Show trade №1

Итак, 25.01.2011 предположил серьезную вероятность движения RI в район 200.000 http://www.smart-lab.ru/forecast/496.php

25.01 (вечерка) - 26.01 (утром) предпринял первую попытку начать собирать длинную позицию, но в итоге получилась сделка объемом 20% от текущего сайза, которая дала профит 2500 пунктов, и была закрыта по 188.150

27.01 начал повторно набирать сайз: 188.550, 189.650 и 189.900 по собрав 30% позиции. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/1962.php

28.01 добрал еще 20%: 186950 и 185450. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2008.php

31.01 завершил наращивание позиции:
183800
184500
185100
186250
186450
http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2088.php

Средняя цена закупки — 186660.

Сделка 25-26 января позволяет считать вход совершенным еще на 500 пунктов ниже, таким образом общий результат моих действий эквивалентен входу всем сайзом по 186.160 (точка б.у.)

Оценка входа:
минимум (25.01 — 31.01) — 183.405
вход (25.01 — 31.01) — 186.160
максимум (25.01 — 31.01) — 191.050
На 35% выше минимума, и на 65% ниже максимума.
Вход удовлетворительный.

Таргет: 200.000 по РИ

Выкладки по риск менеджменту и управлению капиталом не выкладываю, причина — скрытен.

to be continued...

RI фьючерс на индекс РТС прогноз

asf-trade

Москва

317

2 210

с 21 декабря 2010

91 Комментарий

Тимофей Мартынов
31 января 2011, 21:10
кросавчег! Все по полочкам!
0
- Тимофей Мартынов
  31 января 2011, 21:12
  Пиши почаще
  0
asf-trade
31 января 2011, 21:13
а торговать когда? :)
0
Саня
31 января 2011, 21:33
ну удачи тебе коллега))стопы только не забудь ставить, а то мишки могут сильно обидеть))
0
talyan
31 января 2011, 21:37
к сожалению, вроде очевидное выражение «На 35% выше минимума, и на 65% ниже максимума.» пришлось перепроверить в экселе :(
в итоге процентаж расписан относительно всего хода внутри дня между минимумом и максимумом в 7645…
0
Тимофей Мартынов
31 января 2011, 21:58
Прочел внимательно…

Андрей, то есть ты не скажешь нам, как и када будешь позу закрывать?
Кусками или всю сразу…

И почему ты думаешь, что пойдет на 200,000? На самом деле, хорошая цель… 14,000 соберешь…
0
asf-trade
31 января 2011, 22:00
Как будет закрываться, или резаться позиция — я конечно напишу. «Сказал А — не будь Б»
0
- mrs_litlton
  31 января 2011, 22:55
  у меня редко, можно сказать практически никогда не получалось так выстраивать стратегию, в смысле руководствуясь только виденьем рынка без конкретных сигналов. А попыток было не мало. Либо запиливало мозг вместе с ценой, если она сразу или тогда когда я расчитывала не шла в мою сторону, или я сама 10 раз передумывала, или просто не досиживала… Чаще всего закрывалась, и даже когда появлялся реальный сигнал, и в ту сторону куда думала, я настолько была вымотана эмоцианально, что ни фига не отрабатывала это все.
  Сейчас почитала тебя и размышляю: это наверное удел больших денег так выстраивать торговлю — стратегичеки и т. д и т.п.
  А потом попался пост Радика «Торговый день изнутри» и у меня сломался мозг.
  0
  - asf-trade
    31 января 2011, 23:06
    Вью рынка это гуд, но мои входы происходят по сигналам — открыватья на обум нельзя. Это как стратгия и тактика. Просто я знаю по опыту, что не бывает сигналов которые гарантируют, что после входа все пойдет как надо, поэтому приходиться учитывать это. Поэтому и набираю позицию не сразу всю, а частями.
    0
    - mrs_litlton
      01 февраля 2011, 00:14
      Смотря для кого, для меня вью — зло. Вот сяду, почешу репу, расчерчу картинку там где цена ещё не была, и настолько привязываюсь к этому графику, что он мне постоянно мешает, причем длительное время… Знаешь, вот откладывается что-то в мозгу… и выскакивает в самые неподходящие моменты. Вроде бы все и по-другому происходит, но все равно, начинаю, сомневаться, а почему я тогда думала так, может мне оттуда было виднее.
      Вот сейчас надо мной давлеет картинка. Мхом уже покрылась, рисовала в октябре. Вью ММВБ, я ток там пока торгую. Двойная вешина 1775 — 1530 — 1750(75) либо 1750 — 1615(30) — 1850(80). Сейчас попробую вставить.
      floomby.ru/content/iioopkEP80/
      
