Продолжение....



Монро Траут

• «Некоторые люди делают обувь, некоторые строят дома, мы делаем деньги. И люди согласны платить нам много за то, чтобы мы делали для них деньги».
  
• Знать когда бывают периоды большой ликвидности (что важно при большом объеме).
  
• Нужно иметь преимущество. Одним из преимуществ является нахождение успешной системы. Однако если вы являетесь чисто системным игроком и начинаете управлять крупными суммами денег, то вы неизбежно увидите, что операционные издержки начинают съедать значительную часть вашей прибыли. Вероятно, лучше всего занимать положение где-то посередине между чистым дискреционным трейдером и чистым системным трейдером. Как я упоминал ранее, вы можете улучшить свои системы, используя дискреционные суждения при открытии и закрытии позиций.
  
• Мы стараемся диверсифицировать все, что только возможно: и торговые стратегии, и время (использование одной и той же фигуры на разных фреймах).
  

( Читать дальше )

Конкурс проводит Topsteptrader.

Условия:
Торгуете американскими фьючерсами на демо. Платформа T4.
Продолжительность конкурса: 2 нед. Начало 1 февраля, регистрация до 30-го.
Взнос: $25
Есть русскоязычная поддержка.

Депозит: $150 000

Рискменеджмент:
Только ликвидные инструменты (перечень на сайте).
Максимальное количество одновременно открытых контрактов — 15,
Максимальный дневной убыток: $3000.
Через клиринг позицию переносить нельзя.
Можно торговать, как в регуллярную, так и в Globex-сессию.

Занявший первое место, получает в управление $150 000 с таким же рискменеджментом и 50-80% прибыли в пользу трейдера.
2-е место: $500
3-е место: $250

Пробуйте свои силы!)

 

Это перевод статьи Ниала Фуллера с его сайта о Прайс Экшн, банальное правило, но истина.

Сегодня я хочу поделиться с тобой одним из моих «секретных оружий»трейдинга. Это что-то реальное и имеющее практическую ценность. Это что-то, если его применить, может изменить к лучшему как ваши торговые результаты так и вашу жизнь. Существует одна вещь, которую я считаю своим «секретным оружием» для успешной торговли на рынках. Каждый из нас имеет возможность это в себе развить и применять на рынках, это не стоит денег и это единственно важный ингредиент успеха торговли.


( Читать дальше )

В комментариях к моему предыдущему посту- в жж, об управляющих и фондах- была высказана характерная для опытных трейдеров мысль, выражающаяся, собственно, в следующем: 
 «Никаких плюсов создание фонда 
для управления средствами соотечественников не дает»


( Читать дальше )

Решил немного рассказать про то, что же такое хедж фонды. Один пост всю информацию в себя просто не вместит, поэтому их будет несколько.
Часть информации будет взята из книг, часть с других сайтов, что-то мои личные мысли. Истоники постараюсь указывать, чтобы Вы могли самостоятельно потом ознакомиться с ними.

Сегодня расскажу про историю возникновения этих фондов, отличия от фондов акций/облигаций, и кое-что о классах стратегий.

Итак, принято считать, что отцом основателем первого Хедж Фонда стал Альфред Уинслоу Джонс, который в 1949 году решил совмещать длинные и короткие позиции по акциям (long short equity) в одном портфеле. Что это ему давало, и зачем вообще он это решил сделать?

В отличие от большинства инвесторов он не верил в свою способность угадывать направление движения рынка. Зато он достаточно  хорошо умел отличать сильные акции от слабых. И основная идея была именно в том, чтобы на растущем рынке сильные бумаги росли сильнее, чем слабые. На падающем же рынке, слабые бумаги должны были рушиться, в то время как сильные снижаться не столь существенно. В таком случае независимо от движения рынка Джонс получал профит по одной «ноге», который перекрывал убыток по второй.

( Читать дальше )

По мотивам этого топика: http://smart-lab.ru/blog/mtrading/32204.php

Очень часто сталкиваюсь с тем, что параметр доходность/риск частными трейдерами зачастую сводится к тому, 2 к 1, или 3 к 1 у них тейкпрофит к стопу, или нет.

Пример: частный трейдер, депозит 700.000 рублей или меньше. Валюта депо именно рубли, многие не страхуют себя от изменения курса рубля к доллару или евро.

Безрисковая ставка: сейчас можно совершенно спокойно разместить такую сумму на депозите под 8% годовых, при этом риск контрагента (банкротство банка) у нас будет минимизирован за счет системы страхования вкладов. Таким образом на 8 единиц дохода у нас 0 единиц риска.

Трейдер решил, что 8% ему мало, и он хочет сделать 32% за год, то есть в 4 раза больше. Так вот тут надо внимательно разобраться, во сколько в единицах риска ему обойдутся дополнительные пункты доходности. А то ведь может так получиться, что каждая новая единица дохода, будет нести в себе 1,5 пункта риска, и итоговое соотношение будет не в Вашу пользу.

( Читать дальше )

«Человек должен верить.
Не быть уверенным в доказательствах, собранных в трактатах ученых мужей, а именно верить.
Знание рационально, его стихия – материальный мир, подчиняющийся сложным, но объяснимым законам, овладеть которыми способен любой, проявивший некоторое усердие человек. Знание – выверенная последовательность действий и холодный расчет. А вера дарит надежду. В том числе – на несбыточное. Знание укажет твое место на круглой Земле, а вера позволит слиться со всей Вселенной. Знание отщелкивает время безразличными стрелками часов, а вера открывает путь к вечности. Знание опирается на неопровержимые факты, льется со страниц учебников и научных журналов. Вера же прячется в душе, и единственное доказательство ее силы – твоя крепость.
Перспектива и надежда, песчинка и Вселенная, секунда и вечность, факты и убежденность, разум и душа. Откажись от надежды – и тебя проглотят серые будни, превратят в шестеренку, в тупого голема, вся жизнь которого – работа и развлечения. Забудь о разуме – и потеряешь фундамент, мир потускнеет, сузившись до размера догм.


( Читать дальше )

 
 
Ну что, мои замечательные бесснежные каникулы закончились :), пора продолжать разговор о посредниках на американских фьючерсных рынках. Тема сегодня живенькая- об управляющих и так называемых «пул-операторах», рассмотрим, как они регулируются здесь, в США, и что нужно сделать российскому управляющему, чтобы иметь законный доступ для трейдинга на клиентских счетах в Америке.
 


( Читать дальше )

Один из признаков безумия :
Выполнять одно и то же действие пытаясь получить другой результат.

Если результат действий тебя устраивает — продолжай так же . 

Если результат действий это неудача — остановись. найди ошибки и исправляй. после этого приступай вновь.
повторяй до успеха.

Но вопрос в том что исправлять ошибки действий можно вечно.

Действие это результат мышления.
Сначала мы разрабатываем план в голове затем начинаем его реализацию.

Значит. Чтобы получить удовлетворительный результат действия надо изменить текущее мышление.

Невозможно изменить мышление не научившись управлять им.

Значит.Чтобы получить удовлетворительный результат действия надо научиться управлять мышлением.


( Читать дальше )