Блог им. Stade1

Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.

Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.

Статистика счета


Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.



51 | ★5
7 комментариев
а что показывает последний график?
avatar
cfree0185
cfree0185, сравнение доходности портфеля и индекса ММВБ по месяцам. Месячную альфу, бету, R-квадрат.
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, т.е. если точки будут лежать над прямой под углом 45 градусов, то на лицо устойчивая альфа над рынком?
avatar
cfree0185
cfree0185, определение есть ли устойчивая альфа у управляющего от года к году это тема для целой научной статьи. Нет, альфа есть когда линейная аппроксимация (линия на графике) пересекает ось Y выше ноля (0,035 или 3,5% на графике).
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, т.е. таким же образом можно взять трендовую стратегию и сделать такой же график со своими % и определить, есть ли у меня альфа по отношению к этой стратегии?
avatar
cfree0185
cfree0185, если покупаете акции только в лонг из индекса, да, можно, по отношению к индексу. В остальных случаях некорректно, считайте коэффициенты Шарпа и Сортино.
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, ясно, спасибо!
avatar
cfree0185

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы
Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый...
Фото
Олег Кузьмичев
15:06
Фото
Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй...
Фото
Андрей Хохрин
06:53
Фото
Природный газ: покупателям приготовиться к выходу?
Котировки газа продолжают нисходящее движение к нижней границе широкого торгового коридора. Сейчас контроль над ситуацией полностью в руках...
Фото
Олег Свиргун
23:47

полезные записи за 24 часа

★12 88 США захватили российский танкер. В Иране разгорается революция. Геополитика сегодня. Рынок акций всё равно вырастет :)
★6 7 Объём 5 крупнейших фондов денежного рынка превысил 1,4₽ трлн. Разбираемся в "прелести" инвесторов последних лет!
★6 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
★4 23 Самый красивый бизнес-зал в стране открылся на Казанском вокзале
★4 83 ⭐️Первая крупная покупка с НДС 22%🐾Размышления про инфляцию, экономику, пылесосы… и инвестиции в М.Видео
★4 1 Итоги 2024 года. Часть 3/3
★4 1 💼 Доходность портфелей российских акций и корпоративных облигаций за 20+ лет.
★3 9 Итоги IPO 2025 года
★3 27 Еще один повод для укрепления рубля. Иранский сценарий.
★3 3 Серебряная битва с Биржевиком. Часть 2
+131 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
+107 23 Азия. Четверг.
+76 8 Светлогорск Рождество
+73 23 Самый красивый бизнес-зал в стране открылся на Казанском вокзале
+71 18 Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
+72 130 Танкерами навеяло (хотя достала трамповщина на этом сайте)
+67 17 Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
+60 37 Еще одно подтверждение, что в стакан льют заблочку
+60 91 Давайте познакомимся поближе!
+60 26 Рынок акций Венесуэлы вырос на 75% после нападения США: разбираемся, правда ли это?

самые обсуждаемые сегодня

54к Задержание танкера Marinera — это сигнал от Трампа, о том, что терпение не безгранично.
55к Доходы России от экспорта нефти рухнули до минимума с начала СВО.
53к Метод Геллы. Пора расти (brent)
39к Ответит ли Россия на захват танкеров
37к Еще одно подтверждение, что в стакан льют заблочку
37к За 2025 год Россия продала Су-35 в 4 раза больше, чем за предыдущие 11 лет.
43к ⚡️Когда мне начинать волноваться❓
26к Почему для инвестора и не только, выгодней было бы покупать вторичку, нежели первичку?
24к "Если США заберут Гренландию, мы отберем у американцев все военные базы в Европе"
25к ЧВК вряд ли будут эффективны в охране российских танкеров

теги блога InvestGPT

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн