Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

 
Газпром продолжает свой мощный рост — сегодня что было ? - добили «шортистов». Жаль, что я в этом так и не участвую (1 июля писал — http://smart-lab.ru/blog/127845.php), на конец июня у меня не было возможности, а сейчас на конец июля скорее всего система сигналов не даст зайти. «Сапожник без сапог». Что спокойнее перенести, когда ты уже в позиции, и цена снижается, и ты еще покупаешь, или когда без позиции, а цена растет. Буду ждать — следующей «вспышки»....)

   Понравился топик Элвиса, правда уже его цифры устарели — http://s30804612756.whotrades.com/blog/43839960169

Инвестор держи ухо востро.

Хит-парад как дурят инвесторов. В последнее время это новый вид спорта или возможно новый метод.
3. Фармстандарт совершает непонятную сделку по покупке неизвестной компании за $600 млн. и выделит безрецептурный бизнес. Массовое понижение рекомендаций на самом дне.
 


( Читать дальше )

Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:

1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


( Читать дальше )

собственно  по сабжу: иностранные котировки ОНЛАЙН смотреть почти негде (демки терминалов на две недели не в счет). есть платные дата-фиды, но кому это надо если для себя только нужно.

Есть паленый сайт «квотспай», который нарочно неправильные котировки дает, чтобы к ним не прицепились, но что еще хуже, он часто дает неправильное процентное изменение по инструментам.

Например сегодня фсип +1%. а не +0.45% как на квотспае. более того там ничего нельзя настроить «под себя». как есть в таблице — так и смирись.

Смотрим графики «трейдингвью» — настроить можно  убогую табличку справа на пяток инструментов, графики сначала вроде онлайн, но потом становятся с задержкой, все с той же 15 минутной задержкой.

и что важно, там сегодня тоже +0.45%, а на самом деле +1%!!!!!

www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html
вот супер гипер мега точная инфа с биржи, с 10минутной задержкой

ГДЕ СМОТРЮ КОТИРОВКИ ОНЛАЙН Я?

( Читать дальше )

Наступает волнующий момент: можно ( нужно) купить доллары против рубля. В долгую. Против нашего бюджета, против коррупции, против распила, олимпиады и проч, проч, проч. Ибо проблемы никуда не делись и реорганизация академии наук  лишнее тому подтверждение — бабла нет! Судя по всему ( слушал интерью Рогозина) оборонщиков напрягают про перенос финансирования по гос-оборон-заказу на более поздние сроки и замену выпадающих бюджетных денег на коммерческие кредиты. А!???? Давно такого не было! Т.е. реально началось.
Когда?  В мае, имхо,  решение было  принято по 31-31,40( спот).



Потом был заход 14, 17, 18,19 июня на затарку новым СИ — там  происходил набор открытого интереса.

( Читать дальше )

     Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )

Пока создается супер робот, который кстати показывает не плохие результаты на фондовой бирже США(NYSE,NASDAQ,AMEX) о котором я ничего не расскажу, появилась одна большая проблема - бэктестинг и вычислительная мощность. Хочу поделится пока лучшим сервисом который я нашел в замен Amazon серверам  —ActiveCloud
Очень долго искал нормальный VPS или облако на Windows, с хорошей вычислительной мощностью, но  почти везде дают 4 ядра. Мне требовалось на много больше и за разумные деньги. До этого был вариант amazon использовать, но там выходит в 2 раза дороже.
Вот такой ПК с 16 CPU и 20 RAM будет стоить всего около 30 рублей в час(Можно выключить машину, когда не нужна). Пока все устраивает, менеджер за месяц позвонила мне на телефон раза 3 и тех поддержка оперативная. Плюс дают тестовый период. Установка винды после регистрации занимает 5-10 минут и можно начинать.


( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Коллеги, 

Есть желание попробовать себя в торговле волатильностью на FORTS. Мои первые попытки основаны на теории опционов, общем понимание сути процесса и интуиции. Хочется почитать что-нибудь от практиков, что можно применить на нашем рынке, что бы углубиться в процесс. Какие-нибудь книги, блоги etc.

Можете ли порекомендовать нечто подходящие?