Как легко можно испортить системную торговлю или свой идеальный алгоритм и разочароваться в алго трейдинге? 

Шаг 1. Неверно формализовать сигналы для системы. 

Торговую систему можно построить на любом индикаторе, лишь бы он был чётко формализован. Забавно, но очень часто многие не понимают слово «формализованные». Поэтому я приведу пару примеров.

Формализованные:

1. Температура воздуха на 10% больше предыдущего дня
2. Попугай прокричал 3 раза в пнд и 2 раза во вторник
3. Соседка тётя Зина сказала слово «подъезд» 10 раз в течении дня

Неформализованные:

1. Сегодня дивергенция по Macd сильная
2. Свечки очень волатильные
3. Какой-то рынок сегодня не такой! (это вообще конечно убивает)

В общем я думаю примеры ясны и мне на слух больше нравятся даже первые (формализованные) нежели, чем вторые. Почему? Потому что я могу собрать статистику и проверить её.  

И если тетя Зина и вправду такой хороший сигнал, то почему бы и не проторговывать её, собираясь на чаепитие с ней каждый день? 

( Читать дальше )

 
 Советую почитать книгу австралийского психолога "Эндрю Мэтьюза-Живи легко", всего навсего 200 страниц.
Книга просто бумажный психолог и заряжает оптимизмом еще долго после прочтения, я сам не люблю и с подозрением отношусь к книгам в стиле «как разбогатеть, или как стать умным за два дня», но эта книга реально вылечила мои нервы и я стал намного спокойней как был раньше до трейдинга)да стрейдингом я стал таким психом что из за любой мелочи начинаю ворчать как старый дед, и постоянно  закипал! когда делал неправильный трейд, но сейчас после прочтения такое чувство как будто из меня вышел какой то сгусток черноты.
 Прочитайте и вы почувствуете насколько станете спокойны, и насколько будете ловить меньше лосей, ну а кто гребет капусту будет грести больше.

Последнее время я часто стал общаться с людьми, что кстати не очень свойственно трейдерам и вообще в принципе мне. Зачем общаюсь? Хочу понять, как люди торгуют и с какими проблемами встречаются. Предлагаю им различные решения. Объясняю плюсы системного/алго трейдинга. Многие на самом деле не знают, что это такое вообще в принципе (алго трейдинг). Сам учусь, когда что-то рассказываю и от других тоже фидбеки получаю. 

Я хотел бы поделиться очень интересными фактами из общения:

В большинстве случаев люди, которые зарабатывают на рынке (те, с кем я общался) делятся на две категории. Это те, кто используют чёткие правила торговли, которые проверяют на исторических данных, дорабатывают и в итоге запускаются в торговлю (таких очень мало). И второй тип — это те, кто торгует уже очень давно и по интуиции. Забавный факт — при общении со вторым типом, оказывается, что у них точно также образуется своя система чётких действий и то, что они называют «интуиция» на самом деле является не более чем проверенной годами системой торговли.

( Читать дальше )

Маржинальный долг образуется, когда инвесторы пользуются финансовым рычагом и совершают сделки на суммы, превосходящие их собственные средства. Этот долг постоянно растет с 2009 года и хорошо коррелирует с балансом ФРС США. В декабре 2013 года маржинальный долг увеличился на очередные $21 млрд и достиг максимальных значений за все время, составив $445 млрд. Рост маржинального долга достиг 29% в 2013 году., что почти соответствует росту широко рынка. Однако к таким рекордным уровням многие уже привыкли. Но есть и другой индикатор, который также бьет все рекорды.

 
Красная линия на графике представляет маржинальный долг инвесторов. А вот чистая стоимость маржинальных позиций инвесторов снизилась на рекордную сумму — на $148 млрд. Это вдвое больше уровня февраля 2013 года и настолько же больше роста рынков перед ипотечным кризисом в июне 2007 года, когда показатель составлял $79 млрд. Другими словами, чистый долг инвесторов в двое больше чем в период предыдущего бума. Наибольший долг имеют хэдж-фонды со сложными стратегиями. Их реальное плечо достигает 1 к 5. Это можно увидеть на примере Balyasny Asset Management.


( Читать дальше )

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

( Читать дальше )

 

Банк России в связи с участившимися обращениями разъясняет детали проведения операций на валютном рынке.

 
Операции Банка России на валютном рынке осуществляются в рамках механизма, подробная информация о котором опубликована на сайте Банка России в тематическом разделе. Основу действующего механизма составляет операционный интервал шириной 7 рублей, при нахождении внутри которого стоимости бивалютной корзины Банк России продаёт (покупает) иностранную валюту в установленных объёмах. При этом во внутреннем «нейтральном» диапазоне операционного интервала интервенции не проводятся, в примыкающих к нему диапазонах объем интервенций составляет по 200 млн. долларов США в день, а в ближайших к внешним границам диапазонах — по 400 млн. долларов США в день.

Сдвиг границ 7-рублевого интервала происходит автоматически согласно правилу: при совершении Банком России продаж (покупок) иностранной валюты на сумму 350 млн. долларов США границы перемещаются на 5 копеек вверх (вниз). Новые границы начинают действовать немедленно. Правило предусматривает возможность неоднократной корректировки границ в течение одного дня. С начала 2014 года по 29 января границы сдвигались 18 раз, то есть в совокупности на 90 копеек.


( Читать дальше )

В последние дни очень много говорят про интервенции и защиту верхней границы коридора.
 
Что бы хотелось сказать…. Прежде чем торговать фьючерсом, надо выяснять правила торговли на споте этим товаром!
И так поехали:
1)      На верхний границе ЦБ продает валюту в неограниченном кол-ве
2)      При продаже в день более 350-400 миллионов, граница бивалютной корзины смещается вверх на 5 копеек.
3)      Кол-во сдвигов в день неограниченно (я такой информации на сайте ЦБ не нашел)
4)      Режим торгов на валютной секции (не фьючей) Т+1, т.е. ту информацию которую вы видите на сайте надо сдвигать на 1 день
 
Итого:
 
Сейчас у ЦБ стоят офера по 350 миллионов через каждые 5 копеек.
 
 
По данным ЦБ в понедельник сдвинули границу 3 раз и продали валюты 1,2 миллиарда рублей (http://smart-lab.ru/blog/news/162149.php), а вот как об этом можно было узнать еще в понедельник (http://smart-lab.ru/blog/161746.php), правда ситуация не сработала и во вторник я уже закрыл эту позицию с лосем.


( Читать дальше )

Появилась информация о выходе программы (терминал) Альфа-Директ 4. Ориентировочные сроки — весна 2014.

Скриншот части программы:



Источник: Техническая поддержка Альфа-Директ.

Если вы из тех путешественников, которые любят привозить из заграничных поездок национальную валюту в коллекцию, в Швеции вам скоро будет делать нечего. И не потому, что королевство вдруг решило-таки заменить крону на евро — нет, этой меры пока не предвидится. Дело в том, что скоро налички в стране может попросту не оказаться. Оборот наличных денег, согласно World Payments Report, в государстве уже не превышает 3%. Электронными деньгами оплачивается все: покупки в магазинах, билеты на автобус, жвачка и соки в торговых автоматах, парковка, даже пожертвования в церковь — причем как в крупных городах, так и в провинции.
 

Потенциальная смерть наличных имеет как минимум один плюс: вместе с ней умрут и очереди в банкоматы



( Читать дальше )

Старый пост попался про первичное размещение Фейсбук от Спирина еще от 20 июня 2012 года, когда акции Фейсбука упали к $25, а позже и вовсе к $17. Сейчас почти через 2 года они стоят $52...))) Цена размещение была по $38 за акцию!



Такое было, такое еще будет очень много раз... Иногда лучше подождать, но правда я бы и по $17 не стал бы покупать такого типа компаний, без прошлого и без будущего… просчитанного.

Сейчас новые герои — Тиньков-банк, и прочее… Колесо крутится!


 Оригинал взят у

( Читать дальше )