Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).

• Не вкладывайте деньги, пока реакция рынка не подтвердит ваше мнение.
• Я делаю записи по всем позициям, которые объясняют, почему я открывал или закрывал позиции
• Самые большие бабки я делал, когда открытая позиция давала прибыль сразу же. Это потому что до того, как начать двигаться, акция накопила большую потенциальную энергию
• Человек нетерпелив, хочет получить выигрыш в каждой ставке
• Никогда не усредняйте потери
• Спекуляции захватывают людей, люди так увлечены мелкими колебаниями, что пропускают по-настоящему большие движения
• Скальперы и интрадейщики никогда не возьмут большое движение
• Выводите заработанные деньги постоянно. Они не абстрактны. Чувствуйте их. Закрыли большой профит — выведите на банковский счет половину! Это имеет огромное психологическое значение. Пересчитывайте деньги, почувствуйте их. 

В свете сказанного посмотрим некоторые популярные стратегии

Купленный стреддл. Очень популярная позиция. Когда покупается на одном страйке пут и кол.

Куда бы не пошла цена, всюду плюс. Но под ценой пропасть в 40 тыс. Это эквивалентно торговли фьючем на пробой. Ставим заявки на границы канала и ждем. Если пробьет и уйдет, то ок. Если будет ерзать и цеплять стопы, то будем проседать.  Где тут риски и какие они? Обычно, все боятся Тетту. Она растет и постоянно капает. Но это 400-600 рублей в день. За неделю, в среднем набежит 3,5 тысячи. А вот вега 1800 рублей. И достаточно 3% изменения волатильности, что бы получить 5,4 тысячи. Поэтому, главная тут волатильность. Такие стратегии используют на минимуме волатильности.  Например, по рублю тот самый случай. Вола на уровне 21%. Обычно она от туда отскакивает. Соответственно, декабрьские опционы предпочтительнее. Там вега больше, а тетта меньше. Обратная ситуация на ED (евра-доллар) там вола с 14 на 17% прыгнула за день. И теперь будет падать. Вывод. При покупке стреддла главный риск это волатильность. Поэтому покупаются они при максимально низкой воле. Ориентируются на среднею, историческую волатильность. И на динамику IV, на ее минимумы в моменте.

Надеюсь Александр Михайлович не против если я выложу это видео, это интервью где он рассказываем о принципах успеха как в трейдинге так и в бизнесе.

Долгожданный приезд Александра Герчика, трейдера мирового уровня, прошел в Узбекистане (Ташкенте) 11 сентября. Был собран зал на более чем 200 человек.

Пока все озадачены Riшкой и Siшкой, отыгрывая Сирию, Иран, Драги, баррели и тому подобное прочее, погрузились в новостной фон и статистику буровых бурилок, я, тем временем, подтянула из Ирининого блога её сигнальчики и состряпала из них робота.