Фильм разбит на несколько логических частей, последовательно раскрывающий фундаментальный вывод: простое рождает бесконечно сложное, которое стремится в итоге к самоупорядочиванию без какого-то внешнего воздействия. 

Эффект бабочки, эволюция, фракталы — все в этом фильме создает понимание казалось бы парадоксального понятия как «упорядоченный хаос», который является сущностью-«материей» рынка

Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Трейдинг невозможно обойти стороной, чтобы не сравнить с таким видом деятельности как игра.  И речь пойдет не о демо-версиях или торговле на симуляторах.

Часто при ведении  дневника трейдера многие трейдеры  сами отмечают, что сталкиваются с таким понятие, как «заигрывался» или «отыгрывался», «хотел отыграться» и проч. И каждый в описании у себя отмечает, что это было временное помутнение и потеря самоконтроля  (как  например, я писала ранее при ситуации Трейдера №2 в топике «Анализируй торговую систему»)
 
А почему так происходит? Если вы думаете, что все зависело только от исполнения дисциплины, то глубоко ошибаетесь.
Итак,  с самого начала:  когда вы  решаете торговать на бирже, вы становитесь игроком – нравится вам это или нет. Потом только сменяются разные категории (уровни).


( Читать дальше )

Доходность инвестиций на мировых финансовых рынках достигает пиковых значений к новолунию. К такому выводу пришли в результате исследований проводимых с 1988 года аналитики инвестиционного банка Macquarie Securities.
Аналитическая компания CLSA, наоборот выявила самый опасный для инвестиций и экономики в целом лунный день – 27-й. По данным их исследований масштабных обвалов рынков в 1857, 1907, 1929, 1987, 1997 и 2008 году рынки оказывались на краю пропасти и пики паники в ходе приходились каждый раз на 27-ые сутки седьмого лунного цикла.
14 ведущих специалистов Macquarie Securities изучали динамику 32 основных биржевых индексов с 1988 года и выяснили, что максимальная прибыль от инвестиций за четыре недели лунного цикла приходится на период смены лунного месяца (двое суток до и двое суток после новолуния). «Используя данные с 1988 года по разным видам индексов, мы пришли к выводу, что на стыке лунных месяцев наблюдается мощный всплеск прибыли», — говорится в отчете компании. Это происходит не только в Азии, где традиционно придают большое значение лунным циклам, а по всему миру, подчеркивают аналитики: «Каждый из 32 исследованных нами рынков продемонстрировал на стыке лунных месяцев рост прибылей до превышающих средние показателей. А для многих рынков средний показатель прибыли за всю оставшуюся часть месяца был близок к нулю или равен нулю».


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В принципе здесь я помещу размышления о том, почему я не забираю от рынка всё, а только малую часть. Конечно, есть супертрейдеры, которые продают на самом верху и покупают на дне и забирают, с их слов, всё движение. Я не супертрейдер, я просто трейдер. Четвёртый год я этим занимаюсь профессионально, то есть рынок — это моя работа. В определённые моменты нудная и скучная, иногда нервная, но чаще всего приятная и любимая работа.


( Читать дальше )

Многим инвесторам интересны «Гуру» фондового рынка, но исследований «Гуризма» можно пересчитать по пальцам одной руки. Легче найти спелый арбуз или  честного гаишника,  чем толковый классификатор-определитель по «Гуру». Один мой знакомый решил восполнить этот пробел и предложить классификатор, который поможет начинающим инвесторам разобраться в этом вопросе. Читайте и наслаждайтесь!

 
«Гуру» Российского фондового рынка (классификация).
Слово «гуру» давно стало ругательным. Ибо всерьез эту братию воспринимает лишь определенная категория начинающих инвесторов/трейдеров, которые убеждены в том, что существуют некие волшебники, которые могут день за днем методично нарезать прибыль. Допускается, что бы такой гуру в виде исключения может один – два дня находиться в минусе, но вот чтобы по итогу месяца был убыток, — такое просто невозможно. Просадок у «гуру» никогда не бывает; тыкая на истории во все экстремумы, они сообщают, что всегда куплены по минимуму, а проданы с переворотом по максимуму.


( Читать дальше )

22

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )