Блог им. ubbar

Зависимость целей отдельной сделки от результатов предыдущих.

    • 30 июня 2016, 10:52
    • |
    • ubbar
  • Еще
Тестируя стратегию на истории, мы рассматриваем каждую сделку отдельно. Но на реальных торгах вступают в силу факторы, которых мы не учитывали. К примеру, набрал лосей и хочется зафиксировать бумажную прибыль, чтобы закрыть день в плюсе, хотя по правилам надо сидеть и ждать цели. Это математически неверно, но верно психологически. Так как закрывая дни в плюсе, я чувствую себя лучше и мозг от этого работает эффективнее. 

Но такой подход можно и математически оправдать, если рассматривать матожидание не только на сделку, но и на день.
Допустим у меня лимит на день -300. Я делаю не больше 3х сделок в день с риском -100 на каждую. Цель на каждую сделку 500, соотношение 1 к 5. Я открываю первую сделку. Могу потерять -100, а заработать +500. Возможно, в этот день больше не будет сигналов и матожидание на день тоже -100/+500. Сработал стоп. Баланс -100. Открываю вторую сделку. По сделке соотношение такое же -100/+500, а вот по дню уже -200/+400, то есть 1 к 2. А на третьей сделке уже -300/+300, то есть 1 к 1.

Это при соотношении 1 к 5, а если 1 к 3, то уже на второй сделке матожидание дня становится нулевым: -200/+200, а на третьей отрицательным: -300/+100.  

При этом, если взять правило уменьшать цели с каждым лосем, это вовсе необязательно должно уменьшить общий результат. Допустим, я словил 2 лося, на счету -200, открыта 3я сделка, болтается в +250. Может дойти до моей цели +500, а может развернуться и выбить лось или безубыток. Если в подобных ситуациях я буду фиксировать прибыль, то грубо в говоря, в половине случаев я буду брать максимальную часть движения. А учитывая, что если это первая сделка, то я буду ждать цели +500, получается, я сдвигаю вероятность в свою пользу. 

При таком подходе, если цели частично определяются анализом графика, а частично состоянием моего счёта, я чаще буду брать максимальную прибыль, потому что стану меньше зависим от хаоса рынка.  
★2
2 комментария
это называется Z-счет, когда результат следующей сделки сильно зависит от предыдущей при опред значении этого показателя. все считается.
avatar
Единственное, что влияет на то, будет ли долгосрочная динамика вашего счета положительной или отрицательной--это ваша способность статистически предсказывать рынок. Это ключевой момент, а все эти игры с числами не особо важны. Если вы не можете статистически предсказывать рынок, то для вас он является беспамятным броуновским движением, а ваш финансовый результат в долгосроке--это ноль минус комиссии (это без плечей, с плечами финрез будет минус сто процентов капитала, причем для плечей от двойки этот результат будет достигнут за вполне обозримое время), чего бы вы не делали хоть с целями, хоть со сделками, хоть с чем. Далее, для предсказания рынка можно использовать что угодно, в том числе и текущее состояние вашего счета. Но важно понимать, что влияние состояния вашего счета на динамику рынка равно нулю (но это не значит, что между ними нет корреляции). 
avatar

теги блога ubbar

....все тэги



UPDONW