сколь-либо серьёзную борьбу с продавцами и были с позором (без объёмных сигналов) выброшены обратно ниже 139к. После такого подтверждения открыл шорт половиной рабочего сайза (т.к. это тестдрайв против движения). Смотрим что будет дальше )))  Цели у меня обозначены на часовом графике, хотя не думаю что мы упадём хотя бы до первой из них. Стоп 139180.

( Читать дальше )

В комментах к предыдущему посту говорилось о том, что надо усложнять графики к примеру — добавить отклонение. Ок...

Определения:
Дисперсия — одна из мер рассеивания, отклонения случайных значений от среднего.
Приминительно к обработке результатов измерения — дисперсия характеризует случайную погрешность.

Стандартное отклонение — один из показателей вариации количественной переменной, измеряет «средний» разброс значений переменной относительно ее среднего арифметического в тех же единицах измерения, что и сама переменная (равна — квадратный корень из дисперсии). 

Оценка курса (май 12):
Число наблюдений в выборке — 165
Вероятность конкретного значения (гипотеза о равновероятности) — 0,006061
Мин/макс — 28,95/32,79
Среднее арифметическое 30,58
Дисперсия — 0,95
Стандартное отклонение — 0,97

Вероятность попаданий в интервал на величину стандартного отклонения от среднего значения — 0,56; при нижней границе 29,60 и верхней 31,55

( Читать дальше )

Вместо предисловия — теперь большинство проголосовало за то, чтобы я ежедневно вывешивал ликвидность.
Что касается того, что это может сделать каждый — да может — но не в одном месте и не так быстро (вопрос видите ли свопы онлайн), а ставки МБК вообще не «факт», что сможет найти.

Повторюсь — обзор рынка ликвидности не претендует на «грааль — как заработать денег на РФР» — он нужен исключительно для расширения кругозора частных инвесторов.
Ну а профучастники его читают, потому, что кратко и в одном месте.
Конечно, в основном обзор ориентирован на них. Кратко и по «делу».

Цветовые графики — наглядная динамика цен на деньги, нужно, чтобы понимать что было и что может быть в дальнейшем.
Если ставки денежного рынка постоянно растут — впереди кризис ликвидности.
Если снижаются — все спокойно и избыток ликвидности банки переведут на «фонду» так или иначе (напрямую или через инвесткомпании — междилерское РЕПО).
Сейчас ставки «стоят на месте» причем высоко — фондовый рынок — как видите тоже «ни рыба, ни мясо». Поэтому многие профики торгуют разницу ставок денежного рынка (кэрри трейды), когда привлечение идет через прямое РЕПО ЦБР — 5,35% сегодня и в МБК раздать  под 6,35% (1% заработали). 

( Читать дальше )