      Не представляешь как она мне мешает, постоянно перед глазами. Вот только так и никак больше. И тем более какая то часть реализовалась… Как она мне сегодня мешала играть отскок!!! Ведь в голове эти пресловутые цифры 1630 и 1530. Уже жду когда май наступит, потому что на нем чертеж слава Богу заканчивается. Единственный плюс — то, что я осознала, что это мне мешает и плохо действует на мою торговлю. Не чертить будущее. Начертила, ВСЕ!!!.. отложилось в мозгу, и ничем не отдерешь не выковыришь. Предпологать можно, чертить нельзя.
      Это я уже в психологию на личном примере углубилась. Но вот, это мой индивидуальный психологический момент — не рисовать вью, а лучше так вообще не иметь…
      0
Анатолий ПравИло
31 января 2011, 22:22
Ну и нахуя мне нужны твои входы/выходы?
Если бы ты их причины описал-еще можно было почитать, а так… пердеж в пустоту.
0
Василий Олейник
31 января 2011, 23:12
Усреднения никогда ни к чему хорошему не приводили.
0
sniper
31 января 2011, 23:17
советую автору книгу Джесси Ливермора — «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями»
www.ozon.ru/context/detail/id/4182841/
там Вы найдёте ответы, почему усредняться это не вариант.
аминь
0
- Евгений
  31 января 2011, 23:39
  Читайте обоих авторов внимательнее. Это не то усреднение, которое приводит к epic fail. Это так по настоящему люди торгуют, когда хотят заработать еще больше чем есть, а есть уже много.
  0
Димон
31 января 2011, 23:19
Согласен, усреднение это утопие
0
Димон
31 января 2011, 23:20
Только тонкий расчет и все)))
0
asf-trade
31 января 2011, 23:23
Спасибо, у меня есть эта книга.
0
Димон
31 января 2011, 23:32
чем хоть закупаешься?
0
asf-trade
31 января 2011, 23:34
зачетный вопрос :) видимо вы внимательно читали :))))

А я то удивлялся, что люди формирование от усреднения позиции отличить не могут.
0
Александр Чирков
31 января 2011, 23:35
а что за кипишь в албании??
0
Евгений
31 января 2011, 23:36
Вот, всем начинающим пост обязателен к прочтению ибо пользу неокрепшему торговому мозгу может нанести великую! Я так много о своей торговле написать не рискну)
0
Димон
31 января 2011, 23:59
термин разве что разный, а смысл такой же, в одном случае убыток усреднять а в другом случае прибыль, вот если закрываешься в безубытке, на случай не в твою сторону, тогда да
0
S.One
01 февраля 2011, 03:02
при таком подходе больше чем на четверть-треть депо я бы позицию не разворачивал
0
Alekart
01 февраля 2011, 05:42
грамотно
0
GQ79
01 февраля 2011, 11:05
так все сложно у вас! а я вот перед НГ зашортил евро-рубль по 1.4080 и поехал отдыхать в Европу! приехал закрыл шорт по 1,3960, тут же встал влонг закрыл его по 1,4060 и зашортил РТС по 190, потом выкупил по 184 тут же встал в лонг и закрыл его по 187, затем зашортил по 188,5 и опять выкупил по 184. Итог: 250% счета
0
asf-trade
01 февраля 2011, 11:24
спасибо, этим постом вы заставили меня улыбнуться, и подняли мне настроение :)
0
asf-trade
10 февраля 2011, 13:08
Ну собственной тот самый момент, когда бумажная прибыль не была рализована в деньги, так как цель не была достигнута, и теперь надо принимать взвешенное решение — удерживать ли позицию дальше (предпослыки для этого есть), или закрывать завтра, так как предполагаемый сценарий е был реализован до конца и сейчас уже просто новая ситуация в рынке. Также по прежнему ищу ответ на вопрос стоит ли фиксировать профиты которые дает рынок в каждом конкретном случае, или надо выжидать сильные движения. Надеюсь год 2011 даст мне ответы на эти вопросы.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 12:52
Позицию удерживаю. Основание — вижу новый вход в лонг от 184.000. На выходных буду разбирать ситуацию с незафиксированнм профитом.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 17:43
Новый вход подтвердился, на текущий момент 186.400.

