Решил замутить опционную позу на ноябрь. Вначале хотел стрэнгл продать, но боязно, боковик затянулся, наверно будет резкий выход, да и следить за ба постоянно надоело (равнять не равнять, роллировать). Всё же, кто бы чего не говорил, а в опционах тоже надо мнение о полажении рынка иметь. Так вот, предпологаю что ниже этих уровней не пойдём. 21 откября была сделана позиция бычий пут спрэд, были проданы 6 путов 112500 по 9410 и куплены 6 105 путов по 4310. Максимальная доходность в районе 25000 р, убыток окло 11000 рублей, го всего лишь 14000 рублей. Рынок сразу подрос и решил переместить риск за счёт полученной p/l. Продал 105 путы и купил столько же 107500 по 4340 пунктов. В итоге имею интересное соотоношение, максимальный убыток 5500 р, а прибыль 19100 р, го 10450 рублей. Как управлять позой не решил, либо ближе к экспе будут проданы путы подальше от рынка, либо слева будет достроен пропорциональный пут спрэд, а может поза наберёт хорошую прибыль и будет перестроена в безубыточную. Главное с таким соотношением пл не надо особо дёргаться.

 

Секреты трейдинга по паттернам Price Action
 
Price Action – это набор паттернов и методов, с помощью которых можно увидеть за графиком цены психологию участников рынка. Методы Price Action и VSA, позволяют существенно увеличить прибыльность работы как трейдеров так и инвесторов и применимы как для фьючерсов так и для акций. В качестве примера давайте рассмотрим простой паттерн Price Action «Пин-бар». Итак приступим...

Данный бар характеризует длинная тень, маленькое тело и в разы увеличившийся объем. Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза. Как вы помните нос у пиноккио становился длиннее, когда он говорил неправду, чем больше нос (тень) пин-бара, тем сильнее паттерн. Принимать в расчет пин-бар можно только у значимых уровней. Входим на пробое основания/верхушки для медвежьего/бычьего пин-бара

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
Вот недавно приехала с конфы смарта. Все было отлично!
Правда, приехала я уже практически под конец выступлений, но ничего страшного (посмотрю на видео). Главное, я увидела всех ребят, по которым очень скучала((
Тимофей! Спасибо тебе большое за организацию и за приглашение! Хорошее место проведения, отличный отель… а какие там люстры?! смотришь на них и впадаешь в нирвану!)))
В зале было немного жарковато, наверно от накала страстей))
и я опять пропустила выгрузку народа из помещения из-за форс-мажора! А на самом деле, это совсем не смешно! Как говорится, 1 раз случайность, 2 раза уже закономерность.
Надеюсь, подобного третьего раза не будет. Но не будем о грустном.

Ребята, вы все классные! Рада была увидеть Негрустина, Костика (Астик), Мишаню Гусева, Андрюху Соболева, Сашу Жаворонкова. Познакомиться с Робот Пандой (прикольный молодой человек… веселый). Очень-очень была рада увидеть Александра Герчика! Кстати, Саша похудел, занялся спортом и теперь может дать фору любому;)
Ну и конечно же дифффчонкии!!! Ладочка, дорогая, так мало с тобой пообщалась и не попрощалась даже… опять ты убежала незаметно (на НОК придешь?). Инна тоже как-то быстро убежала, но главное, я ее успела увидеть)) Никки, Майя, Леночка, Валя, девочки, вы супер детки!)))
Жаль, что до нас так и не добралась Наталья (Смешинка). Алина, надеюсь, 4-го увидимся)
Заметила, что в зале прибавилось молодежи. Заинтересованность в бирже у ребят есть. Это радует)
В общем, ребятушки, я Вас всех люблю, целоваю, обнимаю,… и буду дальше скучать до следующей встречи!
Всем удачи в торговле, хорошего солнечного настроения, ловите последние теплые деньки, проводите их с пользой для дела и тела. Поменьше злитесь и не расстраивайтесь по пустякам.


( Читать дальше )

 
Продолжаю повествование.
 
Январь 2014.
Возникла потребность оформляться юридически. Над формой собственности предприятия думали долго, но решение приняли единогласно. Решили делать ОАО.
 
Подобрали помещение — п. Барвиха д. 41 (на рублевке), получили от аредодателей гарантийное письмо для регистрации в налоговой.
Проработали устав с юристами, в основу лег закон об акционерных обществах (208-ФЗ)
Распределили доли — часть акций отошла ударным программистам, часть — инвестору, часть — людям, без которых все произошедшее было бы затруднительным. 78.3% на тот момент оставалось за мной.
Сдали документы в налоговую, и 22 января 2014 мы получили ИНН, ОГРН и зарегистрированный устав ОАО «Конструктор Империй».
 
 
2014, Февраль
Учредили совет директоров, по уставу это 5 человек.
Открыли банковский счет в ВТБ24 в Жуковке, рядом с офисом, оплатили уставной капитал.

Наступила пора эмиссии ценных бумаг.
В качестве реестродержателя выбрали ВТБ регистратор — на мой взгляд, все что связано с ВТБ это надежно.
Заключили договор и там же заказали эмиссию.


( Читать дальше )

Моё очередное видео, как по мне, намного полезнее очередных «поддержек и сопротивлений»...

За много лет я насмотрелся на такое количество слившихся и увязших в долгах трейдеров, что становится стыдно от своего бездействия. Несмотря на то, что это незнакомые мне люди.
Ребята, не нада лезть на рынок с голой жопой... иначе рынок ею воспользуется самым жоским образом… рано или поздно.

Подходите к трейдингу так, что бы он не мог вас размазать… Уничтожить вашу жизнь, разрушить вашу семью...
Никогда не берите риски на себя. Перекладывайте их на те же проп. конторы… Они на этом специализируются. На крупных инвесторов… вы всё равно у них не один… итогово по всем трейдерам они всё равно будут в плюсе… даже если вы сделаете убыток. Ну а если все трейдеры будут сливать инвестору — хреново выбирал. Его промах.

Создайте все условия, что бы минимизировать фактор жадности и страха. Завышенных ожиданий от трейдинга. Прямой зависимости от него.

И только тогда вы сможете попробывать его обуздать.

( Читать дальше )

     Просто рассужения и мысли вслух.    
     Последние шаги главы ЕЦБ М.Драги, которые он озвучил на вчерашнем заседании регулятора для большинства участников рынка стали полный сюрпризом.  Не успел рынок ещё оценить запуск программы TLTRO, как были озвучены новые шаги по смягчению монетарной политики и был объявлен запуск выкупа активов. Возникает главный вопрос – для чего Драги пошёл на подобные шаги, ведь он уже почти год уверял, что экономика Еврозоны идёт на поправку и медленно, но уверенно восстанавливается? Получается, последние шаги регулятора явно противоречат его словам.
     Долговые рынки по ликвидности намного превосходят фондовые рынки акций и именно там сосредоточены огромные денежные потоки в триллионы долларов.  Все мы помним, что творилось с долговыми рынками южных стран Еврозоны и какие цены на гособлигации там были в 2009-2012 годах. Ещё буквально три года назад доходность 10-летних облигаций Испании и Италии была на отметке 7%, а что мы видим сейчас? А сейчас доходности находятся на своих исторических минимумах, причём упали они до этих отметок, ещё до последнего заседания ЕЦБ. Возникает вопрос – куда ещё больше стабилизировать долговой рынок и зачем нужны все эти новые вливания? Главным мотивом для подобных шагов послужила якобы дефляция, но неужели не понятно, глядя на ФРС, что накачка ликвидностью и низкие ставки никак не влияют на инфляцию, так как деньги  в реальную экономику всё равно не идут.  Разве не видно что SP500 последние годы растёт тупо вслед за балансом ФРС, на котором долгов уже более 4.5 трлн? Так для чего же М.Драги  достал последний козырь из рукава и пошёл на подобный шаг?


( Читать дальше )

Вчера посетил опционный квартирник (пре-НОК8), который устраивали:

• при поддержке Школы Срочного Рынка, Алексей Буренин
• организатор — Алина Ананьева
• модератор: Илья Алхимов (Kreedex,13insiders)  

Вчера было три выступления:

1. Сергей Долинин
2. Антон Белозеров


3. Илья Бутурлин

Перескажу первое выступление:
Ну во-первых, кто такой Сергей Долинин?
Фейсбук: https://www.facebook.com/serdolinin
Сергей из Нижнего Новгорода. В 2007 работал сейлзом в Тройке. Говорит, продавали фигню всякую клиентам, на которой люди теряли деньги, а брокер получал комиссионные. Изучал продукты, которые продавал. Так дошел до опционов. Первый успешный трейд в 2011. Сначала продавал дальние путы и коллы, потом перекрывался если начинало расти. Привлек деньги (>10 млн руб), написали робота, начали зарабатывать по 3 млн руб в мес. Первый неприятный сюрприз — пила на страйке. Потеряли за день 400 тыс руб, поняли что что-то не так. Но ни разу много не слили.

Начали делать дельта-нейтральные вещи. Пошли на американский рынок. Начали покупать и продавать волатильность дельта-нейтрально. Продали волу по трежерям по иене, и т.п. Смотрели IV graph и продавали экстремумы.



Потом начали торговать SKEW — наклон (искривление) улыбки.
основная идея следующая:


Идея в том, что после того, как случился условно говоря БП в 1987 улыбка стала ассиметричной, и люди стали бояться "черных лебедей", поэтому путы стали дороже колов. Если предположить, что БП не будет, то продавая дорогой пут и покупая дешевый колл можно потихонечку жить)
Данная стратегия  приносит 1,3-1,5% в месяц в долларах. 
Но зато самый большой убыточный день -18%:)))
Поэтому было принято решение хеджировать страту покупкой ВИКСа.
Это стресс-тест хеджирования стратегии в сентябре-октябре 2008 (период большого БП))



Основной нюанс страты — как правильно описать улыбку волатильности математически.
Чтобы страта работала, нужно $120 тыс, под ГО 50%.

А вот бурное обсуждение с участием Каленковича, Ильи Архимова и Сергея Васильева:


Напомню, что Каленкович, Илья Алхимов примут участие в опционном столе на конференции смартлаба.
Сергей Васильев примет участие в столе алготрейдеров нашей конференции.
Конференция смартлаба 20 сентября: http://confa.smart-lab.ru/

Народная опционная конференция НОК-8 состоится 4 октября 

Сегодня на позитивной новости о том, что Порошенко и Путин договорились о постоянном прекращении огня на Донбассе,  рынок показал мини-ралли. Пламенный привет писателям -фантастам, которые вчера писали о том, что 130 рублей по Газпрому это лишь остановка на пути вниз. Вам хоть Российское авторское общество делает отчисления за публикацию фантастических рассказов?
 
МЫ В НАЧАЛЕ СВЕТЛОГО ПУТИ!
Игорь Суздальцев об опыте торговли и о финансовом ТВ  03.09.14
 
На этой неделе рынок достиг технической поддержки: коррекция 50% к августовскому росту. Мини-ралли произошло, несмотря на ожидания объявления в пятницу решений новых санкций ЕС. Какие решения будут приняты на встрече НАТО 4-5 сентября также пока не известно. Пугает ли рынок объявление новых санкций? Не уверен. В предыдущие раз поле их объявления рынок рос  - их масштаб был меньше ожидаемого. Индекс РТС оттолкнулся от восходящего тренда  (от него он уже отталкивался уже два раза). Акции покупают и сторонники технического анализа и те,  кто верит в поступательное движение к миру на Украине. Я в поступательное движение к миру перед выборами на Украине не верю,  но и продавать купленные вчера в модельный портфель акции пока не буду. Надо продолжать покупать акции на коррекциях. Рынок еще не выбрал технический потенциал роста – верхний конверт по индикатору «Конверта  Боллинджера» проходит на отметку  1484 (дневные графики). Индекс ММВБ имеет потенциал роста примерно 3%. Такой же конверт на акциях Сбербанка (об.) проходит на отметке 80,2. Наверное «Газпром» покупать уже поздно он сегодня почти коснулся конверта.


( Читать дальше )