Избранное трейдера java

по

Новогоднее ралли на фондовом рынке — да или нет? Живая дискуссия!

Всем-всем салют! Проходят дни, летят года…
 

Третий квартал закончился не так плохо как ожидали аналитики и участники рынка, а это означает, что надежда на маленькое чудо жива и уже маячит на горизонте – новогоднее ралли на бирже станет хорошим подарком для инвесторов и трейдеров.
 

Больше половины компаний, входящих в индекс S&P 500, отрапортовали о получении доходов, более 70% о сверхприбыли.  По окончанию второго квартала оптимизма была больше, тогда 75% компаний из представительского списка демонстрировали результаты «выше» рынка.
 

В цифрах ситуация выглядит хорошо, но рынок и так достаточно высоко…И если все хорошо на самом деле, то почему федрезерв не повышает ставку?
 

Ниже динамика индекса S&P 500 с октября по декабрь за 2010-2015 год:
 

Явное ралли в 2010 году.

sp500_2010

2011 тоже прибавил 200+ пунктов за период с октября по январь.sp500_2011



( Читать дальше )

Индикатор Брента в рублях для Квик (Quick Lua Indicators) вер. 2.0

    • 10 ноября 2015, 15:25
    • |
    • ztaz
  • Еще
Доработал немного. С синхронизацией жопа, но если график бакса навесить на брент, то квик синхронизирует их по времени.
в вер. 2.0 теперь если нет курса бакса, то берет предыдущий.
не совсем «корректно», но зато читабельно если нет данных.
+ в пред. версии небольшой косяк был — курс на одину свечку отставал

brent.lua:
Settings =
{
    Name = «Brent»,
    USDRUB = «USDRUB_KURS»,
    line =
    {
        {
        Name = «rubrent»,
        Color = RGB (0, 255, 0),
        Type = TYPE_LINE,
        Width = 1
        }
    }
}

function Init()


( Читать дальше )

Индикатор Брента в рублях для Квик (Quick Lua Indicators)

    • 09 ноября 2015, 20:17
    • |
    • ztaz
  • Еще
в инете не нашел, написал, если кому нужно:
brent.lua:
Settings =
{
    Name = «Brent»,
    USDRUB = «USDRUB_TOM»,
    line =
    {
        {
        Name = «rubrent»,
        Color = RGB (0, 255, 0),
        Type = TYPE_LINE,
        Width = 1
        }
    }
}

function Init()
    return 1
end

function OnCalculate(index)
    rubrent = nil
    local br,n,i = getCandlesByIndex (Settings.USDRUB, 0, index, 1)
    if br ~= nil then
        rubrent = br[0].close * C(index)
    end
    return rubrent
end


Копируем в LuaIndicators (если нет — надо создать создать)
на графике с USDRUB_TOM в настройках указываем «идентификатор» равный «USDRUB_TOM»
добавляем в брент этот индикатор
всё

Разговоры о трейдинге №19. Критерии оценки системы

Допустим, вы по очереди тестируете две системы на одном инструменте. Получили два результата – две положительных теоретических кривых вашего депозита.  
Как оценить какой результат лучше?
Какую из систем запустить в работу?

Машинное сердце...

Пролог.
В  одной из книг Чжуан-цзы рассказывается, что, когда  ученик Конфуция увидел садовника, несущего  воду для  полива своих  грядок,  которую  он  каждый  раз  доставал  из  колодца, опускаясь в него вместе с сосудом, он спросил его, не  хочет ли он облегчить свою  работу. «Каким образом?» — опросил садовник. Ученик Конфуция  ответил: «Надо взять деревянный рычаг, передний конец которого легче,  а другой конец тяжелее. Тогда можно легко черпать воду из колодца. Такой колодец называется колодцем с журавлем». Садовник, который был мудрецом, сказал: «Я слышал, как мой учитель  говорил, что  если человек пользуется  машиной, то он  все свои дела выполняет,  как машина. У того, кто выполняет  свои дела,  как  машина, образуется машинное сердце. Тот же, у кого  в  груди бьется машинное сердце, навсегда теряет чистую простоту».
 

<<<… В течение двух или трех поколений довольно многие  индивиды живут только как рабочая сила, а  не как люди. То, что вообще может быть сказано о духовном и нравственном значении  труда, на их  труд уже  не  распространяется. Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во  всех слоях общества ведет к умиранию в нем духовного начала. Косвенно он становится жертвой этого уже  в детстве. Его  родители,  поглощенные жестокими  трудовыми буднями, не  могут уделять ему нужного внимания. В результате для него оказывается безвозвратно утраченным  нечто органически  необходимое для его развития. Позже, сам став жертвой  перенапряжения,  он все  больше испытывает  потребность  во внешнем отвлечении.  Для  работы в  оставшееся  свободное время над самим собою, для серьезных  бесед  или  чтения  книг  необходима  сосредоточенность,  которая нелегко ему дается. Абсолютная  праздность,  развлечение и желание  забыться становятся для него физической потребностью. Не познания и развития ищет он, а  развлечения  -  и  притом такого,  какое  требует минимального  духовного напряжения.
     Склад ума миллионов  этих  разобщенных,  но способных к сплочению людей оказывает   обратное  воздействие  на   все  институты,  призванные  служить образованию,  а  следовательно, и культуре. Театр уступает место  кабаре,  а серьезная литература -  развлекательной. Журналы  и газеты вынуждены  во все большей степени мириться с тем  фактом, что они  могут преподносить что-либо читателю  лишь  в  предельно  доступной  форме.  Сравнение  средних  уровней нынешней периодики  и  периодики  пятидесяти  -  шестидесятилетней  давности показывает, как сильно прессе пришлось измениться в этом отношении.
...
     В  сколь  сильной  степени бездумье стало для человека второй  натурой, видно  хотя бы  из характера его обычных общений с  окружающими людьми. Ведя разговор с  себе  подобными,  он следит  за тем,  чтобы придерживаться общих замечаний и не превращать беседу в действительный обмен мыслями. Он не имеет больше ничего своего и  даже испытывает в некотором роде страх, что  от него может потребоваться это свое.
...
     Так из-за специфических особенностей  нашего труда мы утратили присущее нам духовное начало  и  нашу индивидуальность в  той мере, в  какой возросли материальные достижения  общества.  И здесь  мы видим в действии трагический закон, согласно которому выигрыш в одном сопряжен с потерей в другом.
     Несвободный, разобщенный, ограниченный современный человек одновременно находится  под угрозой  стать  негуманным. Нормальное отношение  человека  к человеку стало затруднительным для нас.  Постоянная  спешка, характерная для нашего образа жизни, интенсификация взаимного  общения, совместного  труда и совместного бытия многих на ограниченном пространстве  приводит  к тому, что мы,  беспрестанно  и  при самых  разнообразных условиях  встречаясь  друг  с другом, держимся отчужденно по  отношению  к  себе подобным.  Обстоятельства нашего  бытия  не позволяют  нам  относиться  друг  к  другу  как человек  к человеку.
     Навязанное  нам  ограничение   в  деятельности,  присущей  человеческой природе,  носит настолько  универсальный и систематический  характер, что мы привыкаем к нему и  уже больше  не воспринимаем наше безликое  поведение как нечто  противоестественное.  Мы  уже не страдаем от того,  что в таких-то  и таких-то ситуациях не можем больше проявлять подлинно человеческое участие к своим  ближним,  и  в  конечном  счете деградируем  к  отречению от  истинно человеческих отношений и там, где они возможны и уместны.
     Мы утрачиваем чувство  родства со своим  ближним  и  скатываемся  таким образом на путь антигуманности. Когда исчезает сознание,  что любой  человек нам в  какой-то  мере небезразличен  как человек,  тогда расшатываются устои культуры и этики. Регресс гуманности  в этом  случае  является лишь вопросом времени.
     И действительно,  уже в течение жизни  двух поколений обитают среди нас во   всей  своей  отвратительной  наготе   идеи  законченной   негуманности, подкрепленные  авторитетом  логических  принципов.   В   обществе  сложились взгляды, уводящие  индивидов  от  гуманности.  Присущее  человеку от природы участливое   отношение   к   ближнему  исчезает.  На   смену  ему   приходит проявляющаяся   в   более   или   менее  разнообразных   формах   абсолютная индифферентность.  Всячески  подчеркиваемые  в  отношении  незнакомых  людей высокомерие и безучастность уже  не воспринимаются как проявления внутренней неотесанности и  грубости,  а квалифицируются как светское  поведение. Да  и само наше  общество  перестало признавать  за  всеми людьми,  как  таковыми, человеческую   ценность  и   человеческое  достоинство.  Определенная  часть человечества   стала  для   нас   человеческим  материалом,   вещами.   Если десятилетиями  среди  нас  со  все  возрастающей  легкостью могли говорить о войнах  и завоеваниях,  словно речь шла только о  столкновениях на шахматной доске,  то это предопределялось  лишь внедрением  всеобщего  убеждения,  что человеческие судьбы  -  это ряды цифр, определенный статистический материал, не больше. Когда разразилась  война,  для  укоренившейся  в нас негуманности открылось широкое  поле проявления. А сколько всяких дикостей — утонченных и откровенно  оголтелых  — в  отношении  цветных  народов  выдавалось в  нашей колониальной  литературе  последних  десятилетий  и  в наших парламентах  за разумные истины и  в  таком виде усваивалось общественным  мнением! Двадцать лет  назад  в  парламенте  одной из  стран Европейского континента было  как должное   воспринято  даже  выступление,   в   котором   о  массовой  гибели депортированных  негров  от голода  и  эпидемий  говорилось как  о «падеже», словно речь шла о скоте.
     В   современном   преподавании  и  в  современных  школьных   учебниках гуманность оттеснена  в самый темный угол, как будто перестало быть истиной, что она является самым элементарным  и  насущным при воспитании человеческой личности,  и  как  будто нет  никакой необходимости  в  том,  чтобы  вопреки воздействию  внешних  обстоятельств сохранить ее и  для нашего  поколения. В прошлом все  было по-иному. Дух  гуманности господствовал тогда не  только в школе, но и в литературе, даже  приключенческой. Робинзон Крузо в  известном романе Дефо непрестанно  размышляет над  проблемой  гуманности. Он чувствует такую  ответственность  за торжество принципов гуманности,  что  даже в ходе самообороны неизменно руководствуется соображением, как бы поменьше загубить человеческих жизней, и настолько подчиняет себя служению  этой идее, что она придает  смысл  всей  его полной приключений  жизни. Можно ли среди нынешних сочинений   этого  жанра  отыскать   хоть  одно,  столь   пронизанное  духом человечности?
...
     Поглощение  современного  человека обществом,  поистине единственное  в своем  роде,  -  это,  пожалуй,  наиболее  характерная  черта его  сущности. Недостаточное  внимание  к самому  себе  и  без того  уже делает  его  почти патологически восприимчивым к убеждениям, которые в готовом  виде вводятся в обиход обществом  и его институтами. Поскольку к тому же  общество благодаря достигнутой  организации  стало  невиданной  ранее силой  в  духовной жизни, несамостоятельность современного человека по  отношению к обществу принимает такой характер, что он уже почти перестает жить собственной духовной жизнью. Он уподобляется  мячу, утратившему свою  эластичность и сохраняющему вмятину от любого нажима или удара. Общество располагает им по своему усмотрению. От него  человек  получает,  как  готовый   товар,  убеждения  -  национальные, политические и религиозные, — которыми затем живет.
...
     Мы  еще  не прониклись сознанием  нашей духовной нищеты. Из года  в год неуклонно   совершенствуется   распространение   коллективных   мнений   при одновременном  исключении  индивидуального мышления.  Практикуемые при  этом методы достигли такого совершенства и получили такое признание, что отпадает необходимость   предварительно   оправдывать   любую   попытку  внедрить   в общественное мнение даже самую бессмысленную  идею, когда она представляется уместной.
...
     С  отказом от независимости  своего мышления мы утратили  — да иначе  и быть  не  могло  -  веру  в  истину. Наша  духовная  жизнь  дезорганизована. Сверхорганизованность  вашей  общественной  жизни выливается  в  организацию бездумья.
     Отношения   между   индивидом  и  обществом   подорваны  не   только  в интеллектуальном, но и в этическом плане. Отрекаясь  от собственного мнения, современный человек  отказывается  и от собственного нравственного суждения. Чтобы признать хорошим то, что общество словом и делом выдает за таковое,  и осудить  то,  что  оно  объявляет  дурным,  он подавляет рождающиеся  в  нем сомнения,  не проявляя их ни  перед,  другими,  ни  перед  самим собой.  Нет побуждения, над которыми не восторжествовало бы в конечном счете его чувство принадлежности  к  коллективу.  В  результате  он  подчиняет  свое  суждение суждению массы и свою нравственность нравственности массы.
     Особенно   склонен   он   извинять    все    бессмысленное,   жестокое, несправедливое и  дурное в действиях своего  народа. Подавляющее большинство граждан  наших бескультурных  культурных  государств  все  меньше  предаются размышлениям как  нравственные личности, дабы  не  вступать  беспрестанно во внутренние конфликты  с  обществом и заглушать в себе  все новые побуждения, идущие вразрез с его интересами.
     Унифицированное коллективное мнение  помогает  им в этом, поскольку оно внушает, что  действия коллектива  должны  измеряться  не  столько масштабом нравственности,  сколько  масштабом  выгоды  и  удобства.  Но  в  результате становятся ущербными их души. Если среди наших современников встречается так мало людей  с верным человеческим и нравственным чутьем, то  объясняется это не  в последнюю  очередь  тем,  что  мы  беспрестанно  приносим свою  личную нравственность на алтарь отечества, вместо того чтобы оставаться в оппозиции к обществу и быть силой, побуждающей его стремиться к совершенству.
     Итак, не только между экономикой  и  духовной жизнью, но  также и между обществом и индивидом сложилось пагубное взаимодействие. В век  рационализма и расцвета философии общество давало  опору индивиду, вселяя в него глубокую уверенность  в  торжестве  всего  разумного  и  нравственного,  которую  оно неизменно  рассматривало  как  нечто  само  собой  разумеющееся. Людей  того времени  общество  поднимало, нас  оно  подавляет.  Банкротство  культурного государства, становящееся от десятилетия к десятилетию  все более очевидным, губит  современного человека.  Деморализация  индивида обществом идет полным ходом.  ...>>>
      Альберт Швейцер (1875--1965), из книги «Культура и этика»(1923).


