Газ на 30 минутах
Возможное завершение
И здесь 5ка немного ущербрная: внутри нее прошло только 3 волны, а поэтому по правильному надо завершится чуть повыше

Раиль, W разворот только что полностью сформировали и первый бар пробил. на н4 и выше надо ждать второго закрытия над уровнем пробоя.

Газ, еще один возможный редкий вариант
Расширяющийся треугольник — смерть спекулянта 

Alexandr Saitov, ну да в обход промсервера брокера (собственно в этом и фишка айсберга он лимит на всю сумму сразу списывает же)
на практике не неHFT системах, коими можно считать текущее состояние срочного рынка РФ, достаточно на серверах МТ-Финанса иметь сервер в датацентре 
для примера то что предлагает АЛОР:


в итоге паркуется в 3 км  в бункере ГПКС от которого у меня, например прямая личная оптика проложена




в том же самом месте и у БКСа все паркуется
ruvds.com/ru/bks-offer/


вообще половина инфрасктуртуры удаленного паркинга нашего рынка упирается в этот бункер

все автоследования и прочее тоже там живут:
Партнер АЛОР БРОКЕРА по предоставлению услуги — ООО «МТ ФИНАНС» — международный облачный провайдер RUVDS, входит в TOП-20 облачных провайдеров IaaS в России.
www.alorbroker.ru/blog/chto-takoe-parking



был там на экскурсии — подружка рулит

Я вам честно признаюсь, пользуюсь очень многими индикаторами, много теорий по тех анализу читал, вот этот индюк с объемом лучший около года его торговал в Интерактив Брокера на опционах Usd/Cad, но потом случилось то о чем мы здесь не пишем. Так вот, из моей коллекции индюков, ни один не предсказывает светлова будущего рублю и индексу РТС, сначала рубль к концу мая 90 р, а РТС 666 пунктов

А это с объемом, какой то разводной это все, ну индекс доллара ниже

Иван В,  на 2.4 боковик до 15 апреля думаю. Так мир давно ускорился и все прогнозы которые раньше ожидались 2-3 месяца долетают за 2-3 недели=)
Ну если лягут в боковик в Мае еще раз переложимся. Делов то =) Главное что бы от 2.4 шортить начали для топлива.
ну если W отскок то с той же скоростью что и падали.

Twilight_reg73, Жду Апрель такой=) Только остался вопрос через шпильку в 1.9-1.6 где всех выгрузят или просто 2.1 и потом отскоко =)

Наконец то!
Для крупных оборотов открытие был супервыгодным брокером, бить по стакану рыночными заявками и брокер при этом еще доплачивал.
0.03% комиссия биржи, а брокер брал 0.005+0.01 торговый сбор. Чистый убыток у брокера 0.015%

Теперь будет 0.005% плюс комиссия биржи: 0 за мейкерские заявки и 0.03% за тейкерские заявки.


Еще бы Финам подтянулся, а то грабит честной народ своими 0.03

nnnd, У вас какое-то странное восприятие информации. Брокерская комиссия  у Открытия не меняется, меняются сборы (комиссия биржи) на тарифах, где сборы сверх брокерской комиссии. Сборы синхронизируются по сборам Мосбиржи, 4 месяца они расходились. Сидеть в стакане будет дешевле, бить по стакану — дороже. В среднем — тоже дороже, Мосбирже привет.

P.s. В пришедшем от Открытия письме все подробнее. Или потому, что я там по ссылкам переходил.

итак — как 07.03 и обещал — опишу закрытую вечером сделку. вход, как всегда писал заранее smart-lab.ru/blog/883826.php, цена в зоне продажи после моего сообщения еще висела 4 часа, т.е. у желающих повторить времени было выше крыши.

br ммвб сформировала медвежью волну вулфа на h1 + дивергенция MACD + отбой от верхней границы болинджера.
люблю такие сделки — чем больше усилителей, тем лучше, надежнее уже только в банк положить.

вход был по классике, на сформировавшейся дивергенции, выход — по классике же на нижней границе трендовой.

соотношение тейк/стоп — шикарное 4,5 к 1, прибыль из расчета того, что держу 1,5 ГО на контракт составила 4,7% со сделки, что вполне себе вполне )))
Спасибо товарищу пауэллу за своевременное обрушение рынков.



ТА работает.

Всем хороших торгов.

Раиль, ты волны не правильно называшь.Перестань позориться и говори — третья, а не -тройка, или вторая, а не — двойка.
Кстати — разметка — это уже упадничество.Ставь стрелку и размер входа.Я же тебя уже научил? Или тебе не вошло? Если угол 5 свечек ставь норму — тайм день =25% от счета, тайм 4х час=12%, тайм 2х час =9% .1 час=6%.Если свечек 17, то все размеры входа удваиваем.
Сиги по 1й и 2й волнам .

Раиль, нефть не поправил? Не 1я, а 3я вниз или 2 зига .2 солдата или вороны это зиг.

bozon, я на Мальдивах был в 2010 году, потратил $3000 на двоих
сейчас рекомендую искать туры на cheaptrip.ru
я так всегда делал

Чем перекрытий(кол-во перекр-й за период ) больше, тем больше должен быть период. Так как тренд переходит в боковик.И наоборот антиперекрытия усиливают тренд.Для тренда без перекрытий период равен нулю.Те скользящий стоп следует за последней свечей.Для боковика нормальная средняя 34-55.В боковике хорошо работает стохастик с периодом 5 или 3. В боковике правильно малое участие.Формула перекрытия может опираться на тройки свечей.Для роста это 
L-ref(H,-2). Это оно и есть.Кстати для шорта период в 1.4 раза меньше, чем для лонга .

график — отражение эмоций людей на новые новости.Поэтому Билл В. придумал гениальные аллигаторы.Эти самые А-ы очищают график от новостей.Правда я это понял до чтения книги Билла.Я яростно тестировал все индикаторы в проге Метасток 7.2 и придумывал свои индикаторы.Я дошел до динамичного периода.Обычно мы ставим период сами в стохастики или RSI.Даже в моем любимом Ишимоку есть период.Период -главный недостаток индикаторов. Даю совет — ставьте в МАКД(или куда хотите) периоды кратные 4. Например Макд (24,6,6)или (16,4,4). Придумать формулу рассчета периода сложно но можно. Например посчитать количество перекрытий за период и ввести в формулу средней коэфф-т mov(C,14*коэф-т,S). Коэф-т должен иметь диапазон от 0.5-1.5 или 0.2-1.8 .Мне продолжать или… заткнуться?

если кто помнит — я летом выкладывал результаты автоматизированного тестирования всех 3х вариантов «стратегии черепах», которые показали, что таже по такой простой и примитивной ТС можно делать в среднем +30+% в год при просадке в 12%. Мне в ней не понравилось количество прибыльных сделок — в среднем + 45-48%, что я считаю мало. С того времени в минуты вдохновения я итоговый результат замучил на тему добавления фильтров, с целью поймать хорошие импульсы моментума и не брать там, где его нет.
Могу сказать, что не работает )))) — ADX, ATR, CCI, Momentum и все производные на этих индикаторах. При применении их классика лучше не становится.
А вот соединение каналов болинджера (волатильность) и дончиана (собственно максимум/минимум) дает забавный результат в направлении которого стоит подумать.
В свободное время думаю сам и дарю идею любителям думать.
Прибыль на бирже берется только мозгами

как работает ловля коррекций? просто.
я здесь уже описывал этот паттерн — если цена делает максимум за 20 баров и 3 бара подряд бычьи ставим отложенный ордер на пробой последнего бара и ждем. если срабатывает — цель 50% фибо от предыдущего движения.
если не срабатывает — повторяем.

эта сделка не прошла ММ, т.к. тейк 25 центов, стоп 60.
выкладываю просто как пример работы паттерна.

цена всегда упирается в зону 50-61% фибо

ezomm, Это обманка, Куклоразвод. Меня Кукл несколько раз разводил, а я всегда думал «волны не работают».
Это малая 5ка. 
Там где А начинается, там 3ка заканчивается по правильной размерности, 
А 5ка будет равной 1. То есть 1 волна = 275-235= 40, тогда 5 волна = 140 — 40 = 100.
АВС в тройке тоже не отменяется.
А от 100 уже АВС на 190.
Вот классно получилось — Я вам за 2 минуты Газпром разчертил (разметка на полгода вперед)
Волны вообще не работают 

всем привет
нефтеспред ровно 2 бакса (пока отвлекся стал 1.9)
вчера пост про итоги месяца по арбитражам писал
smart-lab.ru/blog/859147.php

саммари такое — есть минумум 3 варианта для россиян как торговать «внешнем брентом» — LCOG3 — ICE (лучший вариант) BRZG2023 (CME) (лучше по марже, хуже по расписанию) и для «пульсят» — CFD на брент