Блог им. Stade1 |Нейросетевая фундаментальная торговая система. Опыт, затруднения при разработке, первые результаты.

Целью настоящей работы является разработка математической торговой системы, прогнозирующей величину и направление изменения стоимости акций публичных компаний на определенном интервале времени. Исходными данными для модели служат данные из отчетов компаний и котировки их акций с биржевых площадок. Далее в статье речь пойдет об американском рынке акций в связи с текущими предпочтениями автора. Американский рынок является более привлекательным в связи с большим выбором эмитентов, широким спектром отраслей и доходом в долларах США.

В основе математической модели лежит классический многослойный перцептрон с количеством слоев равным двум, поскольку в процессе разработки было установлено, что значительное усложнение топологии нейронной сети приводит к явлению переобучения (overfitting) и сеть теряет свои обобщающие свойства. Проблема переобучения отдельно в данной статье не исследуется, а способы борьбы с ней будут освещены далее. Схема многослойного перцептрона представлена на рис. 1. Входные параметры в модели – “x” (данные по компании), а выходной параметр (output) – апсайд (upside), прогноз изменения стоимости акции.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW