Блог им. Stade1

Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.

Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.

Статистика счета


Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.



★5
7 комментариев
а что показывает последний график?
avatar
cfree0185
cfree0185, сравнение доходности портфеля и индекса ММВБ по месяцам. Месячную альфу, бету, R-квадрат.
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, т.е. если точки будут лежать над прямой под углом 45 градусов, то на лицо устойчивая альфа над рынком?
avatar
cfree0185
cfree0185, определение есть ли устойчивая альфа у управляющего от года к году это тема для целой научной статьи. Нет, альфа есть когда линейная аппроксимация (линия на графике) пересекает ось Y выше ноля (0,035 или 3,5% на графике).
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, т.е. таким же образом можно взять трендовую стратегию и сделать такой же график со своими % и определить, есть ли у меня альфа по отношению к этой стратегии?
avatar
cfree0185
cfree0185, если покупаете акции только в лонг из индекса, да, можно, по отношению к индексу. В остальных случаях некорректно, считайте коэффициенты Шарпа и Сортино.
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, ясно, спасибо!
avatar
cfree0185

полезные записи за 24 часа

★4 2 Какие дивиденды заплатит Газпром? И заплатит ли?
★4 1 📌 Ужасный отчет Газпрома. Будут ли дивиденды?
★4 1 Второй принцип инвестирования – «Всё пройдёт»
★4 16 Что самое сложное для инвестора
★4 0 ​​ЮГК - отчет, дивиденды и новый НДПИ
★3 3 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
★3 18 Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Май 2024
★3 0 Продажа Озон с точки зрения налогов
★3 10 Газпром (GAZP) пробивает дно. Рекордные убытки. Назад в 1998-й
★3 24 СДЭК запустил продажи авто с доставкой из Европы.
+108 3 Газпром продолжает идти на дно, Совкомбанк слабо отчитался, а QIWI даёт надежду на выкуп🔥Акции и инвестиции
+93 16 Что самое сложное для инвестора
+76 65 "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
+71 24 🔥 Газпром (GAZP) - отчет за 2023й год не так плох
+65 10 Газпром (GAZP) пробивает дно. Рекордные убытки. Назад в 1998-й
+62 3 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+57 31 Газпром: анализ долга и вывод. Дивиденды.
+46 13 Лучшие бумаги недели. Выпуск 665 – обновления для пятницы
+43 0 Вводная к нонфарму США
+42 2 Какие дивиденды заплатит Газпром? И заплатит ли?

самые обсуждаемые сегодня

19к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
13к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!
4к Мнение о Газпроме
2к Ходють тут всякие. Гугл адвордс и аналитикс снесут? Или это только про боты?
2к Дилемма заключенного на бирже
2к Большая яркая витрина. 1912 Август Макке

теги блога InvestGPT

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн