Избранное трейдера grimm21

по

Очень подробно разжёвано для чайников по LUA часть1!

    • 19 ноября 2015, 06:38
    • |
    • aura
  • Еще

Скрипты на языке Lua

Написанный на Lua скрипт не имеет какой-либо специальной функции, с которой начиналось бы его выполнение. Скрипт можно рассматривать просто как набор команд (инструкций), который выполняется, начиная с первой инструкции.

Скрипт может быть как очень простым, состоящим всего из одной команды, так и весьма сложным, содержащим десятки, сотни и даже тысячи инструкций. Следующие друг за другом инструкции могут разделяться точкой с запятой (;). Однако это требование не является обязательным, поэтому весь приведённый ниже код является корректным с точки зрения синтаксиса:

a = 1; b = 2

a = 1 b = 2

a = 1;

b = 2;

a = 1

b = 2

Работа с переменными в Lua

Переменные используются для хранения значений в процессе выполнения скрипта.

Имена переменных в Lua

Именами (идентификаторами) переменных в Lua могут быть любые последовательности из букв, цифр и символа подчеркивания, начинающиеся не с цифры.



( Читать дальше )

Автозапуск Quik и lua-роботов к нему.

    • 15 августа 2015, 06:22
    • |
    • V.V.
  • Еще

Приветствую.

Нашёл несколько ссылок, выполняющие автозапуск Quik на непонятном мне языке.

Есть ли у кого-то код на распространённых языках программирования, выполняющий автозапуск Quik и автозапуск lua-скриптов к нему?


Тестирование алгоритма маркет-мейкинга

Тестирование алгоритма маркет-мейкинга
Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).



( Читать дальше )

Перевод средств на счет в IB

Кто переводил деньги на счет в interactive brokers, подскажите пожалуйста: 
1 какие бумаги требовал валютный контроль
2 как долго шли средства  и как долго происходит вывод со счета IB
3 какие «подводные камни» при зачислении и выводе. 
Хочу завести 15 000 $  
Заранее спасибо.

Имущество должников на ЭТП: рейтинг ресурсов

Электронные торговые площадки (ЭТП) – ресурсы, предназначенные для проведения через интернет операций купли-продажи имущества. Они различаются по характеру продаваемой собственности. К примеру, на площадках можно продать сайт, стоимостью в тысячи рублей. Другие ресурсы работают с реализацией предприятий, стоящих миллионы рублей.

Для принятия участия в торгах на площадке необходимо получить цифровую подпись (ЭЦП). Затем полноправный пользователь выбирает лот, вносит задаток. Его размер зависит от площадки и стоимости лота, составляя обычно минимум 10% от общей суммы. Торги могут продолжаться несколько дней. Со временем стоимость лота падает согласно заранее опубликованному графику.

Среди преимуществ работы с ЭТП выделяют следующие:

  • Ни продавец, ни покупатель не являются организаторами торгов, а потому не несут правовую ответственность за проведенные операции;
  • Продавцу проще найти покупателя, а заказчику – исполнителя;
  • Споры между клиентом и заказчиком решаются инструментами самой ЭТП;
  • Работа через электронную площадку полностью прозрачна. Перед добавлением лота следует проверка заказчика (продавца).


( Читать дальше )

Налоговая декларация

В справке о доходах физического лица за 2014 год.

в разделе «Доходы облагаемые  по ставке 13 процентов»

Месяц 12 код дохода сумма( есть цифры) код вычета  201 есть сумма.

Вторая строчка месяца нет, код дохода нет, сумма дохода нет, код вычета 211 сумма есть.

 

Вопрос: Как мне указать при заполнении налоговой декларации  код вычета 211 и сумму вычета???

Помогите пожалуйста!!!


Как инвестору подготовиться к сдаче налоговой декларации

Дата сдачи налоговой декларации все ближе. И ее приближение я ощущаю по тому, как растет число вопросов на тему налогов от читателей моего блога. Большинство из вас хочет знать, как инвестору подготовить отчетность и какие моменты учесть при ее подготовке. За ответами и разъяснениями я обратилась к эксперту. Знакомьтесь: Татьяна Суфиянова, консультант по налогам и сборам. Эта хрупкая девушка стойко выдержала натиск ваших вопросов и оказала неоценимую помощь в подготовке обзора. За что ей большее спасибо. Привожу текст нашей с Татьяной беседы (ГО: комментарии в скобках — мои).

Татьяна, в каком случае инвестору, работающему на фондовом рынке через иностранного брокера, необходимо отчитываться перед налоговой?

Обязанность по сдаче декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) у инвестора возникает тогда, когда по итогам года им получена прибыль (основание — статья 228 НК РФ). При этом, если он работает через иностранного брокера, то декларировать доход и уплачивать налоги он должен самостоятельно. Это связано с тем, что зарубежный брокер не является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц и в случае получения дохода от операций с ценными бумагами он не будет удерживать и уплачивать налог.



( Читать дальше )

Как самому сделать робота на опционах. Лайфхак

    • 03 апреля 2015, 13:23
    • |
    • Vkt
  • Еще
Есть мнение, что сделать робота очень сложно. Это под силу только крутым программистам. Попробую опровергнуть — чтобы сделать робота достаточно уметь хорошо пользоваться поиском и знать азы программирования в рамках школьной/институтской программы.
Большинство задач решается операторами if, while, repeat и иногда  for. Плюс специфические функции для взаимодействия с торговой платформой.
Будет этот робот зарабатывать или нет зависит уже не от навыков програмирования, а от заложенной в него логики.
Напишем простейшего робота на qlua для Квика, который будет покупать/продавать волатильность на опционах
путем покупки синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
или продажи синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/short-straddle

( Читать дальше )

Вопрос к создателям StockSharp

Недавно StockSharp стал """«open source»""". То есть открыли и выложили код, который использует основные закрытые билиотеки. Это было и несколько лет назад, до сих пор валяются архивы с """«открытым кодом»""", в которых главная папка содержит кучу dlls — «черных ящиков».

Вопрос: планируется ли делать StockSharp открытым по-настоящему с понятной лицензией (free as in speech)? Или же снова проще назвать открытым то, что ни в каком месте не является открытым кодом (free as in beer)?

API InteractiveBrokers безумна проста и удобна без мутной прослойки, для Fix есть много open-source коннекторов, для Квика я написал основу удобного и быстрого GPL коннектора, который для своих нужд допилю за пару дней. Для тестирования стратегий есть открытый проект QuantConnect.Lean. Изначально идея StockSharp создать community была хороша, но нельзя создать его вокруг черного ящика. Я бы с интересом присоединился, но пока больше интереса смотреть что делают в Lean и писать свое напрямую. Я не верю, что в S# есть секреты или know-how (у Фейсбука/Гугла, по большому счету, их тоже нет в коде), но возможность фиксить баги и вносить изменения по ходу использования — ключевой момент, без которого теряется смысл использовать что-то в добавок к API брокеров. На мой взгляд, модель true open source за плату гораздо живучее.

( Читать дальше )

Работа с фьючерсами на рынке США. Требование к капиталу.

    • 25 марта 2015, 20:20
    • |
    • margin
  • Еще
Почему-то российские трейдеры в массе своей глубоко убеждены, что чтобы торговать фьючерсы, котируемые на CME, нужен большой капитал. Сужу по комментариям. Конечно, большой капитал — это всегда хорошо. Но это совсем не означает, что с $3000 на рынке фьючерсов нечего делать.

При работе с фьючерсными контрактами трейдер  может купить фьючерс, если он считает, что цена товара или индекс вырастет, или продать товар, если он считает, что цена его снизится. Чтобы участвовать в любой сделке на фьючерсном рынке, трейдер должен обладать количеством средств, соответствующих требованиям первоначальной маржи (Initial Margin). Это та сумма, которая списывается со счета при покупке или продаже фьючерсного контракта. Кроме этой суммы, брокер спишет еще комиссионный сбор за проведение сделки.
Таким образом, для  участия во фьючерсной сделке трейдеру требуется иметь капитал в размере первоначальной маржи, плюс комиссионные брокеру, плюс какой-то запас денег на всякий случай. Важно еще иметь знание и понимание процесса, план действий, плюс цель.)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн