Яркость на большинстве современных мониторов со светодиодной подсветкой — понижать нельзя! Будет только хуже! Большинство производителей для синжения яркости применяют ШИМ, т.е. монитор начинает мерцать как старые ЭЛТ-трубки. Можешь на видеокамеру даже проверить. У некоторых ШИМ нету, но не факт что на твоей модели. В общем или проверь если ли ШИМ по обзорам например тут www.overclockers.ru/reviews/monitor/
Если у модели есть ШИМ — ни в коем случае не снижай яркость, работай на 100%, тогда ШИМ просто не включается.

Забудь про яблочные моники — блики от зеркальной поверхности будут делать только хуже. Монитор должен быть матовым на PLS матрице, не на IPS! На PLS матрице максимально снижен кристаллический эффект, что для глаз очень полезно. У яблочных зеркалок его вообще нет — но там блики. Уже выпускают разновидности IPS со спец покрытием для снижения кристаллического эффекта, но они уступают PLS.
В общем, тебе нужен моник без ШИМ и на PLS матрице. На монике без ШИМ можно свободно уменьшать яркость до минимума без всякого мерцания.

www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html выбирай)
А с русс. поддержкой, достойны только то что указывали выше:AMP/Mirus

Дмитрий Солодин, со всем уважением к вам, но не стоит советовать IB, тем более новичкам. Dorman — кошер, но АйБи… Тем более, что неопытный народ, видя ваш авторитет и пройденный путь могут и прислушаться.

Tyam, Извини, я не осилил твой пост, он слишком сложный и не понятный, потерял ход мысли на 1/3… Прочитав предыдущий понял все-таки, что не отношусь ни к одной из школ, т.к. программирую на Delphi. А вообще если по-чесноку, то даже не задумывался над подобными вещами и не понимаю зачем это нужно. Меня все устраивает. Хочу сплю в рабочее время, хочу выигрываю ЛЧИ.

Если хотите совет — то не тратьте время на доказывание и отстаивание своего мнения. Это бессмысленная возня, которой забит Smart-Lab. Реализуйте свои мысли в программном коде или ручной торговле, рынок всех рассудит.

SergeyEgorov, если вы так пишите, то значит еще не встретили трейдеров, с которыми можно работать. Иначе бы вы давно уже торговали на рынке роботами с долями.

Если вы хотите писать за деньги программы, то я могу сразу сказать — это копейки. Мы сами раньше заказывали стратегии, пока не нашли своих программистов. Средний заказ обычно не превышал 30 т.р. При это такая стратегия генерировала прибыль с пятью нулями за 1 месяц. Программистам никто не дает секретные стратегии. Обычно это какая-то исполнительная часть (вывести приказы на биржу, закрыть позиции, переворот). Логику делаем всегда сами. Думаю, мы не одни такие.

И да, за эти копеечные деньги мы старались всю душу вынимать из программиста. Мне кажется, этот рынок не сильно нравится айтишникам. Проще найти веб программиста, чем писателя роботов. Потому что у первых и заказы крупнее, и стресса меньше.

Подумайте на досуге, нужны ли вам заказы. Поверьте, куда больше денег вы получите, если будете работать с трейдерами. А чтобы найти хороших трейдеров, внимание, вам нужна не программирование бэктестеров делать, а начать делать самостоятельно рисерчи и делать мини папиры. Тогда вас сами найдут люди, с которыми вы так захотите сильно работать, что ни на какие Ютюб ролики у вас времени не будет оставаться ;-)

Заметьте, в основном Вас комментируют не алготрейдеры. С чего бы это?

1. разбирать резалты самодельных тестеров нет особого смысла потому что у Вас в коде может быть куча ошибок
2. сделайте тест 1 лот в пунктах, тупо суммируя пункты от сделки на лот. Мешки для прибыли от реинвестирования пошьете потом. Из Вашей таблицы не видно даже средний трейд в % или в пунктах цены, не говоря о распределении прибыльных убыточных трейдов. То что Вы еще и какие то дни убираете из теста это просто в принципе никуда не годится, Вы только увеличиваете бардак.
3. вход выход какими ордерами стопы маркета лимиты? Первая минута/клиринги исключены?
4. таймфрем то хоть какой?

Ну и искал бы я ошибки (кроме собственно формул) вот где:
1. последовательность срабатывания стопа тейка внутри бара, если мы не знаем как цена шла то правильно сначала проверять стоп а потом тейк
2. заглядывание в следующий бар
3. недоучет ликвидности

В принципе самое простое погонять на 1 лот на реальном рынке, скажем несколько трейдов а потом сравнить с тем что считается в Вашей табличке на тех же данных.