Человеческий мозг представляет собой удивительный прибор по выявлению взаимосвязей. У нас есть множество механизмов, позволяющих обнаруживать скрытые отношения между объектами, событиями и людьми. Без них то море информации, которое доходит до наших органов чувств, казалось бы беспорядочным и хаотичным. Но когда наши системы выявления взаимосвязей дают осечку, они имеют склонность ошибаться и замечать взаимосвязи там, где их в действительности нет. Немецкий невропатолог Клаус Конрад предложил термин «апофения» для описания этого явления у пациентов, страдающих определенными психическими заболеваниями. Однако из множества данных, полученных исследователями человеческого поведения, становится все очевиднее, чтосклонность видеть взаимосвязи там, где их нет, невозможно объяснить только лишь заболеваниями или недостатком образования. Здоровые образованные люди совершают похожие ошибки регулярно: суеверный спортсмен видит связь между победой и парой носок, которую он надевает на соревнование; родитель отказывается делать вакцинацию ребенку из-за кажущейся причинной связи между прививкой и болезнью; ученый видит результаты, подтверждающие гипотезу, в беспорядочных шумах; тысячи людей верят, что функция воспроизведения треков в произвольном порядке на их плеере не работает, так как ошибочно принимают случайное совпадение за значимую связь. Выявление взаимосвязей, ответственное в значительной мере за процветание нашего вида, может столь же легко нас подвести.

Тенденция наблюдать то, чего нет, является, по всей вероятности, неизбежным побочным эффектом наших адаптивных механизмов обнаружения взаимосвязей. Но признать, отследить и предотвратить эту потенциально опасную склонность было бы легче, если бы простая идея «повседневной апофении» получила бы более широкое распространение.


Дэвид Писарро

«Какой самый живучий паразит? Идея.....»

«Главное правило реальности — не запутаться в своих иллюзиях.....» 
  
«Никогда не позволяйте своей памяти расслабляться. Всегда вспоминайте разные места.....»


цитаты из к/ф  «Inception»




       Идея  в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты. В ряде философских концепций — умопостигаемый и вечный прообраз реальности.

… это не про нас (!)



… а вот это уже ближе (!)

       Сверхценная идея; Идея-фикс — психологический термин, обозначающий явление, выделенное в 1892 году германским психиатром Карлом Вернике как отдельное психическое расстройство. Это суждение, которое возникает в результате реальных обстоятельств, но сопровождается чрезмерным эмоциональным напряжением и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями.

( Читать дальше )

вот уже несколько месяцев плотно подсела на статьи этого трейдера (выкладывает он их на своем сайте www.kamynin.ru и robostroy.ru/community/blog/Default.aspx?id=154051)

на смартлабе, что странно, о нем ничего :( хотя это один из опытнейших рос трейдеров, разработчик роботов, которого мне доводилось читать

ниже его последняя статья:

И снятся роботам микросекунды
Автор: Николай Камынин
В последнее время HFT ( высокачастотный трейдинг )  овладевает массами частных инвесторов.
Подобно саранче, опустошающей поля, мысли о быстром и сравнительно честном отъеме денег у других все сильнее овладевает массами.
Регулярно проводимый биржей конкурс ЛЧИ ненавязчиво подталкивает трейдеров к мысли, что высокочастотный алготрейдинг – это способ быстро заработать много денег.
На самом деле HFT-это много, очень много работы без гарантии результата.
Бесконечный поиск временно прибыльного алгоритма среди огромного числа убыточных.


( Читать дальше )

На выходных решил написать свои правила интуитивной торговли РИ

Правила торговли
Общие

1. Всегда определяется уровень лосевого стопа
2. Не усредняемся против себя
3. Не загадываем направленность дня
4. Не смотрим депо внутри дня
5. Каждая сделка не зависит от предыдущей
6. Не циклимся на направленности торговли
7. Не обязаны торговать сегодня
8. Никогда не торгуем в лонг  день с нижней планкой
9. Не тильтуем: макс 3 сделки в час, 6-7 сделок в день
10. Пишем итог дня

 
Вход

1. Никогда не входим всем сайзом
2. Только по сигналам, уровень для стопа определяется до входа
3. Направленность как правило получас либо паттерн
4. Для входа смотрим 5 мин и стакан
5. Вход всегда от стопа: от уровня либо на импульсе либо от сма
6. Если контртренд  вход на 2-й точке
7. Вход в обратную сторону от большого получасовика только при наличии супер  короткого стопа
8. Вход в обратную сторону от 3 больших получасовиков не делаем никогда
9. Не входим в середину плохого получасовика
10. Не входим в очевидном и длинном (более 2 часов) ренже
11. Не селим большую белую и не тарим большую красную
12. Не входим внутрь статы и перед клиром 18 45
13. Не входим до 11 30 в обратную сторону от большого гепа с утра

( Читать дальше )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».


Martin Schwartz (с)




Martin Schwartz, известный как Buzzy, является великим внутридневным трейдером, который служит примером фактически для всех начинающих трейдеров, стремящимся достичь вершин в на рынке. В первый год его торговли в качестве независимого трейдера Martin заработал 600 000 $, в следующем году он удвоил это число. Schwartz имел обыкновение делать приблизительно 70 000 $ в день. Поскольку его лихорадочная торговля «съедала» его жизнь, здоровье его пошатнулось. Тревожные симптомы вынудили Шварца отойти от активной торговли.



ps

• Мы горды себе в ущерб (!)

• Мы слабы телом но сильны духом, и наоборот (!)

• «Величайшее достижение не в том, чтобы никогда не падать. А в том, чтобы подняться после падения». Винс Ломбарди

• «Я не знаю, в чем ключ к успеху, но ключ к неудаче в попытках угодить всем сразу». Билл Косби

• «Пессимист видит трудность в любой возможности, оптимист в любой трудности видит возможность». Уинстон Черчилль

• «Конечным мерилом человека является не то, кем он является в моменты комфорта и спокойствия, а то, кем он является в моменты трудности и неопределенности». Мартин Лютер Кинг-младший

• «Я не мог ждать, пока успех придет ко мне, поэтому пошел дальше без него». Джонатан Уинтерс

• «Ничто великое не было сделано без энтузиазма». Ральф Уолдо Эмерсон

• «Не пытайся. Делай или не делай. Пытаться времени нет». Магистр Йода

• «Лучший способ предсказать свое будущее — изобрести его». Алан Кей

• «Мужчина создан не для поражений». Эрнст Хемингуэй, «Старик и море»

ПРОДОЛЖЕНИЕ....



Том Бассо
 

• Научился принимать убытки в торговле не только на интеллектуальном уровне, но также и на эмоциональном уровне.
• Пытается представить всевозможные ситуации в будущем и быть готовым к ним (например, уход Главы МинФина США в отставку, что вызывает дефолт по векселям, падение доллара на 50%...)
• Нужно спокойно переживать колебания капитала и стремиться каждый день сохранять чувство равновесия, вне зависимости от того, что происходит (здесь говорится прежде всего о том, что когда волатильность на рынке увеличивается, то необходимо сокращать число торгуемых контрактов до вполне переносимого уровня, т.е. когда резкие колебания рынка не будут у вас вызывать чувство страха и краха, и наоборот, увеличить число контрактов, когда волатильность снижается).
• Каждый раз, когда он приходит на работу, он знает, что риск и волатильность его портфеля точно такие же, какими были вчера, на прошлой неделе и в прошлом месяце. Стоит ли волноваться, если риск остается неизменным?
• После создания МТС у него появилось гораздо больше времени для того, чтобы заниматься разными проектами и личными увлечениями, т.к. он не привязан к экрану с котировками, наблюдая за каждым восходящим и нисходящим тиком. В результате жизнь стала гораздо интереснее.
• Он считает, что самым важным элементом торговли является психология инвестирования. За ней по важности идет контроль за риском. И, наконец, наименее важным обстоятельством является вопрос о том, где покупать и где продавать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ....

Виктор Сперандео
 

• Если рынок находится в стадии преклонного возраста, особенно важно прислушиваться к симптомам потенциального окончания текущего тренда.
• Он анализирует риск, измеряя величину и продолжительность колебаний цен. Например, если рынок повысился на 20% приблизительно за 107 дней, то даже если он по-прежнему настроен очень по-бычьему, он сохранит максимальный размер позиции не более 50%, т.к. статистически мы достигли среднеисторической величины и продолжительности восходящего движения.


• Убытки всегда определяются заранее, так что он всегда может измерить свой риск.
• Когда он делает деньги, он торгует по-максимуму.
• Когда вы открываетесь по-крупному, ваша позиция должна начать приносить прибыль немедленно (иными словами, когда у вас большая позиция, вам следует быстро уменьшать ее размер, если она не начинает приносить прибыль с самого начала. Необходимо иметь короткое терпение в отношении прекращения убытков. Задачей Сперандео на Уолл-Стрит было не разбогатеть, а просто оставаться в бизнесе. Если вы вылетаете из бизнеса, вы никогда не сможете разбогатеть. Вот почему нужно быть особенно осторожным, когда торгуешь позицией большого размера).
• Ключом к торговому успеху является эмоциональная дисциплина. Делание денег не имеет ничего общего с умом. Если бы ключом ко всему был ум, то на торговли делали бы деньги гораздо больше людей.
• Чтобы стать преуспевающим трейдером, вы должны уметь признавать ошибки. Умные люди делают очень мало ошибок. В некотором смысле, они как правило, всегда правы. В торговле, однако, человек, который может легко признавать свою неправоту, и оказывается тем, кто выходит из игры с деньгами.
• Это неправильно думать — если вы покупаете акции и держите в течение длительных периодов времени, вы всегда сделаете деньги.
• Когда он делает все правильно (зарабатывает), то увеличивает свое присутствие на рынке. И наоборот, когда начинает терять деньги, он уменьшает размер позиции. Идея заключается в том, чтобы пока вы переживаете полосу убытков, терять как можно меньше. Раз потеряв много, вы всегда переходите в оборонительную позицию.
• Когда вы чувствуете себя не в форме, старайтесь проявлять терпение, ждите сделки, в которой очень уверены, и сохраняйте размер ставки небольшим. Вашей целью тогда будет не сделать много денег, а скорее вернуть себе уверенность в правильности принимаемых решений.
• Он рассматривает цели торговли как имеющие трехступенчатые иерархии. Первым и самым главным является сохранение капитала. Когда он в первый раз смотрит на сделку, он не спрашивает себя: «Какую потенциальную прибыль я могу получить?». Он говорит: «Какой потенциальный убыток я могу получить?». Во-вторых, он стремиться к стабильной прибыльности путем сопоставления риска с размером ранее накопленной прибыли (или убытка). Стабильность гораздо важнее, чем получение большого количества денег. И в-третьих, если ему удается достичь успеха в первых двух целях, он пытается добиться исключительной прибыльности. Он делает это увеличением размера позиции, но только после периодов высокой прибыльности (и при условии, конечно, что существует подходящая для этого ситуация). Ключом к созданию богатства является сохранение капитала и терпеливое ожидание подходящей возможности сделать необычайно большую прибыль.
• Занятие этим бизнесом требует огромной приверженности и страсти. Однако вы не можете заниматься торговлей всю жизнь. Необходимо делать перерывы. Вы должны проводить время со своими любимыми. Нужно жить сбалансированной жизнью.

Продолжение....



Джил Блейк

• Ранжирует сектора на основе волатильности цены и стабильности трендов. Сильному сектору присваивается зеленый свет, а слабому — красный.
• В качестве гонорара он брал 25% с прироста капитала. Однако также обязывался покрыть 25% убытка, т.е. брал убыток на себя. Он также уверял инвестора, что покроет 100% убытков по его счету в течение первых 12 месяцев.
• Его подход состоит в противодействии убыткам еще до того, как они происходят. Он репетирует процесс проигрыша. Каждый раз, когда открывается позиция, он старается представить себе, во что она превратится в случае наихудшего сценария. Таким образом он минимизирует свою растерянность и смущение, если такая ситуация действительно произойдет.
• Управление фондами занимает у него крошечную часть дня. Большую часть времени он проводит, исследуя новые методы.
• Для него очень важно сохранять лояльность системе. Если он это не делает, что время от времени происходит, тогда вне зависимости от того, выиграл он или проиграл, он совершает ошибку.
• Однако сомнение в сделке не является лояльным. Иногда, опираясь на предыдущий опыт, я вижу, что сделка выглядит неправильно. Если я могу провести необходимые исследования до закрытия и результаты того требуют, то я вношу в правила постоянное изменение.
• Если вы хотя бы раз нарушаете дисциплину, следующее нарушение становится сделать гораздо легче.
• Изменились ли рынки? В микроскопическом смысле — да, в макроскопическом — нет. Меняются возможности, меняются стратегии, но люди и психология не меняются. Если не работает система следования за трендом, работает что-нибудь еще. Всегда кто-то теряет деньги и всегда кто-то выигрывает их.
• Трейдеры несут убытки прежде всего из-за того, что большинство не имеет выигрышной стратегии. Во-вторых, многие из тех, кто имеет такую стратегию, ей не следуют. Торговля оказывает огромное давление на слабости людей и старается найти у каждого человека его ахиллесову пяту.
• Советы начинающим: 1) найти торговые инструменты, стратегии и временные горизонты, подходящие вашему характеру; 2) найти нехаотичное поведение цены, признавая при этом, что большую часть времени рынки хаотичны; 3) убедиться, что обнаруженная закономерность является статистически значимой; 4) установить себе торговые правила; 5) следовать этим правилам.
• Способность изменять точку зрения является, вероятно, ключевой характеристикой успешного трейдера. Люди с догматичными и негибкими взглядами редко, если вообще когда-нибудь преуспевают на рынках.