SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stade1
Пересмотр портфеля акций. Октябрь 2016.
- 30 сентября 2016, 19:54
- |
Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.
Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.
Статистика счета
Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.
59 |
7 комментариев
а что показывает последний график?
- 30 сентября 2016, 20:00
cfree0185, сравнение доходности портфеля и индекса ММВБ по месяцам. Месячную альфу, бету, R-квадрат.
- 30 сентября 2016, 20:02
Джон Стейд, т.е. если точки будут лежать над прямой под углом 45 градусов, то на лицо устойчивая альфа над рынком?
- 30 сентября 2016, 20:05
cfree0185, определение есть ли устойчивая альфа у управляющего от года к году это тема для целой научной статьи. Нет, альфа есть когда линейная аппроксимация (линия на графике) пересекает ось Y выше ноля (0,035 или 3,5% на графике).
- 30 сентября 2016, 20:08
Джон Стейд, т.е. таким же образом можно взять трендовую стратегию и сделать такой же график со своими % и определить, есть ли у меня альфа по отношению к этой стратегии?
- 30 сентября 2016, 20:25
cfree0185, если покупаете акции только в лонг из индекса, да, можно, по отношению к индексу. В остальных случаях некорректно, считайте коэффициенты Шарпа и Сортино.
- 30 сентября 2016, 20:41
Джон Стейд, ясно, спасибо!
- 30 сентября 2016, 20:56
Читайте на SMART-LAB:
📹 Главные инсайты с конференции Smart-Lab Conf 2026
Марина Харитонова, управляющий партнёр Accent, выступила на конференции Смартлаб в Санкт-Петербурге и ответила на вопрос, который волнует многих...
18:05
Задайте вопросы Хэдхантеру: отвечают руководители компании
Мы видим, что у инвесторов есть вопросы, которые не всегда удаётся подробно обсудить во время конференций, встреч или звонков по...
19:14
теги блога InvestGPT
- ETF
- IMOEX
- micex
- MOEX
- NASDAQ
- NYSE
- S&P500
- акции
- алгоритмическая торговля
- биржа
- брокеры
- ВДО
- деньги
- дивиденды
- доходность
- инвестиции
- иностранные акции
- личное
- математическое моделирование
- МосБиржа
- Московская Биржа
- мсфо
- нейронная сеть
- облигации
- отчеты МСФО
- ПИФ
- портфель
- разумный спекулянт
- рейтинг
- рейтинг акций
- рекомендации
- риски
- Россети
- сайт
- Санкт-Петербургская биржа
- система
- Системные инвестиции
- системы
- спекуляции
- срочный рынок
- стратегии
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые сигналы
- трейдинг
- ФСК Россети
- фундаментальный анализ
- ЦБ РФ