Флет и тренд. Стратегия, которую нельзя формализовать.

плюсанул

гуд

Минувший рейндж был ярким и сильным, коррекция к росту логичнее как-то выглядит. Рогатые совсем и не подиссякли ещё )

Дневки таки выкупными оказались :)
Краткосрочно шорт буду набирать до 1.35
цель фигура, не больше… пока…
Среднесрочно — евра на дневках восходящий клин пробила наверх, сломав его
Пока возможно ложный пробой
Но в целом от шорта рано имхо, неохотно падает единая

Вы затронули, в общем то, ключевую тему для трейдинга. Как распознать тренд или флет, и успеть на этом заработать. Формализовать задачу трудно, если вообще возможно… Более того, существует и третье состояние рынка — случайное блуждание, при котором в среднем не зарабатывает никто, кроме инфраструктуры. Чем эффективнее рынок, тем большую часть времени он случаен, но не 100% разумеется. Поэтому, схема: не тренд = флет, не флет = тренд, на самом деле не рабочая. Думаю, на это стоит обращать внимание, при принятии торговых решений.

Хорошая статья, задумываться заставляет.

А по еврику, вот мне видится район разворота ближе к 1.37-1,38 (тогда красивый треугольник получится :))))

Пост не читал — читать отбила феерически глупая картинка где точка входы и стопы. Ты в числе толпы.

Спасибо

плюсанул))

спасибо огромное за данный пост! По моему, это один из лучших постов смартлаба за месяц! Надеюсь, будут еще статьи от вас.

На счет формализации вы не правы. У меня есть друг, который смог это сделать. Он ради интереса формализовал подход Герчика (игра на отбой от уровней). Так что не сдавайтесь

В целом все грамотно и понятно, в n-ый раз плюсую, но глядя на картинку на 4h еще раз понимаю относительность графического анализа, кто что хочет увидеть, тот это и видит (верхняя граница клина то по клоусам, то по хаям, и по нижним границам то же самое, ежели провести иначе другие уровни пробития клина рисуются другие) И по точкам входа немного не согласен. Лет десять назад как научили искать и рассчитывать ее более скурпулезно, так до сих пор и пытаюсь делать, не всегда удачно правда дисциплинка хромает.Тогда стоп-лосс на точке входа (безубыток) не срабатывает, а если сработал — значится не там влез. Сам прибегаю к такой тактике (передвижкой стопа на вход), но считаю ее все же неверной. По логике вроде все правильно, а по ситуации нет. Цена как обычно не доходит до твоего первого стопа а вот передвинутый как назло сметает. Поэтому рассчитал, вошел, сиди и жди. Повторюсь это идеальный вариант, и… не для ручной торговли наверное. Еще раз спасибо Вам Михаил, удачи.

вообще то после 1,35 переферии наоборот легче жить будет, а вот локомотивам (германия и Франция) становится тяжелее, т.к. они экспортоориентированные в отличии от периферии(импортоориентированной)

«Флет и тренд. Стратегия, которую нельзя формализовать». Почему же нельзя формализовать — наука не стоит на месте. Вообще как выше было правильно замечено кроме тренда и флэта существует еще третье состояние рынка — свободное блуждание. Это состояние на дневных данных занимает от 60-70% всего времени(по данным А. Б. Горчакова) в это время торговать нельзя, надо ждать, в этот период нельзя заработать с учетом издержек(зарабатывает только брокер и биржа). Как определить эти состояния?
Есть такой показатель — показатель Херста он принимает значения от 0 до 1.

1. При показателе Херста от ]0.5;1] — трендовый рынок(персистентный).
2. При показателе 0.5 — свободное блуждание
3. При значениии коэффициента ]0;0.5]- флэт(антиперсистентный).

На практике конечно все гораздо сложнее значение этого показателя нестационарно, требуется большое количество данных и т. д. Я честно говоря не слышал чтоб кто-то реально использовал этот показатель в своей торговле.
Горчаков предлагал для определения тренд, флэт, свободное блуждание считать коэффициент корреляции соседних приращений цен если корреляция положительная, то велика вероятность продолжения тенденции — тренд. Если корреляция отрицательная вероятность смены тенденции велика — рынок находится во флэтовом состоянии. Состояние свободного блуждания — где-то между ними.

Спасибо за обзор, всегда с интересом вас читаю.

Спасибо!

Вот видите Михаил, хорошие посты пишете, даже сам DrGarik вам спасибо сказал.

прикольно) как и вы я пришел к выводу что часть позиции нужно крыть на первом движении и подтягивать стоп, что собственно меня и спасло сегодня. smart-lab.ru/blog/99355.php

как всегда грамотно плюс

насчет евро такие мысли
похожая ситуация в евро была в сентябре 2010 года евро подрастал, фунт падал потом евро выстрелил к 1.4277.

Чем больше евро удержится выше 1.3455, те плачевнее перспективы медведей. Прихожу к такому выводу

дополнительно вижу такой сценарий

по евро, отсутствие разворота вниз после фрс и при невозможности прохождение уровней 1.33, 1.3250 и 1.3115 с 31 января по 7 февраля цель 1.4277

Спасибо за информацию я тож придерживаюсь данной стратегии

побольше таких топов. с разбором конкретных сделок. и ошибок.Спасибо