Избранное трейдера Иванов Иван
Посвящается моему читателю со стандартным комментарием к моим постам: «Них… чего» не понял, но очень интересно!"
Пост ДОПИСАН 20.03.21, несколько графиков обновлены на актуальные сегодня.
Раздумывал несколько дней: «а надо ли публиковать здесь такое, когда такие страсти кипят на Смартлабе??»
Ну ладно, иду на риск! Всё как в трейдинге — исход изначально неизвестен :))
Наверно сегодня не совсем подходящий день для такого, но полистай потом на досуге — может найдёшь чё.
АТТЕНШН!
Это «вэри биг лонгрид» = очень-очень длинная сказка с большим количеством красочных иллюстраций.
(Нет, на самом деле — скучное чтиво, т.к. в основном это выдержки из дневника. Поэтому и разбавляю шуточками, хотя до «Виктора Петрова» мне ещё далеко).
РЕМАРКА №0 (только для взрослых = 5+ лет опыта на рынке)
Прошла квартальная экспирация.
«Мой друг» с путами 72250 на Si (код Si072250BO1) потерял все вложенные средства (предполагаю как и раньше, что он просто покупатель опциона). Вход был по 950, объём 60000к, т.е.
Рынки не существуют в изоляции друг от друга, они взаимосвязаны. Межрыночный анализ (intermarket analysis) изучает эти взаимные связи. Эти взаимосвязи представляются графически в виде соотношений.
Основа — взаимная динамика 4 основных классов активов: акций, облигаций, сырья и валют.
Дополнение — взаимная динамика отраслей.
Эта взаимная динамика классов активов различается в зависимости от текущей фазы рыночного цикла — инфляционной или дефляционной.
Знание «правильной» взаимной динамики помогает управляющему корректно определить фазу рыночного цикла и в соответствии с этим выбрать отрасли и секторы для инвестиций
Идеализированная схема бизнес-цикла:
1. Первыми на изменения в рыночном цикле реагируют облигации. Они начинают расти или падать.
Затем к ним присоединяются в середине цикла акции. Рынки сырья присоединяются последними.
Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
* * *
«Кризис, холод, тоска…»
Я IT-разработчик-фрилансер. В декабре посмотрел, что происходит вокруг. Кризис, холод, тоска… Решил: зачем мне это? И улетел на Канары.
Почему именно Канарские острова? Потому что здесь круглый год лето. Температура от 19 до 25 градусов тепла. Ходишь по улице в шортах и майке. Можно нарвать апельсинов, бананов. Вот недавно шли в горы, сорвали помидоров черри прямо на улице. Круто же!
Многие считают, что зимовать лучше в Таиланде, других странах Юго-Восточной Азии, но для программистов-фрилансеров Канарские острова подходят, мне кажется, больше. Вопрос в бизнес-климате. Здесь нет проблем с переводами, легко подключить PayPal, все работает без сбоев. Ну и никаких муссонов! Я живу в Коста-Адехе. За все время, что я здесь, один раз дождик слегка моросил.
Вузы США:
1. Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics (University Of Washington)
https://www.coursera.org/course/compfinance
2. STOCKS AND BONDS: RISKS AND RETURNS (Stanford U)
3. Computational Investing, Part I (Georgia Tech)
https://www.coursera.org/gatech
4. Financial Engineering and Risk Management Part I (Columbia U)
https://www.coursera.org/course/fe1
5. Financial Engineering and Risk Management Part II (Columbia U)
https://www.coursera.org/course/fe2
6. Asset Pricing, Part 1 (The University of Chicago)
https://www.coursera.org/course/assetpricing
7. Option Pricing (Cal Tech)
https://www.edx.org/course/caltechx/caltechx-bem1105x-pricing-options-2786