Всем здравствуйте, уважаемые господа спекулянты!!! Сегодня не много расширил свой обзор, добавил в него Нефть и всех волнующий Рубль по отношению к доллару. Вовсе не хотел и вообще не торгую валюты. Но часто спрашивают, что же будет с рублём в будущем? Что может ответить биржевой спекулянт, в таком случае?? Да не знаю! Купил, продал, барыж в карман.
1. Доллар vs Рубль И всё таки давайте пофантазируем.Вот график, дневной.Ниже таймы не рассматриваю так как не для торговли смотрю, а так для интереса.

Продавец оставил след, можно сказать что закрыли позиции и всё такое.Возможно всех загнали в покупки и распилили депозиты, и даже при том что сегодня попытались закрыть этот гэп оставляя надежду на лонги. Чистой воды развод! Защищают этот уровень продавцы вкладывая объём. По этому я так думаю что диапазон пока сохраняется и душу ещё помотают спекулянтам.

2.Нефть. Нефть рассматриваю всего лишь для того, чтоб показать что не ходят инструменты друг за другом, у каждого свой хозяин, тем более в спекулятивной перспективе внутри дня. Так сказать у каждого своя монополия, на тот или иной актив. И вот он график, тоже дневка.

( Читать дальше )

Мое мнение таково, что в нынешней ситуации избытка информации, решающим преимуществом является знание того немногочисленного списка источников, которые обладают невырожденной и рабочей инфой. Во всяком случае для немногочисленной прослойки людей, способных к самообучению. Вот список источников, каждый из которых я считаю достойным всемерного изучения, а некоторые — полностью переписали мое представление о соответствующих вещах.

Блог инвестора домоседа
Без преувеличения, лучший ресурс по ПАММ-инвестированию. Тамошний дискурс на голову выше всего, что приходится читать по этой теме в интернете. Содержит душераздирающие истории крахов Пантеон Финанс, МиллТрейд и прочих матерых пирамид. Научит за версту отличать хорошие конторы от плохих, а качественную торговлю от токсичной. 

Блог Соландра в Альпари плюс его же группа вконтакте
Сборник хороших авторских исследований (расчеты и скрипты прилагаются) по применению математических методов в управлении капиталом и торговле. Открывает многие удивительные факты, обосновывает уникальные стратегии инвестирования. Многие вещи, которые мы по здравому смыслу считаем очевидными, не находят никакого статистического подтверждения. Напротив, эффективными оказываются совершенно неожиданные подходы.

( Читать дальше )

Я в последнее время к своему большому удивлению открыл для себя тот факт, что эти два коэффициента, вынесенные мной в заголовок есть две крайности, в которые иногда впадают инвесторы, пытаясь анализировать бизнес компаний. Есть поклонники коэффициента P/B (отношение капитализации к стоимости чистых активов компании), по сути этот один из тех коэффициентов, не сложный, и вполне понятный любому человеку, и который рекомендовал Грэхем. И есть чуть более сложный для расчёта EV/EBITDA (Чистый долг+капитализация/EBITDA), который используют в анализе многие инвесторы в противовес грэмовскому коэффициенту. Коэффициент P/B норовят списать в утиль, упирая на то, что бухгалтерские методы учёта и оценки балансовой стоимости грешат некоторыми недостатками, а то и вовсе подвержены риску манипуляции со стороны заинтересованных лиц. А денежные потоки, капитализация, и размер долга, вот они, у всех на виду, и легко считаются в отличии от стоимости чистых активов. Но не выплёскивают ли противники грэмовского коэффициента вместе с водой и ребёнка? Справедлива ли подобного рода категоричность? Вот на эту тему и хотел бы поговорить. Как обычно моё сообщение будет включать цитаты старых моих сообщений, сделанных мной прежде, и цитаты из высказываний других людей.

( Читать дальше )

На прошлой неделе Алан Гринспен сказал, что рынок облигаций находится в состоянии пузыря, и мне это напомнило о замечаниях Гринспена в декабре 1996 года об «Иррациональном изобилии». На самом деле, оглядываясь назад, можно понять, что Гринспен не так уж и ошибался, когда предвидел кризис. Но он молчал долгое время и тут объявился спустя столько лет, и сразу начал армагидонить фондовый рынок. И я решил его проверить, откуда такая уверенность, которая была в прошлом и сейчас.

На слайде выше показанный количество месяцев от рецессии к рецессии, которые заканчивались лопнувшим пузырем. На данный момент прошло 97 месяцев  (зеленый), а рекорд 120 месяцев с марта 91 года до марта 2001 года.  Но если пару лет не активности может быть не проблемой для Гринспена когда он ожидал Речессию в 1996 и обьявив о ней в 2017, то  как по мне, то это разрушит карьеру любого финансового менеджера если он начнет действовать как в фильме игра на понижение, и продавать за 2 -3 года до рецессии. И, опять же, я думаю, что Гриспен опять ошибается на несколько лет, а сумасшедшие два года  еще впереди.

( Читать дальше )

Выдавили всех лонгистов, тренд на часовике локальный вверх, пора шортистов наказывать.

Смотря на скриншот, сомнений, что на РТС огромное кол-во крупных игроков отпадает. Их следы хорошо видны, на подчеркнутых микроуровнях.

Если посмотреть внимательно, почти, на каждом микро уровне, есть свеча с длинной тенью, ни для кого не секрет, что это вынос стопов. Данный фактор можно использовать для более грамотного входа в позицию и выставления стопа.

1)      Стоит обратить внимание, что данные микро уровни имеют минимум 5 свечей (25 минут), а значит не спешим со входом, ждем сбора стопов и не менее 15-20 минут.

2)      1000 пунктов за день для РТС уже давно не проблема, а значит, стопы по 100 пунктов абсолютно не имеют смысла. Стараемся ставить стоп хотя бы 200 пунктов. Даже на 5ти минутке ТА САМАЯ свеча с длинной тенью имеет длину тени не менее 150 пунктов.

3)      Так же не стоит сразу ставить стоп без убыток, потому что данные МИКРО УРОВНИ могут длиться до нескольких часов. Можно поставить защиту прибыли, когда цена ушла на 400п, а стоп без убыток не ранее чем через 250 пунктов.

( Читать дальше )

Добрый вечер. Итоги дня по ПРОЕКТУ400 +620 п. Вчера вечером был сделан тщательный разбор 3 предыдущих отрицательных дней и сделаны выводы, что дало свои результаты сегодня, но работать еще есть над чем и работы много. Сигналы по паттернам нашей ТС отрабатываем уже лучше, но вот есть существенная проблема с получением профита: где-то ждем движения и затем закрываемся по бу, а где-то закрываем небольшой профит и упускаем хорошее движение: дилемма трейдера! По подсчетам рынок сегодня давал возможность по реальным сигналам и выполненным сделкам собрать урожай более 2000 п, а по факту получилось 620 п, то есть есть над чем думать и совершенствовать ТС. На скрине желтым цветом выделены возможные профиты и реальные сделки.

 Доброго уютного вам вечера в интересной компании и Будьте здоровы!



( Читать дальше )

Добрый вечер. Итоги дня по ПРОЕКТУ400 -240 п. Хороший день для хорошего результата получился скомканным и отрицательным. Плохое самочувствие, жадность и эмоции не позволили взять хорошие возможности, в которые мы четко входили по сигналам, но не выполняли ТС в полной мере, а невнимательность привела к пропуску целого шорта ценою в 1500 п. Для трейдера крайне важно быть здоровым и выспавшимся, быть сконцентрированным на рынке на 100%, выполнять ТС четко и строго (3 из 8 сделок давали результат более 1000 п)! Пора еще раз повторить аксиомы Макса Гюнтера...Работа на скрине и Будьте здоровы!

По ПРОЕКТУ100000 1 сделка +600 п.

Сот отчет  за 27 июня. Вот эта неделя:


Я фанат Фондов. Открываю монитор в шарфике с надписью Goldman Sachs, и бело-голубой шапочке. (Шутка)

 Можно считать что фонды успешно покрыли свою чудовищную лонговую  позу всего за 4 месяца! Суммарно по брент+лайт продали более 500тысяч контрактов. ($25млрд.)
Попутно  еще и  сквизанули хомячков, подогнав минимум цены  к дню экспирации июльского контракта.


( Читать дальше )