SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. asf-trade
Show trade №1
- 31 января 2011, 20:51
- |
Итак, 25.01.2011 предположил серьезную вероятность движения RI в район 200.000 http://www.smart-lab.ru/forecast/496.php
25.01 (вечерка) - 26.01 (утром) предпринял первую попытку начать собирать длинную позицию, но в итоге получилась сделка объемом 20% от текущего сайза, которая дала профит 2500 пунктов, и была закрыта по 188.150
27.01 начал повторно набирать сайз: 188.550, 189.650 и 189.900 по собрав 30% позиции. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/1962.php
28.01 добрал еще 20%: 186950 и 185450. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2008.php
31.01 завершил наращивание позиции:
183800
184500
185100
186250
186450
http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2088.php
Средняя цена закупки — 186660.
Сделка 25-26 января позволяет считать вход совершенным еще на 500 пунктов ниже, таким образом общий результат моих действий эквивалентен входу всем сайзом по 186.160 (точка б.у.)
Оценка входа:
минимум (25.01 — 31.01) — 183.405
вход (25.01 — 31.01) — 186.160
максимум (25.01 — 31.01) — 191.050
На 35% выше минимума, и на 65% ниже максимума.
Вход удовлетворительный.
Таргет: 200.000 по РИ
Выкладки по риск менеджменту и управлению капиталом не выкладываю, причина — скрытен.
to be continued...
25.01 (вечерка) - 26.01 (утром) предпринял первую попытку начать собирать длинную позицию, но в итоге получилась сделка объемом 20% от текущего сайза, которая дала профит 2500 пунктов, и была закрыта по 188.150
27.01 начал повторно набирать сайз: 188.550, 189.650 и 189.900 по собрав 30% позиции. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/1962.php
28.01 добрал еще 20%: 186950 и 185450. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2008.php
31.01 завершил наращивание позиции:
183800
184500
185100
186250
186450
http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2088.php
Средняя цена закупки — 186660.
Сделка 25-26 января позволяет считать вход совершенным еще на 500 пунктов ниже, таким образом общий результат моих действий эквивалентен входу всем сайзом по 186.160 (точка б.у.)
Оценка входа:
минимум (25.01 — 31.01) — 183.405
вход (25.01 — 31.01) — 186.160
максимум (25.01 — 31.01) — 191.050
На 35% выше минимума, и на 65% ниже максимума.
Вход удовлетворительный.
Таргет: 200.000 по РИ
Выкладки по риск менеджменту и управлению капиталом не выкладываю, причина — скрытен.
to be continued...
теги блога asf-trade
- 2012
- API
- asf
- asf-trade
- brent
- chat
- CME
- earnings
- ES
- FED
- FOMC
- forex
- GDP USA
- hedge fund
- HFT
- micex
- Q&A
- QE3
- quik
- Ri 6.13
- RIM1
- RIM2
- RIM3
- riu
- RIZ3
- RTS
- RTS -9.13
- T+2
- tapering
- USA
- wheat
- WTI
- авто
- алготрейдинг
- Алжир
- Аптеки 36.6
- аукцион закрытия
- АЭС
- беспредел РФ
- брокерские услуги
- брокеры
- Вакансия
- видео
- война
- встреча smart-lab
- вулкан
- Газпром
- Девальвация рубля
- Доллар
- Египет
- ЕЦБ
- жулики
- инвест идеи
- индекс доллара
- Ирак
- Исландия
- Кипр
- Ливия
- лохотрон
- лчи 2012
- март
- Медведев
- митинг
- ММВБ
- Мои трейды
- моя позиция
- МТС
- МФЦ
- нефть
- НПФ
- образование
- опрос
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- оффтоп
- портфель
- прогнозы
- программирование
- работа над ошибками
- рабочее место
- рефлексы
- роботы
- рынок
- сбербанк
- сбой на бирже
- смартлаб
- спред
- спрэд WTI Brent
- ставки
- толстые хвосты
- трейдинг
- украина 2014
- философия трейдинга
- ФР
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- чат
- юмор
- япония
в итоге процентаж расписан относительно всего хода внутри дня между минимумом и максимумом в 7645…
Андрей, то есть ты не скажешь нам, как и када будешь позу закрывать?
Кусками или всю сразу…
И почему ты думаешь, что пойдет на 200,000? На самом деле, хорошая цель… 14,000 соберешь…
Сейчас почитала тебя и размышляю: это наверное удел больших денег так выстраивать торговлю — стратегичеки и т. д и т.п.
А потом попался пост Радика «Торговый день изнутри» и у меня сломался мозг.
Вот сейчас надо мной давлеет картинка. Мхом уже покрылась, рисовала в октябре. Вью ММВБ, я ток там пока торгую. Двойная вешина 1775 — 1530 — 1750(75) либо 1750 — 1615(30) — 1850(80). Сейчас попробую вставить.
floomby.ru/content/iioopkEP80/
Не представляешь как она мне мешает, постоянно перед глазами. Вот только так и никак больше. И тем более какая то часть реализовалась… Как она мне сегодня мешала играть отскок!!! Ведь в голове эти пресловутые цифры 1630 и 1530. Уже жду когда май наступит, потому что на нем чертеж слава Богу заканчивается. Единственный плюс — то, что я осознала, что это мне мешает и плохо действует на мою торговлю. Не чертить будущее. Начертила, ВСЕ!!!.. отложилось в мозгу, и ничем не отдерешь не выковыришь. Предпологать можно, чертить нельзя.
