Это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Почему? Потому что это выглядит так, как будто это я сам написал в 60 лет письмо в прошлое себе 30-летнему, по большому секрету.

Написанное Рэем Далио очень живо пересекается с рядом моих философских выводов, которые я успел сделать по жизни.

о реальности: dr-mart.livejournal.com/10136.html
развитие идей реальности: smart-lab.ru/blog/notes/43.php
концепция равновесия: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16591.php
формула счастья: smart-lab.ru/blog/notes/31.php
работа над ошибками (пример): smart-lab.ru/blog/mtrading/7499.php
о роли цели: smart-lab.ru/blog/48396.php
о дисциплине: smart-lab.ru/blog/92360.php
о независимости мышления: smart-lab.ru/blog/94275.php
 
Многие мои из описанных выше идей вызывали насмешки у публики.
Это видно по комментариям к каждой из записей.
Я всегда их читал, но мне честно говоря было наплевать на насмешки, потому что я формировал свое представление об устройстве мира.

И вот я встречаю вот это:
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf

Это чтиво, которое полностью пересекается с тем, что я вывел до этого. Более того, чтиво более систематизировано и имеет вполне завешенный вид. В отличие от меня, Далио, применяя эти концепции, добился большого успеха в жизни, доказав работу этих принципов.

Я немного законспектировал эти принципы и хочу предложить их наиболее думающим из вас. Конспектировал для себя, поэтому местами выглядит сумбурно.

***


( Читать дальше )

           Обычная картинка в арбитраже имеет примерно такой вид:
 
             На каком тайм-фрейме – не принципиально. Она может быть как бесконечно устойчивой во времени, так и иметь локальный характер. Во втором случае арбитраж сводится к тому, чтобы нарезать в диапазонной торговле прибыли больше, чем потерять впоследствии на сдвиге диапазона или того хуже на трендовом выносе из него.
             Так или иначе, пока стохастический диапазон держится, его можно контр-трендово работать.
             Возникает вопрос об оптимальной стратегии такой контр-трендовой торговли.
             Стандартный подход, используемый почти всеми арбитражерами, – пирамида сделок. Когда по мере отклонения от средней позиция наращивается с каким-то ценовым шагом. Обратное закрытие позиции может быть как таким же пошаговым, так и сразу всего объема в районе средней диапазона (назовем это статистическим нулем).


( Читать дальше )

Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Снова небольшой отбор акций NYSE. Решил провести небольшой эксперимент — хочу посмотреть, как мои наблюдения отрабатываются на рынке. Для этого есть только один способ — записать свои мысли и посмотреть, что произошло после торговой сессии. Я отобрал на лист несколько бумаг, проанализировал графики с сделал кое-какие отметки, предположил возможный ход событий и сделал план по каждой акции. Посмотрим, что из этого получится.





( Читать дальше )

АФОРИЗМЫ про ТРЕЙДЕРОВ

— Как можно гарантированно зарабатывать на Forex?
— Открой дилинговый центр.

Угадал точку входа, но не угадал направление…

Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох платит постоянно.

Брокер от пэйджера недалеко падает. (Киллер)

Трейдер ошибается только один раз, когда решает стать трейдером.

Трейдер всегда работает против рынка, даже если он считает иначе.

За двумя трендами погонишся — лося поймаешь.

Глупый трейдер робко пpячет, yмный — смело достает!

Хотел поиметь ену, а у нее критические дни…

На графике сформировалась четкая фигура «Средний палец»...

Качаю франк в азиатскую сессию. (услуги няни)

Отработаю дивергенцию. (услуги)

Собака — друг человека, брокер — враг человека, хотя и собака. :-)

В жизни каждого человека может настyпить момент, когда любая бyмага становится ценной.

( Читать дальше )

   Вчера посмотрел бой между Лучианом Бутэ и Денисом Грачевым, впечатления от которого собственно и стали причиной написания статьи. Не являясь поклонником бокса, в процессе просмотра я выделил много общего между профессиональным боксером и профессиональным трейдером, чем и хочу поделиться с вами.
   Лучиан Бутэ является экс-чемпионом мира в суперсреднем весе. За последние 7 лет он провел в общей сложности около 200 боев, 30 из которых были защитой титула чемпиона, и потерпел всего 1 поражение в последнем бою. Предстоящее событие было серьезным испытанием для боксера, потому что его устраивала только победа.
   Денис Грачев выдающихся достижений не имеет, но на роль «проходного» оппонента для Лучиана он тоже не подходит. Являясь действующим чемпионом Северной Америки и не имея поражений в своей серии, победа над Бутэ открывает для российского боксера огромные возможности.


( Читать дальше )

На сегодняшний день в США о своих результатах за третий квартал отчитались более 2/3 компаний, входящих в индекс S&P 500, а по окончании этой недели среди не отчитавшихся будет менее четверти компонентов индекса. Таким образом, этот сезон вступает в завершающую фазу и грядущая неделя станет последней, когда отчетов каждый день будет очень много.

Подводя предварительные итоги этого сезона следует отметить, что, хотя прибыль и выручка уже отчитавшихся компаний, в среднем, сократилась в годовом исчислении (на 2,5% и 1,9%, соответственно), все же эти показатели оказались лучше ожиданий Уолл-стрит — 62,3% компаний превысили ожиданий аналитиков по прибыли и 36,7% — по выручке.


Какие же предварительные выводы можно сделать?


1) Как и ожидалось (http://smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/80265.php) американские компании прервали серию из 11 подряд кварталов роста показателей в годовом исчислении, что, конечно, разочаровывает инвесторов. 

( Читать дальше )

Благодарю true_flipper за отличную цитату. Не могу не перепостить, посколку всё — в самую точку.

Автор блога Crossing Wallstreet делится тем, чему он научился за годы в бизнесе. Не все понимают по английски, стоит перевести я считаю, это надо прочесть всем. Не скажу что я лично подо всем подпишусь, но может это потому что я еще молод и не расстался со всеми иллюзиями:) За перевод не пинайте, я по-русски местами хуже, чем по английски изъясняюсь, всегда были с ним проблемы в школе:)

The Federal Reserve isn’t nearly as powerful as is commonly believed.
Федеральный резерв и близко не так могущественен, как принято считать.

There isn’t a person or group of people in charge of the market.
Не существует человека или группы лиц, определяющих движения рынка (кукла нет).


( Читать дальше )

Второй день слежу за интригой нашего сильного игрока. Вот небольшая «Инфографика» :)
До 16 30 — жесткая фиксация в диапазоне до 600 пунктов. Далее — на картинке.
(вместо прохода 150 000 — читай проход 144 500)



Пользуясь случаем, спасибо Роман Некрасов за это.