Куклом может быть сам рынок, это может быть его природа. Рынок часто убеждает следующим образом: дает +N, потом отбирает 2N и заводит в -N. Ты сидишь и надеешься на отскок и после выхода в безубыток или в +N ты с радостью закрываешься и снимаешь себя с тренда. Возможно, это кукловодство, возможно, просто рынок не может нести на себе слишком много пассажиров. Но я, кажется, нашел способ справиться с этим.

Единственная вещь, на мой взгляд и опыт, которую не может сделать кукл при своем кукловодстве — это повернуть тренд. Поменять направление глобального ветра, обусловленного фундаментальными факторами.




Кукл может создавать ложные пробои средних, он может устраивать краткосрочные движения против глобального тренда. Но при внутридневном кукловодстве он не может повернуть дневной тренд. Это ему самому будет в убыток, он заведет цену в область, где нарушаются все здравые смыслы и поменяется направление ветра, в область, которая будет ему самому не выгодна.

( Читать дальше )

Еженедельная аналитическая передача «Технический анализ. Владимир Гусев» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 9 апреля 2015 г.

Пока что так



всем добра.

Ближайшие цели


Мелкий тф



( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

...................Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела.
...................


.....


.................... 

Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Установить HD качество.

• Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

С Уважением к Тебе!

Я только показала на примере фьючерсного конракта на австралийский доллар основные моменты, позволяющие человеку с капиталом от $3000 работать на фьючерсном рынке через брокера США в теме smart-lab.ru/blog/244727.php  как прибежали разные и прочие не заинтересованные лица чтобы доказать мне, что все, что я написала — ложь и обман.
 
Выяснилось в процессе обсуждения, что оказывается есть брокеры, которые, как только трейдер ставит стоп ордер, на его счете блокируют сумму, равную марже. Я не думаю, что коллеги станут обманывать. Если пишут, значит это так.

Еще я узнала, что оказывается все ордера на бирже в итоге превращаются в лимиты. Это не согласуется с моим опытом. Если я ставлю Trailing Stop размером в 0.0005 при покупке ADM15 за 0.7784, то это не является лимитным ордером. Этот ордер запустится, когда цена развернется вниз и при прохождении вниз на 0.0005 от точки разворота вниз, он станет маркетом: купила за 0.7784, цена выросла до 0.7786, развернулась и опустилась на 0.0005 — моя покупка закрылась на 0.7781.

( Читать дальше )

В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов:

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется

( Читать дальше )

Доброе, Доброе времени суток… смарт-лаб.Делаю серию постов на тему программ.«Охота на Герчика».
Знаю что скорее всего, это было давно уже на смарте.
Ну почему бы не повторить для новых участников.
Первый постик здесь http://smart-lab.ru/blog/233677.php  
Еще пару моих постов.
http://smart-lab.ru/blog/235127.php
http://smart-lab.ru/blog/235627.php
http://smart-lab.ru/blog/237761.php

http://smart-lab.ru/blog/240796.php