Это я уже в психологию на личном примере углубилась. Но вот, это мой индивидуальный психологический момент — не рисовать вью, а лучше так вообще не иметь…
Если бы ты их причины описал-еще можно было почитать, а так… пердеж в пустоту.
www.ozon.ru/context/detail/id/4182841/
там Вы найдёте ответы, почему усредняться это не вариант.
аминь
А я то удивлялся, что люди формирование от усреднения позиции отличить не могут.
Ключевой фрактал, таким образом, 182840. Зона поддежки 183.000-184.000 пунктов.
Была идея продать коллы в 205 страйке, но до экспирации осталось всего 15 дней, и особо там ничего уже не заработать. Овчинка выделки не стоит.
Идея продать коллы апрельские голые — тоже интересна.
215
ГО 4000 Премия 420
210
ГО 4500 Премия 780
220
ГО 3500 Премия 210
я пока именно рассматривал свзяку лонг оснвной позы и продажи коллов на неё чуть выше своей цели. в марте это бред. а вот в если мы реально джойдем выше 200, и это будет на этой неделе, то там как раз переложиться в июньские фьючи и продать коллы апрельские. Думаю эта связка будет интереснее по любому.
профиль который я хочу увидеть мне дает только прдажа коллла в страйке выше моей целевой цены.
Здесь.
И скажи что забил.
CALL март 205 страйк -1
А вот если вариант с путом, то мне надо продавать путы, и одновременно разбирать длинную позицию по фьючерсам.
так что вероятно синтетика будет интереснее
пока что продал опционы колл в 200-ом страйке по 2400.
Захэджирована небольшая часть позиции. Дальнейшие шаги возможно буду делать завтра и в пятницу — надо будет смотреть где будет индекс, и цены опционов.
200430 — продано 10% сайза.
40% сайза продано. Профит в этой части зафиксирован.
Некоторая часть сайза заэджирована проданными опционами CALL (март) в 200 страйке.
И часть пока продолжаю удерживать. Текущая ситуация такова, что джае в случае снижения в район 198.000 пунктов я все равно в среднем смогу зафиксировать всю позицию целиком не менее, чем по целевым 200.000
В цифрах это выглядит так: 50% от сайза (лонг фьючерсов) теперьь выступает обеспечением на сответствующее кол-во проданных опыионов Call.
Премия по опционам в среднем 3.310 (без учета комиссий)
24% по 2400 и 26% по 4150
Все мысли сейчас не озвучиваю, но делается это все с целью снизить риск, и при эом поенциально максимизировать профит.
осталось разобраться с позицией Long Ri — Short call Ri
Средняя цена закрытия лонга: ~201500
Остались проданные коллы со средней премией 3300.
Теперь надо закрыть эту часть позиции, и будет мне счастье.
написал+сделал. в общем так держать!
остаток планирую откупить не дороже 900, желательно немного ниже.
по 200-ому откупил пока часть в среднем по 2600, остальное буду закрывать по мере возможности не дороже 3000.
результат: 2050-900=1050 пунктов половиной сайза.
Теперь надо будет или разбирать короткую позицию в 200-ом страйке в среду — пятницу (то, что еще не откупил), или просто тянуть к экспирации, благо время на моей стороне.
Общая картина: по 205 страйку — профит 1050 пунктов, по 200-страйку 350 пунктов. С 200-ым моя ошибка, профит мог быть 700 пунктов, но я пожадничал.
ИТОГО: 1050 + 350 = 1400/2= 700 пунктов всем сайзом.
Плата за хэдж была бы в районе 1300 пунктов, то есть на круг результат вполне позитивный: 1300 экономии и 700 профита.
201.500 — 186160 = 15.340 пунктов лонг РИ
+ 700 пунктов закрытие хеджирующей позиции.
На круг чистыми 16.000 пунктов всем сайзом.
Сделка закрыта.
Период удержания базовой позиции: 25 января — 3 марта.
Минимум: 182.875
Вход: 186.160
Выход: 201.525
Максимум 3 марта: 202.395
РЕНЖ 25 января — 5 марта: 202.485-182.875 = 19.610 пунктов.
Результат: 201.525 — 186.160 = 15.365 пунктов
15.365 / 19.610 = 78% ренжа покрыто позицией.
Хеджирующая позиция полностью закрыта 9 марта.
Результат: + 700 пунктов (2000 пунктов с учетом стоимости хеджа на момент закрытия лонга)
Общий результат за вычетом всех комиссий: 16.000 пунктов.
Итоговая оценка результат может быть получена 15 марта.
На текущий момент 16.000 / 20.270 = 79% ренжа.
По моей шкале все что более 75% движения это твердая 5-ка.
Соотношение риск/профит: 3.285 пунктам риска соответствует 16.000 пунктов профита. Соотношение более 1 к 4, что также можно оценить на 4-ку.
На задействованный капиталл доходность составила +76%.
По депозиту в целом сделка принесла +23%.
* То есть минимальный план на 2011 год закрыт одной этой сделкой.
Результат зафиксирован в долларах по курсу 28.25, текущий курс 28.29
Ошибки: надо разобрать ситуацию с достижением 194000 пунктов и дальейшим снижением. По сути весь профит я забрал уже по второму сигналу входа в лонг, который был даже еще чище первого. Первый вход также был потенциально прибыльным, но забрать ту часть профита я не смог.