Сегодня один из таких дней когда легко сорваться!!!
Рынок стоит на месте, в общем унылое Г...
Именно в такие моменты нужно быть терпеливым и начеку, потому что как правило после таких узких диапазонов идет взрыв.
Часто раньше меня такие моменты выбешивали, я делал многго сделок ловя много коротких стопов, и к моменту когда начаналось движение уже был в полном неадеквате и моральном раздрае, естественно ничего не взяв из «Взрыва».

Сегодня пример того как важен системный подход к торгговле по строгому алгоритму.
Алгоритм позволил не нахватать лосей на пиле (я сделал 2 сделки одна в 0, вторая в небольшой минус), но терпение в ожидание сигнала сделали свое дело.

Торгуйте по правилам. Написать себе правила не очень сложно, но вот соблюдать способен далеко не каждый, чего Вам и желаю.

Достаточно открыть ИИС у любого брокера и 3 года не выводить средства — просто, удобно, надёжно. В юрисдикции РФ.
Дополнение: ограничение по обоим типам — 400 тыс. руб. инвестиций в год.

Астролог Юрий Демиданов

( Читать дальше )

Поскольку речь идёт «о развеянии иллюзий на смартлабе», не смог пройти стороной. Высказываю своё персональное мнение, которое может быть ошибочным.

Что такое трейдинг? (Далее следует мое определение, отличное от версии Пт) — Трейдинг это бизнес, построенный на последовательном изъятии денег «из карманов» ваших финансовых контрагентов на бирже. Как вариант, вы действительно можете это делать за счет «однотипных серий сделок, обладающих стат. преимуществом». 

Любое деление людей на группы условно. Приведенная категоризация на 4 группы весьма условна. Можно разделить на 2, можно на 3, можно на 5. Вопрос в критериях категоризации. 

Далее приводятся необходимые компоненты для трейдинга. 3 штуки. Согласен, что это правда. Я бы не сказал, что это единственный возможный способ. Но pt приводит максимально реалистичный способ. 

все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения 

Если придираться к словам, то это не совсем так. Я определил трейдиг как последовательный процесс вынимания денег из карманов контрагентов на бирже. Например, неэффективности могут быть уникальными, и, как следствие, неалгоритмизируемыми. Я согласен с Pt, что в целом он описал максимально реалистичный способ стабильно зарабатывать на бирже для частного лица. Понимание «уникальных неэффективностей» требует большой профессиональной компетенции. Стратегии хедж-фондов, построенные на нерегулярных неэффективностях описаны в соответствующей литературе. Я постарался собрать их все в своей неизданной книге. Приведу две стратегии из учебника для примера, к-е не попадают под описание Пратрейдера:

• Distressed debt
• Event Driven

Но, как я уже сказал, в целом, Pt прав в том, он описал максимально релевантный способ стабильного трейдинга для частных трейдеров.  


( Читать дальше )

Развернутый комментарий к посту «Вот 10 наихудших ошибок,» 
http://smart-lab.ru/blog/276143.php

Каждый уважаемый смартлабовец непременно должен написать пост, а то и несколько, с перечислением ошибок (правил, добродетелей, недостатков и т.д.) трейдинга (трейдеров, новичков, профессионалов и т.д.). :)

«1   Неспособность ограничивать потери Одна из определяющих характеристик успешных трейдеров — их способность быстро брать маленькие потери. (правда как это распознать я думаю нужен опыт)»

Определяющая характеристика успешных трейдеров — способность медленно брать большие прибыли. Быстрая ли, медленная ли, фиксация убытков ни к чему, кроме убытков, привести не может.

«2  Нежелание применять стоп-ордера Размещение стоп-ордеров является критически важным для успешной торговли. „

( Читать дальше )

Глядя на картинки вспоминается фрза из старой комедии «Ширли Мырли»:
— «Я конечно не расист… но негров как-то не долюбливаю...».

Та же фигня и с аналитеками:)




( Читать дальше )

1   Неспособность ограничивать потери
Одна из определяющих характеристик успешных трейдеров — их способность быстро брать маленькие потери. (правда как это распознать я думаю нужен опыт)
 2  Нежелание применять стоп-ордера
Размещение стоп-ордеров является критически важным для успешной торговли.
 3  Отсутствие торгового плана
Опытные трейдеры входят в сделку с четким планом.
 4  Усреднение проигрышной позиции
Усреднение, например, длинной позиции по перспективному активу может сработать для инвестора, который имеет долгосрочный горизонт сделки, но это может быть опасно для трейдера, который торгует на изменчивых и более рискованных рынках
 5  Чрезмерные рычаги
 Кредитный рычаг – может 

( Читать дальше )

Навеяно вопросом уважаемого SikorskiY :
«NeoVuka, хотелось бы еще спросить именно у вас. Как бы вы проанализировали такую статистику. Человек торгует, и видит по огромному проценту своих сделок прибыль(локальную). Т.е. ситуации когда зашел в позу и она улетела в минус минимальны, такого очень мало. Обычно он видит прибыль но не кроет ее так как хочет получить боллее интересную цель, естественно вариант с пересиживанием для него не вариант и если что, то убыток он кроет… как вы считаете, разумно ли сделать вывод что такому трэйдэру рановато совершать «длинные трэйды», и можно дать совет взять себе вообще за установку что трэйды он делает короткие можно сказать скальперские, и что бы даже желания не было посидеть еще в прибыльной позе? Да и вообще ему в прибыльной позе когда более менее интересный профит есть уже тяжеловато сидится, то есть откаты очень напрягают, особенно когда валатильность падает… интересно как бы вы это проанализировали и что бы предприняли… »

( Читать дальше )

Что есть:
1) Потоковые данные (тики, весь стакан)
2) Стратегия
3) Пара тестеров

Создается некоторая стратегия, собирается статистика отработок сделок на тестере с учетом временного лага (отправки ордеров на биржу). Выставление заявок происходит лимитником на цену бест бид или офер (виртуальная позиция). Дальше отслеживается сколько ордеров проходит по цене прежде чем рынок даст закрыть позицию маркетом (!) определенную величину тейка, либо позиция достигнет стопа на заданную величину, закрытие по стопу опять же маркетом.

Пример: приходит сигнал на покупку, с учетом лага выставляется заявка на бест бид 1 контракт. Стоп 1 пункт, тейк 1 пункт. Далее отслеживается что происходит с бидом. Если бест бид опускается на 1 пункт — сработал стоп, бид поднимается на 1 пункт — сработал тейк. Если собрать статистику сделок и построить накопленное эквити с разными подборками параметров стопа и тейка то выходит:

( Читать дальше )