Решил сегодня задаться вопросом статистики. Обсчет делал по дневным свечам с 2002 года (если инструмент появился позже, то с первого его дня).

За основу бралась вот такая модель:



То бишь описывая типы:
1 — свечное расширение
2 — рост через гэп вверх
3 — классический поступательный рост
4 — падение через гэп вниз
5 — классическое поступательное падение
6 — свечное поглощение

Посчитал для индексов и акций разного эшелона.  В скобках указан тип, далее следует количество свечей данного типа и процент от общего числа свечей (считай от общего времени).
Итог:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

неплохая статья Анатолия Уткина,
перепост с http://anatoly-utkin.livejournal.com/7040.html

О влиянии плечей на неопытных трейдеров23 февраля, 11:51
Для большинства не слишком искушенных трейдеров ценовые движения рынка представляют собой полностью случайное, броуновское движение. Почему это так, я попытался раскрыть здесь: http://www.2stocks.ru/utkin/?p=319. Если бы не было комиссий, то динамика счета такого трейдера также была бы броуновской, и он жил бы долго. При наличии комиссий происходит плавное сползание счета, то есть время на обучение ограничено. Но есть еще одна, очень существенная опасность для счета “броуновского” трейдера–это взятие плечей, и в настоящей статье я бы хотел пояснить существо этой проблемы.
ээДля моделирования ситуации возьмем случай вкладывания постоянной доли капитала. Тогда капитал после очередной сделки, s_next, выражается через капитал до этой сделки, s как s_next=s*(1+f*x/100), где f–доля вложенных средств, x–результат сделки на один лот. В этой простой формуле уже содержится ответ. Во-первых, следующий капитал–это предыдущий УМНОЖИТЬ на что-то. Поэтому если мы умножимся на ноль, то дальше капитал всегда будет нулем. Таким образом, критическим является вопрос о том, на что умножается капитал, то есть о величине (1+f*x/100). Ясно, что x не может быть слишком большим, по крайней мере, оно ограничено размером -100% (для лонга, по крайней мере). Поэтому для любых долей f, меньших единицы, множитель (1+f*x/100) всегда больше нуля, то есть на ноль при отсутствии плеча мы не умножимся никогда. Напротив, при f больших единицы (взятии плеча) существуют такие x, при которых множитель равен нулю. К примеру, при f=5 достаточно x=-20, чтобы капитал занулился. В общем-то, это очевидная вещь, но очевидные вещи надо повторять.


( Читать дальше )

Интересно ли Вам статьи про психологию в торговле?
Если да, то мой хороший товарищ готов переводить с зарубежного сайта статьи на данную тему. Автор статей Стинбаргер. 
Первые два выпуска журнала можете скачать тут. 
А также подписаться на рассылку. 

Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков, создатель роботов, занявших призовые места на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». В основном зачете он занял второе место: robot_Brochetзаработал за три месяца 8 115 782 рублей, показав доходность 95%. Robot_Saumon занял первое место в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ», заработав 86 282 рублей с доходностью 172%. Лучшим трейдером на рынке акций стал robot_Maskinonge, который увеличил начальную сумму на 121,98%, принеся своему владельцу 60 988 рублей.




Константин Солдатенков, церемония награждения ЛЧИ-2011
Я перечитал интервью, которое мы делали год назад(год назад Константин стал победителем  Кубка ММВБ и дал интервью журналу D’. — Прим. ред.) Как тебе конкурс в этом году? Ты работал с фьючерсом на индекс РТС?

( Читать дальше )

Традиционный для Хейли производственный роман, в котором действие разворачивается в крупном банке.
В романе можно условно выделить «детективную» составляющую и «производственную» составляющую. Как детектив «Менялы» вряд ли кого порадуют, закручено не более чем на троечку. «Производственная» составляющая, связанная с функционированием банка написана получше. В целом, роман напомнил писанину Майкла Ридпата :)
Что понравилось:
Интересно описывается жизнь независимого финансового аналитика и гибель междунагордной суперкорпорации «СуНатКо». Правда, подозреваю, что столь успешных и проницательных аналитиков не существует и всё это не более, чем художетвенный вымысел.
Что не понравилось:
Детективная составляющая слабенькая. Без неё было бы лучше.

Много хороших и полезных статей в инете. Вот нашел одно из таких статей.

 1. Торговля на последние или заимствованные деньги. Самая грубая и самая большая ошибка – это когда новичок вкладывает свои последние деньги (или, итого хуже, взятые у кого-то в долг) в торговлю в надежде быстро их обернуть и получить в 2 раза больше. Стараясь как можно быстрее заработать, чтобы рассчитаться с долгами, вы будете большую часть времени думать о том, как бы не потерять имеющийся капитал. Соответственно, не сможете спокойно анализировать, какие сделки будут прибыльными для вас, а какие – нет. Нужно понимать, что всего и сразу не бывает. И если вы новичок в каком-то деле, то нужно учиться. Глупо надеяться на удачу и везение в новом для себя деле.

Сразу оговорюсь: да, некоторым везёт. При мне в нашем учебном центре был случай: парень «выигрывал» одну за другой несколько крупных сделок. В итоге его депозит вырос с 1 тысячи долларов до 6 тысяч буквально за полторы недели. Все ему говорили: «Снимай», но он из-за самоуверенности и эйфории от выигрышей никого не слушал. Торговал всё большим лотом, в итоге потерял практически всё за 2 дня.

( Читать дальше )

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

( Читать дальше )

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Возможность арбитража на бирже связанна с тем, что существуют связанные активы. Например, акции одной компании могут торговаться на нескольких биржах и иметь суррогаты: фьючерсы, депозитарные расписки, форвардные контракты. Совершая арбитражную сделку, мы открываем по связанным активам разнонаправленные позиции (шорт и лонг), которые друг друга хеджируют, а когда цены сходятся, закрываем позиции и снимаем профит.

( Читать дальше )