Итак, прошлый мой пост сводился к простой мысли, что торговать стабильно доходно можно только, если оставаться нейтральным к рынку. Такая постановка вопроса может многим показаться неверной и вы будете спорить. Я заранее к этому готов, но мой опыт подтверждает, что рано или поздно любая система дает сбой, причем далеко не всегда виновата система. Причины разные, ошиблись с риском на позицию, ошиблись с фигурой, слишком большая череда убыточных сделок, которая не позволяет взять профит в последующих из-за пересмотра рабочего объема итд… миллион причин.
 
Давайте рассмотрим ненаправленные позиции по классам которые я приводил в предыдущем топике: http://smart-lab.ru/blog/40342.php


Первое это арбитраж. Не могу сказать, что тут я большой специалист, но имею опыт так сказать «статистического арбитража» корзины бумаг против индекса РТС с хеджем по доллару, прямого арбитража РТС Стандарт – ММВБ, арбитража на кривой волатильности как в рамках одной так и в рамках календарных серий.

( Читать дальше )

Возможность арбитража на бирже связанна с тем, что существуют связанные активы. Например, акции одной компании могут торговаться на нескольких биржах и иметь суррогаты: фьючерсы, депозитарные расписки, форвардные контракты. Совершая арбитражную сделку, мы открываем по связанным активам разнонаправленные позиции (шорт и лонг), которые друг друга хеджируют, а когда цены сходятся, закрываем позиции и снимаем профит.

( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Отредактировать старый пост не дали, впрочем, тут объем текста такой, что лучше создать новый. Особого опыта в портфельном инвестировании нету, так что набиваю шишки потихоньку :)

Довольно полезная и плодотворная неделя. Тем, что был и конец роста, и пила, и сливчик вниз. Справедливости ради последний рост на ММВБ был довольно вялый, фРТС попер в основном на рубле. Соответственно на этой неделе, ввиду коррекции на ММВБ, депозит несущественно уменьшился. Потом с зарплаты была довнесена сумма (порядка 25% от размера счета).

Февраль я закрываю для себя (считаю по 2му месяцу экспирации опционов). Прибыль конца декабря отдал в рынок. Что не важно, на самом деле, важнее опыт и новые идеи. Оттестировал за этот месяц на истории всевозможные раздвижки от Г+Л+Сб vs RTSS до Г+Л. Ничего путного не нашел. Первая отлично работала до 2011 года, потом начался слив. Пробовал разные алгоритмизуемые варианты — от тупой торговли по уровням до расстояния до МА с учетом дисперсии. Толстые хвосты убивают рано или поздно профит, если торговать на схождение — рвет на всем, просадки большие. Так что для себя данную тему закрыл как бесперспективную. Ловля и чистое зажатие большого спреда между спотом и фьючем с дотягиванием до экспирации, например на Газпроме, можно использовать, но и доходность там 7-9% максимум в год (с учетом дивов).




С учетом того, что бета портфеля будет поболее (точно не считал) индекса ММВБ, спад рынка прошел довольно мягко.


( Читать дальше )

 

Сразу скажу, что первые три схемы прочитала более года назад в жж http://kykl.livejournal.com/profile, за что ему огромное спасибо. Понятно, что список далеко не полный, но полезный, так что всем знающим и желающим предлагаю его продолжить.
 «Огласите весь список, пожалуйста»(с)


( Читать дальше )

Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!

Вчера я попросил вас выложить ссылки на лучшие записи на смартлабе.

Я просмотрел все ваши ссылки и содержание всего избранного, на которое вы давали ссылки.

Я отобрал некоторые действительно ценные статьи, и ссылки на них я добавил в статьи финансового словаря, дабы данный материал был доступен и упорядочен по теме и алфавитному указателю нашего финансового словаря. В некоторых местах я просто создал новые статьи финсловаря, чтобы потом их дополнить. 

Поскольку материала было очень много, я его весь не прочел. Но очень хочу начать его читать сразу после завершения написания этого поста и обновить уже не только ссылки, но и содержание статей. Чтобы было понятно, что читать и что дополнять, я вел лог в каментах того, что сделал.

Вот он:


( Читать дальше )

Подготовка к великой жизни. Бизнес.
9 Правил:
1. Бросьте все чем вы сейчас занимаетесь. Школа, университет, работа. В школе и в университете ходите только на те занятия которые для вас интересны.
2. Отчистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени в пустую, стресс, любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений нужна светлая голова.
3. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те которые вам нравятся. Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым- это очень вам поможет в бизнесе.
4. Развивайте характер лидера, логику, бизнес IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты и мимику, манипулирование, ораторские навыки… Увлекайтесь всем.
5. Займись чем-нибудь духовным. Хоть церковь, хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень духовные люди.


( Читать дальше )

Если задуматься о том, какой тренд имеет большую устойчивость или склонность к развороту, можно учесть человеческую психологию. Можно предположить, что «быстрый» тренд скорее заметен большинству, и затягивает в себя массы. «Медленый» же тренд, который двигается хитрыми траекториями, высаживая случайных попутчиков, не так очевиден, и, мне кажется, должен быть более устойчив. Картину на индексе РТС сейчас я бы охарактеризовал как «медленный», «ползучий» тренд.

Однако, не все так просто. Проблема торговли «медленного» типа тренда состоит  в том, что он любит из себя высаживать разной амплитуды откатами.

Поэтому, заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает. Для торговли «медленных» трендов требуются более широкие стопы и более продолжительное время в позиции. И то и другое  означает взятие на себя большего риска. Риск же  «быстрого» тренда заключается  в высокой вероятности быстрой и глубокой коррекции.

( Читать дальше )