Дело в том, что в акции можно инвестировать (торговать среднесрочно), когда у тебя значительные средства. Когда тебя устраивает доходность 20-30% в год. Большинство такая доходность не устраивает. Интересный пост был по инвестициям в акции www.smart-lab.ru/blog/4019.php. И еще. Понятия «Акции» и «компании, чьи акции котируются» надо разделять, то есть инвестиционные идеи могут быть и на основе ТА.

Как много наивных людей, думают дал Дяде миллион, а он им 2 отдал через месяц :) Как время немного появится напишу статейку почему многие люди пинают на управляющих, а не на самих себя:)

На РТС в отличие от Мамбы странные графики ))
Я неделю как пытаюсь их понять — тижяло!

преимущество — меньшие комиссионные издержки
отличия — большее плечо, вариационная маржа, срок жизни контракта

на мамбе деньги теряются дольше на фьюче быстрее. это если правду говорить)

Тильт это когда на каждой 5-минутной свече пытаешься войти, да еще и в разные стороны. Вообще много лишних бесполезных сделок приводящих к большим дневным потерям.

Спасибо, что искренне поделились с нами.

По этой причине, Я НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЮ ПОЗИЦИИ БЕЗ СТОПОВ

Цена контракта это значение в пунктах умноженно на 0.02$

Курс только теперь не ЦБ, а биржа считает а рилтайме. Но это уже крохи.

То есть 195.000 пунтков это 3900 баков. Это и есть 1 лот.

А дальше для торговли им ты можешь использовать плечи.

ключевая формула — 5 пунктов (минимальный шаг фРТС) это 0.1$

Допустим у тебя депо 100 тыр.
Гарантийное Обеспечение(ГО) на 1 контракт фьючерса на индекс РТС
сейчас 9173р, смотреть тут: www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.11

Допустим у тебя риск 2% на 1 сделку, т.е. 2000р.
Несложно посчитать, что с депо 100000р максимум можно открыть позу на 10 контрактов(что-бы посчитать делим депо на ГО).

Стоимость 5 пунктов примерно 3 рубля.
Если ты хочешь открыть позу на 1 контракт со стопом 2%, то ты должен выставить стоп примерно 3300п.
Если ты хочешь открыть позу на 5 контрактов со стопом 2%, то ты должен выставить стоп примерно 650п.

Ну и так далее.

30000 руб. — это 50000 пунктов
Формула: 50000/размер стопа + проскальзывание = кол-во контрактов.
Размер стопа одинаковый быть не может, т.к. волантильность постоянно разная, стоп лучше пихать под сильный уровень, проскальзывание пунктов 100-200. У меня по нескальперским позициям стоп примерно от 1000 пунктов.

Вопрос к Тимофею и к другим не менее профессиональным трейдерам :)

Как правильно рассчитать рабочее депо и соответственно кол-во контрактов которым работать?
Стоп рассчитывать в % или в пунктах от цены открытия позы?
Сколько (в среднем) пунктов стоп, 300-500п? если не скальпируя.

депо 1500000
(1500000'депо'*2'процент убытка на одну сделку')/100
= 30000 — допустимый убыток на сделку.

(30000'допустимый убыток на сделку'/300'пунктов стопа')*0.1= 10 — количество контрактов в работе.

Это без плеча если я правильно понимаю. Как плечи рассчитывать? скажем 1:6 — тупо открываюсь на 60 контрактов?

Вообщем даже стыдно такие вопросы задавать, 5 лет на споте торгую, решил попробовать фьючерс поторговать. Ощущения как будто с лыж на сноуборд встал ))
Смысл тот же, но техника иная — не могу с ориентироваться.

Помогите придти в чувства, пожалуйста.

Спасибо.

Вью рынка это гуд, но мои входы происходят по сигналам — открыватья на обум нельзя. Это как стратгия и тактика. Просто я знаю по опыту, что не бывает сигналов которые гарантируют, что после входа все пойдет как надо, поэтому приходиться учитывать это. Поэтому и набираю позицию не сразу всю, а частями.