Зависимость целей отдельной сделки от результатов предыдущих.

30 июня 2016, 10:52
|
ubbar

Тестируя стратегию на истории, мы рассматриваем каждую сделку отдельно. Но на реальных торгах вступают в силу факторы, которых мы не учитывали. К примеру, набрал лосей и хочется зафиксировать бумажную прибыль, чтобы закрыть день в плюсе, хотя по правилам надо сидеть и ждать цели. Это математически неверно, но верно психологически. Так как закрывая дни в плюсе, я чувствую себя лучше и мозг от этого работает эффективнее.

Но такой подход можно и математически оправдать, если рассматривать матожидание не только на сделку, но и на день.
Допустим у меня лимит на день -300. Я делаю не больше 3х сделок в день с риском -100 на каждую. Цель на каждую сделку 500, соотношение 1 к 5. Я открываю первую сделку. Могу потерять -100, а заработать +500. Возможно, в этот день больше не будет сигналов и матожидание на день тоже -100/+500. Сработал стоп. Баланс -100. Открываю вторую сделку. По сделке соотношение такое же -100/+500, а вот по дню уже -200/+400, то есть 1 к 2. А на третьей сделке уже -300/+300, то есть 1 к 1.

Это при соотношении 1 к 5, а если 1 к 3, то уже на второй сделке матожидание дня становится нулевым: -200/+200, а на третьей отрицательным: -300/+100.

При этом, если взять правило уменьшать цели с каждым лосем, это вовсе необязательно должно уменьшить общий результат. Допустим, я словил 2 лося, на счету -200, открыта 3я сделка, болтается в +250. Может дойти до моей цели +500, а может развернуться и выбить лось или безубыток. Если в подобных ситуациях я буду фиксировать прибыль, то грубо в говоря, в половине случаев я буду брать максимальную часть движения. А учитывая, что если это первая сделка, то я буду ждать цели +500, получается, я сдвигаю вероятность в свою пользу.

При таком подходе, если цели частично определяются анализом графика, а частично состоянием моего счёта, я чаще буду брать максимальную прибыль, потому что стану меньше зависим от хаоса рынка.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
money management

27 | ★2

2 комментария

это называется Z-счет, когда результат следующей сделки сильно зависит от предыдущей при опред значении этого показателя. все считается.

Brad Tick

30 июня 2016, 11:12
Ответить

Единственное, что влияет на то, будет ли долгосрочная динамика вашего счета положительной или отрицательной--это ваша способность статистически предсказывать рынок. Это ключевой момент, а все эти игры с числами не особо важны. Если вы не можете статистически предсказывать рынок, то для вас он является беспамятным броуновским движением, а ваш финансовый результат в долгосроке--это ноль минус комиссии (это без плечей, с плечами финрез будет минус сто процентов капитала, причем для плечей от двойки этот результат будет достигнут за вполне обозримое время), чего бы вы не делали хоть с целями, хоть со сделками, хоть с чем. Далее, для предсказания рынка можно использовать что угодно, в том числе и текущее состояние вашего счета. Но важно понимать, что влияние состояния вашего счета на динамику рынка равно нулю (но это не значит, что между ними нет корреляции).