причем тут трейдинг?

С чего начинается успешный трейдинг?

1. правильно сформулированная задача
2. это план достижения сформулированной цели
3. это стабильное последовательное следование плану в долгосрочном периоде.

Уверен, у большинства из вас проблема начинается уже в пункте 1. Без 1 уже нет 2 и 3.

Какими должны быть 1 и 2 в трейдинге, я думаю многим понятно. Для того, чтобы их оформить, надо просто иметь немного ума, сообразительности и просто сесть и подумать.

Самые большие проблемы в трейдинге связаны с пунктом номер 3. Для меня это всегда было проблемой — делать так, как все спланировал и задумал. И дело тут осложняется тем, что следование плану — это категория, которая, вероятно даже, выходит за рамки сознания.

( Читать дальше )

Хорошая статья о тестировани + руководство по WLD. Давно уже обещал выложить эту статью в дополнение к прошедшей лекции

О том, как делать автоматическую подстройку параметров скользящей средней к текущей рыночной ситуации и получать с этого прибыль 

( Читать дальше )

Есть такое опосредованное понимание динамики ОИ и цены актива:

1. ОИ растет, цена растет — набор лонгов
2. ОИ падает, цена растет — закрытие шортов
3. ОИ растет, цена падает — набор шортов
4. ОИ падает, цена падает — ликвидация лонгов

Был здесь несколько иной и более расширенный взгляд:

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».

( Читать дальше )

10 советов от Альберта Эйнштейна

 
1. Будьте увлеченным.
«У меня нет какого-то особого таланта. Я просто страсть как любопытен». 

2. Настойчивость бесценна.
«Все это так не потому что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи». 

3. Сфокусируйтесь на настоящем.
«Любой мужчина, который может вести машину безопасно, пока целуется с симпатичной девушкой, попросту не уделяет поцелую должного внимания». 

4. Воображение могущественно.
«Воображение это все. Оно способно показать нам заранее, как будут развиваться события. Воображение важнее знания». 

( Читать дальше )

Допустим, мы торгуем позиционно, с чётким планом, и держим позиции в среднем дней 5-7. Что происходит:

* Открыли позицию.
* Сидим, смотрим, ждём, по стопу пока не вышибло.
* Пошёл первый профит.
* Идёт профит, в первый день — 1000 тыс п,  во второй ещё 1000, цена топчется, подходит к важным уровням… Пробой! ещё 5 тыс п!
* И тут, на 3-й день мы не выдерживаем и фиксим 7 тыс п. — отличный профит. 
* А цена летит дальше как из пушки, пробуем перезаходить, но волатильность высокая — вышибает по стопу, так дергаемся и в итоге за те же 5-7 дней профит слит, оказались в нулях.

Почему такое случилось?
Элементарно — мы не высидели движение.
Нужно было не дёргаться а тупо держать позицию эти 5-7 дней.
Как такое исправить, что поможет?

По большому счёту это психологическая проблема — неспособность следовать плану. Но тут психологию можно попробовать исправить математикой.

Есть такая теорема- закон арксинуса. 
Опуская детали, теорема говорит вот о чём — если нас не выбило в начале и позиция таки пошла в плюс, то велика вероятность, что максимальный профит мы получим, если додержим позицию до конца периода удержания, а не будем фиксить в середине.

Итого — математика говорит, что позицию выгоднее выдерживать до конца. И этот факт психологически помогает  не дёргаться.

Есть такой умный дядька, зовут его Нассим Талеб.
Математик, философ, трейдер. Написал классную книжку Черный лебедь.
Предсказал экономический кризис ещё очень давно, тогда был обсмеян, когда все же народ понял, что он был прав, его возвели в роль чуть ли не главного философа экономического кризиса, и личность стала очень популярная. В общем если где встретите его работы, статьи или книги, мой вам совет — читайте, и читайте внимательно, таких толковых людей сейчас не много.
Для затравки, выкладываю краткий список советов по жизни от Нассима Талеба. 

1. Скептицизм требует много сил и стоит дорого. Скептически относиться можно к вещам, которые имеют глобальные последствия. В жизни мелких вопросов и решений лучше быть несовершенным, вести себя по-дурацки и по-человечески.

( Читать дальше )

Самые интересные и наиболее важные моменты из книги «Путь Черепах»

• Черепах учили зарабатывать миллионы всего две недели. Вторую группу на следующий год и того меньше — неделю.
• Секрет трейдинга и успеха Черепах заключается в том, что они успешно торговали, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но, если вы хотите быть такими как они, вы должны постоянно следовать принятым правилам.
• Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.

( Читать дальше )

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.


( Читать дальше )