Ключевой фрактал, таким образом, 182840. Зона поддежки 183.000-184.000 пунктов.
0
asf-trade
28 февраля 2011, 14:58
Пока все идет в соответствии с планом, позицию удерживаю.

Была идея продать коллы в 205 страйке, но до экспирации осталось всего 15 дней, и особо там ничего уже не заработать. Овчинка выделки не стоит.
0
- Алексей Колесников
  28 февраля 2011, 15:00
  Если хочешь продать опционы и притом колы, то лучше продать на апрель например 215. Но немного
  0
  - Алексей Колесников
    28 февраля 2011, 15:01
    А если все-таки ждешь 200 без коррекции к 190 то можно продать путы 185 там премии 600 рублей против 5200 ГО
    0
    - asf-trade
      28 февраля 2011, 15:02
      это будет аращивание длинной позиции — не могу. Идея была подянуть выход оснвной позы к 200-205 там пунктов насильственными методами. :)
      0
  - asf-trade
    28 февраля 2011, 15:01
    Я сейчас как размышляю на тему роллирование позиции, если будет смысл в июньские контракты, и тогда как раз продать апрельские коллы 215… а может и 220, надо будет смотреть по обстановке.
    
    Идея продать коллы апрельские голые — тоже интересна.
    0
    - Алексей Колесников
      28 февраля 2011, 15:06
      Ну смотри сейчас апрель
      215
      ГО 4000 Премия 420
      
      210
      ГО 4500 Премия 780
      
      220
      ГО 3500 Премия 210
      0
      - Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:09
        ДА и еще. Сейчас продавать не очень выгодно так как волатильность низка и опционы стоят дешево. Поэтому если будут планы набирать шортовую позу в коллах, то лучше брать ее по чуть-чуть, по мере роста волатильности.
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:12
        так я и говорю — сейчас невыгодно продавать коллы. надо обождать.
        0
asf-trade
28 февраля 2011, 15:11
ты про голые?

я пока именно рассматривал свзяку лонг оснвной позы и продажи коллов на неё чуть выше своей цели. в марте это бред. а вот в если мы реально джойдем выше 200, и это будет на этой неделе, то там как раз переложиться в июньские фьючи и продать коллы апрельские. Думаю эта связка будет интереснее по любому.
0
- Алексей Колесников
  28 февраля 2011, 15:13
  А смысл купить фьюч и продать колл?
  0
  - asf-trade
    28 февраля 2011, 15:17
    получаешь дополнительной доход от проданного колла, если все происходит как надо. Если цена уходит выше страйка — у тебя покрытыте опционы. Если не доходит до цели, и начинается откат, то можно разобрть позицию и в итоге будет что она дошла до цели.
    0
    - Алексей Колесников
      28 февраля 2011, 15:20
      Просто у тебя получаеться синт пут. Может проще пут продать :)
      0
      - asf-trade
        28 февраля 2011, 15:20
        не, а — страйки то рызные.
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:21
        На самом дела это все зеркально.
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:25
        ща проверим :)
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:29
        или я чего то понимаю, или все таки это не зеркально.
        
        профиль который я хочу увидеть мне дает только прдажа коллла в страйке выше моей целевой цены.
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:30
        Ты может нарисовать профиль покрытого фьюча который хочешь?
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:31
        www.option.ru/analysis/option#position
        Здесь.
        
        И скажи что забил.
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:34
        RIH 1
        
        CALL март 205 страйк -1
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:38
        А теперь сделай (там же) еще один портфель и продай 205 пут и сравни профили.
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:49
        да, виноват — ты прав. но в любом случае сейчас не вижу смысла продавать опционы. да и покупателя в нужном объеме что на колл, что на пут надо будет через деск искать…
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:50
        НУ скажем так если надо больше 500 за 1 сделку то да через деск. В противном случае можно до 500 в стакане собрать в пределах 100п.
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:55
        хотя продажа колла от меня потребует одной операции — продать сами коллы.
        
        А вот если вариант с путом, то мне надо продавать путы, и одновременно разбирать длинную позицию по фьючерсам.
        
        так что вероятно синтетика будет интереснее
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:56
        Если ты будешь переносить позу то тебе все равно придется разбирать и собирать позу заново. :)
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 15:58
        это да, согласен. будем следить за апрельскими опционами.
        0
        Алексей Колесников
        28 февраля 2011, 15:57
        А вообще это все вопрос техники. Он к виденью рынка никакого отношения не имеет.
        0
        asf-trade
        28 февраля 2011, 16:02
        согласен
        0
asf-trade
02 марта 2011, 18:27
начал хэджировать позицию на случай если решу переносить через праздники.

пока что продал опционы колл в 200-ом страйке по 2400.
Захэджирована небольшая часть позиции. Дальнейшие шаги возможно буду делать завтра и в пятницу — надо будет смотреть где будет индекс, и цены опционов.
0
- Алексей Колесников
  02 марта 2011, 18:29
  Лучше бы продал когда вола была в районе 26. Это так лирика.
  0
asf-trade
03 марта 2011, 11:51
Начал продавать.

200430 — продано 10% сайза.
0
asf-trade
03 марта 2011, 12:15
200800 — продано еще 10%
0
asf-trade
03 марта 2011, 12:17
201 — продано еще 10%
0
- asf-trade
  03 марта 2011, 12:17
  * 201.000
  0
asf-trade
03 марта 2011, 12:20
201.300 — еще 10%
0
asf-trade
03 марта 2011, 12:36
Итак,
40% сайза продано. Профит в этой части зафиксирован.
Некоторая часть сайза заэджирована проданными опционами CALL (март) в 200 страйке.

И часть пока продолжаю удерживать. Текущая ситуация такова, что джае в случае снижения в район 198.000 пунктов я все равно в среднем смогу зафиксировать всю позицию целиком не менее, чем по целевым 200.000
0
asf-trade
03 марта 2011, 12:57
Удвоил кол-во проданных оцпионов Call в 200 страйке (средняя цена 4150)

В цифрах это выглядит так: 50% от сайза (лонг фьючерсов) теперьь выступает обеспечением на сответствующее кол-во проданных опыионов Call.

Премия по опционам в среднем 3.310 (без учета комиссий)
24% по 2400 и 26% по 4150

Все мысли сейчас не озвучиваю, но делается это все с целью снизить риск, и при эом поенциально максимизировать профит.
0
asf-trade
03 марта 2011, 14:41
201.750 — 10% продано.
0
asf-trade
03 марта 2011, 14:44
в среднем половина сайза закрыта по 201.050

осталось разобраться с позицией Long Ri — Short call Ri
0
asf-trade
03 марта 2011, 15:02
202.000 прикрыл оставшиеся 50% лонга в Ри

Средняя цена закрытия лонга: ~201500

Остались проданные коллы со средней премией 3300.
Теперь надо закрыть эту часть позиции, и будет мне счастье.
0
- Сергей
  03 марта 2011, 20:19
  мои поздравления с удачным трейдом! весь месяц следил за тобой… железобетонные яйца у тебя мужик
  0
  - asf-trade
    03 марта 2011, 20:30
    спасибо, но тут правды ради еще кое-что доделать надо :)
    0
    - Сергей
      03 марта 2011, 20:46
      ну наверное это уже другой топик… тема этого раскрыта полностью, цели отработаны на 100%
      написал+сделал. в общем так держать!
      0
    - Алексей Колесников
      03 марта 2011, 20:53
      Слушая а ты облигами занимаешся?
      0
      - asf-trade
        03 марта 2011, 20:58
        занимаюсь это громко сказано, но если будут интересные доходности и подходящя цена — задействую.
        0
      - Сергей
        03 марта 2011, 20:59
        нее, я как бы это сказать, студент что ли :) учусь пока только на фьючах
        0
      - Сергей
        03 марта 2011, 21:00
        опа, думал меня спрашивал ))
        0
asf-trade
03 марта 2011, 18:11
к проданным CALL в 200 страйке добавил еще проданных в 205 страйке с премией 2050 в среднем. позиция получилась равной 100% исходного сайза если брать лотах, что довольно агрессивно. но в случае если все рассчитано верно она позволит зафиксировать дополнительный профит, вместо того, чтобы платить за хэдж который я делал. Разница может быть в районе 2500-3000 пунктов, так что игра стоит свечь, тем более что время сейчас на моей стороне.
0
asf-trade
03 марта 2011, 18:12
также захеджировал профит в долларах, на случай если деревянный вдруг внезапно начнет дешеветь на уроне ~28.25
0
asf-trade
04 марта 2011, 18:50
большую часть опционов в 205-ом страйке откупил по 900, и небольшое кол-во в пределех 950.

остаток планирую откупить не дороже 900, желательно немного ниже.

по 200-ому откупил пока часть в среднем по 2600, остальное буду закрывать по мере возможности не дороже 3000.
0
asf-trade
04 марта 2011, 20:36
все опционы проданные в 205 страйке откупил в среднем по 900.

результат: 2050-900=1050 пунктов половиной сайза.
0
asf-trade
07 марта 2011, 21:12
с 200-ыми в пятницу я момент прозевал (не дал деску откупить, когда было можно — пожадничал), а в субботу они ничего сделать не могли — цены взлетели.

Теперь надо будет или разбирать короткую позицию в 200-ом страйке в среду — пятницу (то, что еще не откупил), или просто тянуть к экспирации, благо время на моей стороне.
0
asf-trade
09 марта 2011, 10:52
Итак, откупил остаток 200-ого страйка по 3.350

Общая картина: по 205 страйку — профит 1050 пунктов, по 200-страйку 350 пунктов. С 200-ым моя ошибка, профит мог быть 700 пунктов, но я пожадничал.

ИТОГО: 1050 + 350 = 1400/2= 700 пунктов всем сайзом.

Плата за хэдж была бы в районе 1300 пунктов, то есть на круг результат вполне позитивный: 1300 экономии и 700 профита.
0
asf-trade
09 марта 2011, 10:56
ИТОГ:

201.500 — 186160 = 15.340 пунктов лонг РИ
+ 700 пунктов закрытие хеджирующей позиции.

На круг чистыми 16.000 пунктов всем сайзом.

Сделка закрыта.
0
- Алексей Колесников
  09 марта 2011, 10:58
  И какая у все это ботвы годовая доходность?
  0
  - asf-trade
    09 марта 2011, 10:59
    Сейчас прикинем… как раз анализ сделки планирую сделать.
    0
  - Алексей Колесников
    09 марта 2011, 11:02
    Да уж что-то не то у меня с окончаниями слов.
    0
  - asf-trade
    09 марта 2011, 11:32
    44 дня и 23% к депо. Если годовую считать то получиться 190% годовых, но на мой взглдя это «пустая» цифра. Нельзя так экстраполировать результаты.
    0
    - Алексей Колесников
      09 марта 2011, 12:05
      Мне была больше интересна доходность счета в годовых с начала года.
      0
      - asf-trade
        09 марта 2011, 12:07
        % по депо с 1 января по 9 марта? Я в конце квартала подовожу итог, там посмотрим.
        0
        Алексей Колесников
        09 марта 2011, 12:08
        Понял.
        0
asf-trade
09 марта 2011, 11:29
Анализ сделки:

Период удержания базовой позиции: 25 января — 3 марта.
Минимум: 182.875
Вход: 186.160
Выход: 201.525
Максимум 3 марта: 202.395

РЕНЖ 25 января — 5 марта: 202.485-182.875 = 19.610 пунктов.
Результат: 201.525 — 186.160 = 15.365 пунктов

15.365 / 19.610 = 78% ренжа покрыто позицией.

Хеджирующая позиция полностью закрыта 9 марта.
Результат: + 700 пунктов (2000 пунктов с учетом стоимости хеджа на момент закрытия лонга)

Общий результат за вычетом всех комиссий: 16.000 пунктов.
Итоговая оценка результат может быть получена 15 марта.
На текущий момент 16.000 / 20.270 = 79% ренжа.

По моей шкале все что более 75% движения это твердая 5-ка.

Соотношение риск/профит: 3.285 пунктам риска соответствует 16.000 пунктов профита. Соотношение более 1 к 4, что также можно оценить на 4-ку.

На задействованный капиталл доходность составила +76%.
По депозиту в целом сделка принесла +23%.
* То есть минимальный план на 2011 год закрыт одной этой сделкой.

Результат зафиксирован в долларах по курсу 28.25, текущий курс 28.29

Ошибки: надо разобрать ситуацию с достижением 194000 пунктов и дальейшим снижением. По сути весь профит я забрал уже по второму сигналу входа в лонг, который был даже еще чище первого. Первый вход также был потенциально прибыльным, но забрать ту часть профита я не смог.
0
asf-trade
10 марта 2011, 15:18
28.50 закрыта хеджирующая позиция по паре доллар/рубль. Профит выведен. :)
0