ну да, суть — в том, что на непонятном рынке, где риски возрастают — купить низкорисковый инструмент и с ним «пересидеть» получив денежку…

as you wish — по срокам… ну обычно до купона или до погашения…
издержки — если до 10 млн. портфель — в принципе — по-барабану… комиссии — рыночные… Если портфель большой и «пирамидишься» — там надо быть «в рынке» следить за изменением ближнего и дальнего хвостов линии регрессии…

При повышении ставки ЦБ — цена облиг. падает, а доходность растет. В первую очередь — это «бьет» по «дальним» облигам. Из них все вылезают и лезут в «короткие».
Т.е. если ЦБ разово поднимает ставку… т.е. ты купил — и подняли — это хорошо, доходность вырастет. А вот если тренд на повышение — тогда нехорошо для покупки… Хотя это все относительно, и более актуально для портфелей свыше 5 млн. рублей…

Проблема в том, что часто, или почти всегда, под фразой «я знаю как правильно торговать» понимают технические аспекты знаний.
Но это лишь малая часть успешной торговли, лежащая на поверхности.
Пока между тобой и рынком будет стоять цепочка профит — деньги — вытекающие за ними блага… ничего хорошего не получится.
Надо просто научиться получать прежде всего удовольствие от того, что ты, благодаря исключительно своим решениям можешь зарабатывать деньги. Сколько? 5 или 10 или 50% не столь важно в начале. Главное стабильность результата и внутренний комфорт от работы на рынке. А качество со временем обязательно перерастет в количество.
Кто захочет получить все и сразу… получить, но со знаком "-".
ИМХО

Очень интересная тема. Облигации позволяют расширить рыд используемых инструментов и диверсификации рисков. Так же их можно использовать как банковский вклад до востребования по ставке вклада срочного (правда, без страховки на 700 000).
Для облигаций на ММВБ издержки из комиссий и услуг бепозитария, такие-же как для акций.

Тимофей, ты слишком много рефлексируешь. Все проблемы можно решить двумя путями или добиться или изменить свое к ней отношение.

1. по поводу роботов
я ими занимаюсь уже полтора года.
для начала можно взять готового робота под амиброкер (в нете есть код) и запустить. но это, конечно, простой робот, но разобраться можно за неделю. зато бесплатно.
мои роботы работают в связке QUIK+QPILE+Excel+VBA
многие удивляются — «как это у тебя робот на екселе работает?» а это на самом деле весьма стабильная система на практике и удобная для изменений.

что почитать? скорее тут важнее книги по системной торговле, чем по программированию. Как тестировать, как не нарваться на переоптимизацию.
книги: А Кургузкин «Игра по своим правилам», Р Пардо «Разработка тестирование оптимизация торговых систем для биржевого трейдера» и др.

имеет ли смысл?
конечно!
не вечно же торчать перед монитором и кнопки жать — да и мультисистему на нескольких инструментах человек не сможет торговать, если он не Шива многорукий. опять же, психологических проблем у робота нет — он легко зарежет лося, если надо, и легко купит на хае, чего многие боятся.

что касается стоимости ) я только зарегистрировался и поэтому не буду как разные спамеры рекламироваться.

Плохо он кончил не из-за того, что плохо торговал или остался беден. Не забывайте, что у него еще остался фонд, который он сделал таким образом, чтобы не иметь возможности забрать из него деньги. С учетом инфляции этот фонд был в районе ярда в пересчете на сегодняшний день. Поэтому он вполне мог жить припеваючи на проценты. Плохо кончил, думаю, из-за того, что скучно стало, когда не смог уже ворочать рынками, как раньше.

помню Роме писал-ВАЛ ПО ПЛАНУ И ПЛАН ПО ВАЛУ
на рынке в течении дня масса точек напряжения(реперных) и умение их правильно использовать и дадут 5по200
а второй используется по принципу накопления-заработал к депо 25%-увеличивай лот рабочий на 25% и т.д.-НЕ МЕНЯЯ НИ НАВЫКИ НИ ПРИВЫЧКИ

А ещё отдельное спасибо хочу сказать Георгию Вербитскому! Это он мне в своё время порекомендовал ))) если ты утром сделал свою дневную норму но тебе хочеться ещё поиграть так сказать на рыке ну так сиди и дрочи 1 контрактом или например 5-ю раз руки чешуться.))))))

Зарабатывать по 1% в день и выключать комп — замечательное правило, которое даст вам много больше чем деньги, которых вы тоже заработаете не мало. Пусть это не хулиард, но это и не важно. Если вы год проработаете создав себе жёсткие рамки — вы станете совершенно другим человеком и узнаете много нового о рынке о себе.

Дословно Ливемор говорил так (но не смотря на все свои умные мысли плохо кончил):

Помните вот это:
Пока Вы ничего не делаете, те спекулянты, которые чувствуют, что они должны торговать день за днём, создают фундамент для Вашей следующей спекуляции. Вы будете пожинать выгоду от их ошибок.
Спекуляция является слишком захватывающей. Большинство людей, которые заняты спекуляцией, осаждают брокерские офисы или часто звонят по телефону, и после рабочего дня они говорят о рынках с друзьями при любой встрече. Они постоянно думают о биржевых котировках. Они настолько поглощены незначительными подъёмами и спадами, что пропускают большие движения. Почти неизменно у огромного большинства есть сделки, открытые в противоположную сторону, в то время как широкий тренд идёт полным ходом. Спекулянт, который настаивает на том, чтобы пытаться получить прибыль от незначительных внутридневных движений, никогда не сможет использовать в своих интересах следующее важное изменение на рынке, когда оно произойдет.
Такие слабости могут быть исправлены ведением и изучением записей движений курса акций и того, как они происходят, тщательно учитывая фактор времени.

А на мой взгляд, 1% в день это полный бред. Торговать надо тогда, когда рынок дает, а не каждый день. Ещё Ливермор говорил, что есть просто дураки, а есть дураки с Уолл Стрит, которые думают, что надо торговать каждый день. 1% в день это мечта стандартного человека, который работает на обычной работе, ему хочется стабильно делать 1% в день. Ну, а ещё непонятно зачем останавливаться, когда 1% заработал, останавливаться надо, когда 1% слил, вот тогда да, надо остановиться и подумать. Все эти идеи полностью противоречат трендовой торговле, но зато крайне близки психологии обычного обывателя, который стабильно сливает, но главная мечта зарабатывать каждый день.

Я по такой системе слил потихонечку в течение года 20% на растущем рынке и плюнул. Хотя чисто гипотетически, да, на фучах можно делать 10-20% в месяц при полностью флегматическом характере и не на российском рынке, т.к. РТС от альпари и форексклаба отличается как властилина от МММ.

Поэтому я и говорю определите сами себе зарплату вне зависимости от депо и думайте как её лучше отработать исходя из той суммы, которой вы управляете!!!

да если у тебя депо 10млм то 1 проц это хорошо и можно закрывать терминал, а если 100к то 1проц эт ничего.С небольших сумм, чтобы раскрутиться приходится брать плечи

Ты правильно подметил что можно зайти с 10 плечём и поймать 0.1% но это самоубийство я же захожу даже не 50% от депо а в среднем 25% со стопом в 500 пунктов и тупо усредняюсь по тренду через каждые 500п ставя стоп на предыдущию позу. Соответственно даже если ты поймаешь в день на 25% от своего объёма всего 600-700 п. это и есть уже прибыль в 1% к депо. Далее всё зависит от рынка и индикаторов. Если Ри мне не понятна я могу этот 1% в день сделать на других инструментах. Я считаю делать 1% очень просто, сложно после этого остановиться и не лезть в рынок дальше да бы побольше заработать. Да, при таком подходе я часто не беру сильные движения, когда можно зарабатывать в день 10-20% к депо я беру всего 3-5% т.к. понимаю что это норма прибыли за несколько дней. Я считаю лучше стабильность чем погоня за прибылью. Повторю ещё раз: Я сам себе на рынке установил зарплату, которую я хочу получать за свою работу и я её отрабатываю, а каким образом это я решаю в течении дня. Я стараюсь заработать на рынке каждый день и урвать раз в месяц тот бонус из череды УДАРНЫХ ДНЕЙ, который даёт рынок.

Брокер чтобы перенести твой шорт через ночь, должен уместиться в лимиты свои собственные на бирже. Если он не умещается, то надо где-то найти бумаг в долг реально, и вот если он не может их найти, то он будет принудительно крыть клиентам шорты.

Ой мля… не хотел писать ничего, но как прочел ответы — понял что мимо не пройду…

Когда ты открываешь короткую позицию, то схема такова:

у тебя есть 106.000 рублей. Твой брокер, готов дать тебе как бы в долг на эту сумму бумаги, которые ты хочешь продать, например СБЕР.

В момент когда ты продаешь то, чего у тебя нет, ты получаешь в ДОЛГ 1000 бумаг, и они уходят на рынок, а ты получаешь короткую позицию: по бумагам долг 1000 акций сбера.

Зато на счету у тебя как бы + 106.000 рублей. (Не надейся увидеть эти деньги сразу :)

Цена идет вниз, и доходит до 96 рублей. Ты покупаешь обратно бумаги в кол-ве 1000 штук, и отдаешь их брокеру. Короткая позиция закрыта. НО, на покупку ты потратил 96.000 рублей. А значит 10.000 осталось. Это твой профит по этой сделке.

В чем нюанс: брокер не всегда готов предоставить тебе бумаги в долг, чтобы ты мог продать их в шорт. Брокер не всегда может провести РЕПО, и перенести твой шорт овернайт. Если может, то это стоит денег, и эта маржиналка стоит тебе денег. И наконец, если цена пойдет против тебя, то когда брокер поймет что у него денег твоих 106.000 и продал ты его бумаги еще за 106.000, то есть итого 212.000, а сбер допустим вмахал до 250, то брокер окажется в жопе. Ты не сможешь венуть долг по бумагам — денег не хватит.

Поэтому, когда цена дойдет до некой цифры против тебя, брокер сам купит бымаги, и покроет твой долг. А тебе останется убыток.