Блог им. Stade1

Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.

Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.

Статистика счета


Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.



51 | ★5
7 комментариев
а что показывает последний график?
avatar
cfree0185
cfree0185, сравнение доходности портфеля и индекса ММВБ по месяцам. Месячную альфу, бету, R-квадрат.
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, т.е. если точки будут лежать над прямой под углом 45 градусов, то на лицо устойчивая альфа над рынком?
avatar
cfree0185
cfree0185, определение есть ли устойчивая альфа у управляющего от года к году это тема для целой научной статьи. Нет, альфа есть когда линейная аппроксимация (линия на графике) пересекает ось Y выше ноля (0,035 или 3,5% на графике).
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, т.е. таким же образом можно взять трендовую стратегию и сделать такой же график со своими % и определить, есть ли у меня альфа по отношению к этой стратегии?
avatar
cfree0185
cfree0185, если покупаете акции только в лонг из индекса, да, можно, по отношению к индексу. В остальных случаях некорректно, считайте коэффициенты Шарпа и Сортино.
avatar
InvestGPT
Джон Стейд, ясно, спасибо!
avatar
cfree0185

Читайте на SMART-LAB:
🖥 В2В-РТС в гостях у Market Power
Уже 10 апреля — то есть завтра! — мы поговорим с компанией перед IPO.      🔶 Обсудим: • Планы на IPO и мотивацию: зачем компания выходит на...
Фото
Market Power
17:24
Рентабельность на рынке МФО и в Займере
Банк России в своем ежеквартальном обзоре  ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности...
Фото
Займер
16:15
Фото
Мы запустили PT Email Security — решение для многоуровневой защиты корпоративной почты 💌
Электронная почта остается ключевым каналом коммуникации — как внутри компании, так и за ее пределами. И одновременно — основным вектором атак. По...
Фото
positivetechnologies
16:43
Фото
Кто сейчас самый дешевый сбыт? Сводный пост по сбытовым компаниям по отчетам РСБУ за 2025г.
Волгоградэнергосбыт Ставропольэнергосбыт Самараэнерго Мордовэнергосбыт Пермэнергосбыт Новосибирскэнергосбыт...
Фото
Валентин Погорелый
16:08

полезные записи за 24 часа

★11 51 💦 LQDT: что сейчас с доходностью и как получить больше❓ Простой способ обгонять фонды денежного рынка и нюансы👻
★10 11 Эффективность инвестиций, и как считать доходность портфеля
★5 4 Текущая ситуация на бирже
★5 75 Стройка рухнула, металлургия в кризисе, но главная проблема в России – телеграм
★4 13 Я построил производство, вышел на 1,1 млн через Ozon, а закончил аллергией и убытком в 33 тысячи
★4 27 Как Магнит пытается себя спасти
★4 2 Стоит ли покупать акции Россетей Центр и Приволжье? Отчет за 2025 год, дивиденды и перспективы
★4 99 Миллиарды и счастье
★4 0 86% стратегий Финам Автоследования проигрывают депозиту. Данные по 1 479 стратегиям
★3 4 Почему на рынках предсказаний выгоднее ставить на NO
+137 85 Азия. Четверг.
+108 75 Стройка рухнула, металлургия в кризисе, но главная проблема в России – телеграм
+94 5 США и Иран заключили перемирие🔥Акции и инвестиции
+89 99 Миллиарды и счастье
+80 11 Ситуация на текущий момент
+79 88 Индекс МБ сегодня
+77 27 Как Магнит пытается себя спасти
+72 13 Я построил производство, вышел на 1,1 млн через Ozon, а закончил аллергией и убытком в 33 тысячи
+70 118 Бюджет развалился: дефицит по итогам первого квартала составил 4,58 триллиона рублей
+59 23 Инфоцыганский конфликт интересов на бирже

самые обсуждаемые сегодня

118к Бюджет развалился: дефицит по итогам первого квартала составил 4,58 триллиона рублей
85к Азия. Четверг.
88к Индекс МБ сегодня
43к Как будете выходить потом любители бетончика ?
33к Пересиживание в трейдинге: самая дорогая ошибка
28к И еще мое видение по поводу Мира не Мира в Иране.
22к О том как санкции,запреты и дефицит ломают научную работу в России.
23к Инфоцыганский конфликт интересов на бирже
21к Тут пишут о новых предприятиях 🤣
18к Завтра по всей видимости ракетой вверх?

теги блога InvestGPT

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн