Избранное трейдера point_of_view

по

ЦБ взялся за кухни и рассказал в чем проблема частных трейдеров в России

Доклад ЦБ:
Проблемы при осуществлении защиты прав инвесторов в текущих условиях заключаются как в отсутствии у них достаточного уровня знаний и навыков, так и в бизнес-моделях поставщиков финансовых услуг, которые зачастую не предполагают достаточного уровня заинтересованности в положительном результате инвестиционной деятельности их клиентов вплоть до прямого обмана в целях присвоения денежных средств клиентов путем создания финансовой пирамиды.

Существует недостаточный уровень финансовой грамотности значительной части клиентов финансовых организаций, непонимание ими характеристик финансовых инструментов, принципов рыночного ценообразования на сложные финансовые инструменты, доступные, в том числе, неквалифицированным инвесторам, а также отсутствие четкого формулирования своих потребностей и инвестиционных целей. Еще ряд причин «со стороны клиента» — низкий уровень финансовой дисциплины существенной доли клиентов финансовых организаций и их нежелание знакомиться с условиями договора на оказание услуг на финансовом рынке.


( Читать дальше )

Короткие стопы польза и вред....

Всем привет.
Сегодня меня можно сказать «пронесло» на постинг своих сделок!
Я опубликовал 4 своих неудачных сделки(и одну удачную перенесенную с вечера), в одной из них я сделал упор на то, что короткий стоп — это способ взять много прибыли при малом риске. Так вот хочу как раз показать пример того, как я одной сделкой на РТС перекрыл все свои сегодняшние стопы по нефти(2 штуки + 1 безубыток и один безубыток по СИ, прибыльная сделка по СИ со вчерашнего вечера не в счет).
РТС вход 90 440 выход 89 680, стоп 90 580(видно на графике еще не успел снять на тот момент)
Итого стоп 140 пунктов, Профит 760 пунктов Итого 1:5.5. Утром постил сделку по СИ с соотношением 1:4.
Короткие стопы польза и вред....

Однако у короткого стопа есть один существенный минус, торговля становится более суетливой и есть вероятность начудить, что лично со мной случается, пусть и не часто, но бывает, как раз это нужно уметь подавить, действовать строго по системе, без сучка и задоринки!
Всем профитов и удачи на рынке!!!

Реалистичные потери операторов от закона Яровой

Чтобы хранить голос для 100 000 000 абнонентов полгода, надо примерно (15 минут *60 секунд в минуте *180 полгода*1689 байт в секунду  *100000000 пользователей)/(1024.0*1024.0*1024.0) = 25 482 662 гигабайт. При стоимости хранения по минимуму 0.01-0.02$ за гигабайт(можно посмотреть на Amazon S3, это включает в себя стоимость обслуживания, серверов, электроэнергию персонала и т.д). Получается где-то 25 482 662* 0.01 = 254 826 в месяц, или 2.5 млр$ в год если хостится на Amazon.
Если посчитать по цене хранения самостоятельно, 1 Тб ~8 000 руб, или 25 482*8000 = ~211 млн, на примерно 8 жестких дисков то есть 8 Тб, нужен один сервер ~100 000 руб, получаем (25 482/8)*100 000 = ~318 млн руб (и примерно 3200 серверов). Потребление электроэнергии в год 6760 кило/ватт * 5 рублей за килло/ватт = 33 800 на один сервер или 33 800 *3200 = ~108 млн.

Таким образом получаем капитальные расходы 500 млн минимум (+ строительство ЦОД + проектирование и т.д., коэфициент x2-x3, разработка софта), то есть 1 млрд — 1.5 млрд рублей. Операционные расходы на электроэнергию 108 * x2(персонал и т.д) =

( Читать дальше )

*** Страсти по Сберу - акваЛОНГисты начнут всплывать по 12 700 - 12 800 ***

Зреет красивый шорт по Сбербанку, осторожнее там с лонгами:
*** Страсти по Сберу - акваЛОНГисты начнут всплывать по 12 700 - 12 800 ***
При этом могут ливануть к 12 000, а лои ещё ниже, в районе 11 300.
Посмотрите недельный и месячный графики по Сберкассе, они вам наглядно покажут, что рост окончен.

PS. Стоп в районе 13 850 — 13 900. Это же Сбер :-)

Газпром недооценен в 4-5 раз - мнение члена совета директоров

Такое мнение высказал член СД Тимур Кулибаев:
Если брать фундаментальные факторы, такие как запасы и добыча, то «Газпром» по сравнению с аналогичными международными компаниями недооценен в 4-5 раз, потенциал компании очень высок
Также он отметил, что в кризисные времена, когда идет сокращение инвестпрограмм, Газпром их сохраняет.
(Finanz)

Последствия распространения виртуальной валюты для национальной безопасности

В мае 2016 г известное аналитическое агентство RAND выпустило исследование, посвященное виртуальной валюте (National security implication of virtual currency: examining the potential of non-state actor deployment). Перспективы использования виртуальной валюты негосударственными акторами, где эксперты центра рассуждают о проблемах и перспективах распространения (в частности биткоина) виртуальной валюты, какие риски и угрозы это может принести, если ее, к примеру, будут использовать террористические группировки, квазигосударственные участники международных отношений, наркокартели и т.п. 

Эксперты RAND отмечают, что развитие цифровой валюты является закономерным результатом развития информационно-коммуникативных технологий, а также реакцией коммерческих структур на постоянное совершенствование средств финансового контроля над экономическими транзакциями со стороны государства.

В исследовании эксперты RAND приходят к следующим выводам:
переход к расчетам в виртуальной валюте является привлекательным для негосударственных акторов, собирающихся усилить свою экономические и политические рычаги влияния, вытеснив государственную валюту. Причем переход негосударственных структур к цифровой валюте ожидается в среднесрочной перспективе.

  • переход на использование виртуальной валюты в расчет потребует от негосударственного актора развитой сетевой и технологической инфраструктуры, которая должна поддерживаться квалифицированным персоналом с соответствующим техническим образованием. 

  • низкий уровень доверия к виртуальной валюте, так как ее легитимность воспринимается небольшим количеством участников, вовлеченных в процесс расчетов. Потребуется время, чтобы уровень доверия к ней вырос. Это происходит из-за того, что восприятие гражданами новых технологий — поступательное. С развитием технологий будет расти и уровень доверия к ней.

  • развитие виртуальных расчетов — серьезный шаг к децентрализации кибер-сервисов. Исторический тренд заключается в том, что блокчейн-сервисы и методы децентрализации обеспечат негосударственным неразвитым технически акторам возможность быть защищенными от действий (противодействия, контроля) со стороны технически развитых акторов (национальных государств) 

  • развитие механизмов защиты виртуальной валюты стимулирует и развитие передовых способов криптозащиты и сопряженных технологий: децентрализованных пиринговых блокчейн-систем, используемых в системе виртуальной валюты, помимо финансов, могут использоваться и в иных целях, в частности, для хранения зашифрованных данных и обеспечения защищенной коммуникации.

  • основным фактором для развития виртуальной валюты является макроэкономическая нестабильность и ослабление национальной валюты на определенной географии. Также это допустимо в условия развития сильного теневого сектора экономики, гражданских войн, непоследовательной экономической политике. 

Эксперты RAND предлагают Минобороны США нанести превентивный удар по системе виртуальных расчетов и нарушить работу децентрализованных цифровых валют. При этом они отмечают и выгоду в использовании подобной валюты в интересах США, в частности, когда поддерживаемые Вашингтоном негосударственные акторы противодействуют недружественным национальным государствам, формируя собственную альтернативную валютную систему. При этом внедрение виртуальной валюты будет успешно при обеспечении и «привязки» её к реальной, уже существующей государственной валюте


Провел первый открытый вебинар. Объемы и с чем их есть

Решил собрать желающих и провести вебинар по объемному анализу рынка.
Кому интересна данная тема можно просмотреть. 
В момент трансляции было пара технических сбоев, но видео прошло монтаж. 


( Читать дальше )

Зависимость целей отдельной сделки от результатов предыдущих.

    • 30 июня 2016, 10:52
    • |
    • ubbar
  • Еще
Тестируя стратегию на истории, мы рассматриваем каждую сделку отдельно. Но на реальных торгах вступают в силу факторы, которых мы не учитывали. К примеру, набрал лосей и хочется зафиксировать бумажную прибыль, чтобы закрыть день в плюсе, хотя по правилам надо сидеть и ждать цели. Это математически неверно, но верно психологически. Так как закрывая дни в плюсе, я чувствую себя лучше и мозг от этого работает эффективнее. 

Но такой подход можно и математически оправдать, если рассматривать матожидание не только на сделку, но и на день.
Допустим у меня лимит на день -300. Я делаю не больше 3х сделок в день с риском -100 на каждую. Цель на каждую сделку 500, соотношение 1 к 5. Я открываю первую сделку. Могу потерять -100, а заработать +500. Возможно, в этот день больше не будет сигналов и матожидание на день тоже -100/+500. Сработал стоп. Баланс -100. Открываю вторую сделку. По сделке соотношение такое же -100/+500, а вот по дню уже -200/+400, то есть 1 к 2. А на третьей сделке уже -300/+300, то есть 1 к 1.

Это при соотношении 1 к 5, а если 1 к 3, то уже на второй сделке матожидание дня становится нулевым: -200/+200, а на третьей отрицательным: -300/+100.  

( Читать дальше )

Разговор прошлой недели...

    • 30 июня 2016, 10:44
    • |
    • Enter1
  • Еще

Познакомился с человеком, который скупает золотой лом, потом его группирует, отправляет на плавку для очищения от примесей и в итоге слитки сдает, получает обратно кэш+премия.
Прикинув, что можно клиента взять в партнеры, по системе win-win, спросил, а как ты физически металл страхуешь,- говорит никак. Открыл тут же котировки золота за последний квартал, взял каждое пятое число и получилось, что он примерно в небольшом минусе. (каждый пятый день сдает металл, то есть риск присутствует в наборе в течении пяти дней). Опускаю то, что берет лом с дисконтом и возможно прием то же с какой то печенькой. Предложил ему страховать объем через рынок в добавок +0,6% каждый день.Долго объяснял, что можно по активу открыть короткую позицию и на этом получить страховку. В итоге его риск от страховки сходит на нет(небольшой остается, так как пока без учета курса бакса, но меньше того, что он может потерять), а остаток от страховки пускаю в работу. У меня появляется в работе доп. сумма, по договоренности, которую я могу пускать на нужды развития. Говорит что не интересно...
Отложилось в голове, что в России все хорошо или люди реально боятся рынок.


Суть в последней строке… а мы пытаемся развить наш рынок.


Шорт Br 8.16. Логика входа

Всем привет.
Сегодня решил продолжить постить свои сделки, что начал делать вчера. Сейчас вшортил нефть:
Логика входа: слом тенденции на рост импульсом и тестирование пробитого уровня с обратной стороны.
Шорт Br 8.16. Логика входа
Сама сделка вот:
Шорт Br 8.16. Логика входа

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн