Alexandr Saitov, ну да в обход промсервера брокера (собственно в этом и фишка айсберга он лимит на всю сумму сразу списывает же)
на практике не неHFT системах, коими можно считать текущее состояние срочного рынка РФ, достаточно на серверах МТ-Финанса иметь сервер в датацентре 
для примера то что предлагает АЛОР:


в итоге паркуется в 3 км  в бункере ГПКС от которого у меня, например прямая личная оптика проложена




в том же самом месте и у БКСа все паркуется
ruvds.com/ru/bks-offer/


вообще половина инфрасктуртуры удаленного паркинга нашего рынка упирается в этот бункер

все автоследования и прочее тоже там живут:
Партнер АЛОР БРОКЕРА по предоставлению услуги — ООО «МТ ФИНАНС» — международный облачный провайдер RUVDS, входит в TOП-20 облачных провайдеров IaaS в России.
www.alorbroker.ru/blog/chto-takoe-parking



был там на экскурсии — подружка рулит

Я вам честно признаюсь, пользуюсь очень многими индикаторами, много теорий по тех анализу читал, вот этот индюк с объемом лучший около года его торговал в Интерактив Брокера на опционах Usd/Cad, но потом случилось то о чем мы здесь не пишем. Так вот, из моей коллекции индюков, ни один не предсказывает светлова будущего рублю и индексу РТС, сначала рубль к концу мая 90 р, а РТС 666 пунктов

А это с объемом, какой то разводной это все, ну индекс доллара ниже

Иван В,  на 2.4 боковик до 15 апреля думаю. Так мир давно ускорился и все прогнозы которые раньше ожидались 2-3 месяца долетают за 2-3 недели=)
Ну если лягут в боковик в Мае еще раз переложимся. Делов то =) Главное что бы от 2.4 шортить начали для топлива.
ну если W отскок то с той же скоростью что и падали.

Twilight_reg73, Жду Апрель такой=) Только остался вопрос через шпильку в 1.9-1.6 где всех выгрузят или просто 2.1 и потом отскоко =)

Наконец то!
Для крупных оборотов открытие был супервыгодным брокером, бить по стакану рыночными заявками и брокер при этом еще доплачивал.
0.03% комиссия биржи, а брокер брал 0.005+0.01 торговый сбор. Чистый убыток у брокера 0.015%

Теперь будет 0.005% плюс комиссия биржи: 0 за мейкерские заявки и 0.03% за тейкерские заявки.


Еще бы Финам подтянулся, а то грабит честной народ своими 0.03

nnnd, У вас какое-то странное восприятие информации. Брокерская комиссия  у Открытия не меняется, меняются сборы (комиссия биржи) на тарифах, где сборы сверх брокерской комиссии. Сборы синхронизируются по сборам Мосбиржи, 4 месяца они расходились. Сидеть в стакане будет дешевле, бить по стакану — дороже. В среднем — тоже дороже, Мосбирже привет.

P.s. В пришедшем от Открытия письме все подробнее. Или потому, что я там по ссылкам переходил.

итак — как 07.03 и обещал — опишу закрытую вечером сделку. вход, как всегда писал заранее smart-lab.ru/blog/883826.php, цена в зоне продажи после моего сообщения еще висела 4 часа, т.е. у желающих повторить времени было выше крыши.

br ммвб сформировала медвежью волну вулфа на h1 + дивергенция MACD + отбой от верхней границы болинджера.
люблю такие сделки — чем больше усилителей, тем лучше, надежнее уже только в банк положить.

вход был по классике, на сформировавшейся дивергенции, выход — по классике же на нижней границе трендовой.

соотношение тейк/стоп — шикарное 4,5 к 1, прибыль из расчета того, что держу 1,5 ГО на контракт составила 4,7% со сделки, что вполне себе вполне )))
Спасибо товарищу пауэллу за своевременное обрушение рынков.



ТА работает.

Всем хороших торгов.

Раиль, ты волны не правильно называшь.Перестань позориться и говори — третья, а не -тройка, или вторая, а не — двойка.
Кстати — разметка — это уже упадничество.Ставь стрелку и размер входа.Я же тебя уже научил? Или тебе не вошло? Если угол 5 свечек ставь норму — тайм день =25% от счета, тайм 4х час=12%, тайм 2х час =9% .1 час=6%.Если свечек 17, то все размеры входа удваиваем.
Сиги по 1й и 2й волнам .

Раиль, нефть не поправил? Не 1я, а 3я вниз или 2 зига .2 солдата или вороны это зиг.

bozon, я на Мальдивах был в 2010 году, потратил $3000 на двоих
сейчас рекомендую искать туры на cheaptrip.ru
я так всегда делал

Чем перекрытий(кол-во перекр-й за период ) больше, тем больше должен быть период. Так как тренд переходит в боковик.И наоборот антиперекрытия усиливают тренд.Для тренда без перекрытий период равен нулю.Те скользящий стоп следует за последней свечей.Для боковика нормальная средняя 34-55.В боковике хорошо работает стохастик с периодом 5 или 3. В боковике правильно малое участие.Формула перекрытия может опираться на тройки свечей.Для роста это 
L-ref(H,-2). Это оно и есть.Кстати для шорта период в 1.4 раза меньше, чем для лонга .

график — отражение эмоций людей на новые новости.Поэтому Билл В. придумал гениальные аллигаторы.Эти самые А-ы очищают график от новостей.Правда я это понял до чтения книги Билла.Я яростно тестировал все индикаторы в проге Метасток 7.2 и придумывал свои индикаторы.Я дошел до динамичного периода.Обычно мы ставим период сами в стохастики или RSI.Даже в моем любимом Ишимоку есть период.Период -главный недостаток индикаторов. Даю совет — ставьте в МАКД(или куда хотите) периоды кратные 4. Например Макд (24,6,6)или (16,4,4). Придумать формулу рассчета периода сложно но можно. Например посчитать количество перекрытий за период и ввести в формулу средней коэфф-т mov(C,14*коэф-т,S). Коэф-т должен иметь диапазон от 0.5-1.5 или 0.2-1.8 .Мне продолжать или… заткнуться?

если кто помнит — я летом выкладывал результаты автоматизированного тестирования всех 3х вариантов «стратегии черепах», которые показали, что таже по такой простой и примитивной ТС можно делать в среднем +30+% в год при просадке в 12%. Мне в ней не понравилось количество прибыльных сделок — в среднем + 45-48%, что я считаю мало. С того времени в минуты вдохновения я итоговый результат замучил на тему добавления фильтров, с целью поймать хорошие импульсы моментума и не брать там, где его нет.
Могу сказать, что не работает )))) — ADX, ATR, CCI, Momentum и все производные на этих индикаторах. При применении их классика лучше не становится.
А вот соединение каналов болинджера (волатильность) и дончиана (собственно максимум/минимум) дает забавный результат в направлении которого стоит подумать.
В свободное время думаю сам и дарю идею любителям думать.
Прибыль на бирже берется только мозгами

как работает ловля коррекций? просто.
я здесь уже описывал этот паттерн — если цена делает максимум за 20 баров и 3 бара подряд бычьи ставим отложенный ордер на пробой последнего бара и ждем. если срабатывает — цель 50% фибо от предыдущего движения.
если не срабатывает — повторяем.

эта сделка не прошла ММ, т.к. тейк 25 центов, стоп 60.
выкладываю просто как пример работы паттерна.

цена всегда упирается в зону 50-61% фибо

ezomm, Это обманка, Куклоразвод. Меня Кукл несколько раз разводил, а я всегда думал «волны не работают».
Это малая 5ка. 
Там где А начинается, там 3ка заканчивается по правильной размерности, 
А 5ка будет равной 1. То есть 1 волна = 275-235= 40, тогда 5 волна = 140 — 40 = 100.
АВС в тройке тоже не отменяется.
А от 100 уже АВС на 190.
Вот классно получилось — Я вам за 2 минуты Газпром разчертил (разметка на полгода вперед)
Волны вообще не работают 

всем привет
нефтеспред ровно 2 бакса (пока отвлекся стал 1.9)
вчера пост про итоги месяца по арбитражам писал
smart-lab.ru/blog/859147.php

саммари такое — есть минумум 3 варианта для россиян как торговать «внешнем брентом» — LCOG3 — ICE (лучший вариант) BRZG2023 (CME) (лучше по марже, хуже по расписанию) и для «пульсят» — CFD на брент

вчерашний лонг br, про который писал, как и положено у джентльменов заранее, вчера же и закончен. вечером писать было уже лень.

 вход 93,92 цель 95,1 стандартные для этого фьючерса 300 контрактов.
сделка заставила по нервничать, не добили до стопа буквально 10 центов, стоп ставился под предыдущего h4. для этого паттерна с пинбаром это нормально, цена или идет сразу куда надо или почти выносит на стопы, но чаще всего не добивает до стопа.

как обычно логика сделки — стандартный разворотный паттерн на h4 — три бара подряд одного цвета, последний делает новый локальный лой + он же пинбар + все это на локальном уровне поддержки. Хорошая причина для входа. Цель ставится на 50% фибо от предыдущего движения + в данном случае сверху была ЕМА 365, которую собственно и не пробили.



Так же вчера закончилась красивая сделка по vtbr, но т.к. это не предмет этой темы, здесь не пишу.

Пользуясь случаем — передаю благодарность безымянному польскому трактору, гибель которого и устроила этот залив на вечерке.

ТА работает, даже когда летят ракеты.

Всем хороших торгов.

Eldar Shaymardanov, верно.Простые правила на 1м шаге роста трейдера.Это РА и VSA.На 2 месте ВА Эллиота. На высшем уровне 3 -фракталы из свечей, когда можно посчитать свечи и рассчитать вероятные цели цены и времени.Свечной анализ вбирает в себя все правила торговли и даже техники Ганна про силу чисел уровней и времени до цели.Особо стоит работа объема по телу свечи -волны.

Eldar Shaymardanov, я знаю закон рисования графика .4 фрактала складывается в 1 больший в 2 раза по амплитуде чем в 4 малых.Так рождается фрактал Эллиота из 5(4) свечей. Я люблю соразмерность.Сначала я ищу циклы времени и потом размечаю график.В основе моей системы вход в 5ю точку фрактала из 5 свечей или после поглощения 5й волны от С волны.Это пин бар из 1й свечи или из 2х когда 1я волна поглощает 5ю от С .
Все части системы считаем через размер средней свечи тайма, в котором торгуешь.Размер участия в сделке  растет в 2 раза с ростом тайма в 4 раза. тайм 1 час — 6% от счета в сделку .1 неделя 50%.Все эти расчеты для фрактала из 5 свечей типа как у Билла. Стоп лосс 1 свеча.Прибыль 2,3,5 свечей.Если свечей 17, а не 5, то все вводные удваиваются . 
Логика моих расчетов в том что прибыль за 1 сделку в неделя тайме равна сумме прибыли  10 сделок в 1 час тайме.Размер свечей в 1 час тайме =0.2%.В 1 неделя =2%.
Это чисто мой метод — результат 27 лет торговли.