Вчера первый раз задумался какой тип вычета выгоднее, быстро набросал программку и посчитал корелляцию вычета от доходности.
Доходности взяты следующие: 15, 20, 25, 30 и 50%.
Для сравнения интересны два правых столбца — при доходности 30% ТипБ выгоднее через 4 года, при доходности 50% типБ выгоднее через ~2.5года.
UPD: более того — равновесным значением для типов А и Б на интервале в 3 года является доходность в 39% годовых.

Percent=1.15
Year   Added   Grows    EndOfYear  TypeA     TypeB
-----  —     —      ---------  -------  --------
    1  400000    60000     460000    52000      7800
    2  400000   129000     989000   104000     24570
    3  400000   208350    1597350   156000     51656
    4  400000   299602    2296952   208000     90604
    5  400000   404543    3101495   260000    143194
    6  400000   525224    4026720   312000    211474

( Читать дальше )

Назрел такой вопрос, кто-нибудь, пытался получать поток заявок для того, чтобы в дальнейшем собрать стакан не по протоколу Plaza/FIX, а через QUIK или SmartCOM? Кто-нибудь знает, есть ли там апи для сбора потока заявок?

Новая феня от застройщиков, покупка готовой новостройки по ДКП  (договору купли продажи) «Будущей вещи» — то есть квартиры    которая будет создана  продавцом в будущем)))

Квартира условно стоит 100 000 долл  
по сути Вам предлагают купить опцион Call в деньгах 

Вариант 1  - на рынке тишь и благодать,  дождались собственности  получили актив в виде квартиры
обе стороны довольны

Вариант 2  - падение рынков, рост доллара, девальвация рубля, страх и паника
продавец имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по продаже квартиры
вернув Вам обесцененные деньги
если это деньги от проданной Вами своей бывшей квартиры то это жесть:

 Вывод — свои сделки необходимо Хеджировать  от падения рынков, и девальвации
алгоритм действий: 

Квартира условно стоит 6 300 000 руб или 100 000 долл 

покупаем 100 фьючерсов на пару USDRUB + покупаем опционы Put для хеджа — страховки фьючерсов от падения

( Читать дальше )

По открытой стате смартлаба на нем тусуется 40к зарегистрированных трейдеров/инвесторов/компаний/игроков... 
По статистике которой я располагаю, зарабатывающих трейдеров 2,6%
То есть 1040 челов стабильно зарабатывающих.

Кто располагает большим румом или деском как хотите так и называйте, 
посадите 100 челов дайте им основы и у вас останется в живых пару человек и один полуживой)))

Так вот.
Выкладывайте свои сделки. 
От старта до финиша.
Показывайте свой результат.
С полной статой.

Гов,,, ометателей в пожизненный цык с гвоздями.

Любой из этой 1040 сможет показывать, что на этом поприще можно зарабатывать.
И чем больше будет таких постов, про то, что здесь можно и нужно зарабатывать.
Причем на любом рынке. 
Не важно фондовый рынок или форекс.
Тем лучше.

Что это даст?
Каждому свое. 
Кому самоутверждение.
Кому помощь.
Кому прирост аудитории на ресурс.
Кому заработок.
Кому убытки.
Каждому свое.

З.Ы. Кстати говоря Тимофей мог бы давно организовать на смарте что то такое типа 
закрытого рума,
СМОТРИ НА МЕНЯ ДЕЛАЙ КАК Я.
Без всяких там ЛЧИ. 

Только наблюдения:

1)Цена может упасть и вырасти на ЛЮБОМ объеме

2)Ключевые развороты далеко не всегда сопровождаются мощным всплеском объемом. Все может пройти в тишине

3)Цена может штурмовать хай на колоссальном спросе, не взять его — и упасть. Затем при следующем подходе к этому же хаю спрос будет еще колоссальнее — но цена опять не пробила его толком — и опять упала — к тем же отметкам, куда и после первого неудавшегося штурма. Вроде спрос огромен, он прогрессирует. Но как вы думаете, куда пойдет цена?) И самое главное — почему?)

4)Никогда невозможно точно понять — аномально огромный объем, который только что прошел по ленте — что это именно? Кто-то сделал сверхпокупку или закрыл старый шорт? Единственное, что вы можете сделать — продумать оба сценария и сделать выводы. Затем дать цене время подтвердить одну из версий

5)Объем бывает глупый, а бывает умный. Но фишка в том, что никогда в моменте нельзя на 100% точно сказать, что глупый точно потеряет деньги, а умный заработает. Возможно, глупый объем, где человек рискнул всем на эмоциях, сыграв большим лотом — в итоге сделает ему деньги. Да, по случайности. Да, этот игрок (или группа игроков) не поняли общей ситуаций, но они все равно локально оказались правы. Просто потому что цене все равно туда идти. И тоже самое верно с умным объемом. Он может быть набран технично, с выжиданием, точечно. И все равно потерять деньги.

( Читать дальше )

 

ОРИГИНАЛЬНА ТЕМА — ТУТ

( Читать дальше )

Подвожу итоги октябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/353473.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале декабря будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима. 


( Читать дальше )

Уважаемый народ! Оченьхочется тех. анализ проводить, но не в квике, где, например ту же нефть не посмотришь в перспективе длительного периода, ибо она торуется только на фьючерсах, а они короткий срок жизни имеют…

Частные трейдеры на фьючерсном рынке Московской биржи резко увеличили ставки на падение рубля.

За последнюю неделю октября объем купленных физлицами контрактов на доллар увеличился на 34% и достиг исторического рекорда, следует из статистики биржи по открытым позициям в производных финансовых инструментах.
www.finanz.ru/novosti/valyuty/treydery-na-mosbirzhe-sdelali-rekordnuyu-stavku-protiv-rublya-1001492854

Рынок недвижимости — обзор с Дмитрием Александровым. Универ капитал 01.11.2016.