R для каждого. Часть 1

Всем привет! :)

Выкладываю небольшой обзорный курс по языку программирования R. Это язык очень популярен за рубежом для анализа биг даты и поиска рыночных закономерностей. Его используют: физики, математики и как Вы уже поняли кванты.

Господа трейдеры — не бойтесь программирования. Это просто. Главное системно тратить на это немного времени. И я попытаюсь показать Вам это.

В этой части два видео. Знакомство с R-Studio и обзор простейших функций языка. Прошу:




Отраслевой анализ российского рынка облигаций

В какой-то момент стало интересно взглянуть на российский рынок облигаций шире, чем просто анализ торгуемых бумаг в настоящее время.

Рынок облигаций в России достаточно молодой, тем не менее, далеко не каждый кто давно работает на рынке инструментов фиксированной доходности (fixed income), сможет рассказать о таких общих аспектах рынка как: общее количество выпущенных облигаций; количество уже погашенных и непогашенных; количестве представленных на рынке эмитентов и их отраслевой принадлежности, а также об общем размещенном совокупном размере обязательств в прошлом и в настоящем.

Анализ облигаций, находящихся в обращении, несомненно, превалирующий момент в оценке рынка долговых инструментов в целом. Но без учёта исторических данных текущий анализ, будет выглядеть не полным.


1. Анализ общих данных российского рынка облигаций



Анализ рыночных облигаций затрагивает период последних 18 лет (1997- 3 ноября 2015).

Приблизительное количество размещенных рублевых выпусков облигаций за этот период составило ~ 3 167 на общую сумму порядка ~ 31 трлн. рублей. Из которых 59% выпусков облигаций уже погашено.

( Читать дальше )

Про новый протокол Московский биржи (WireGate)

Не знаю, все ли алготрейдеры следят за новостями, скорее всего те кому нужно уже все знают. Тем кто не в теме, но интересуется, раскажу вкратце что есть нового на сегодня по этой теме. Так сказать, выжимка:

1) Новый пртокол будет работать только на срочке
2) Новый протокол транзакционный, только на отправку приказов
3) Новый протокол не нуждается в АПИ от биржи, всяких роутерах, библиотеках, вся реализация на клиенте
4) За основу взят FIX
5) Очень быстрый, самый быстрый, быстрее плазы

Приглашаю в ЛС тех кто хочет раскурить протокол совместно. С удовольствием послушаю про FIX в личке и комментариях…

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн