А. Г., точный прогноз цены и не нужен. Важен прогноз направления движения в любой текущий момент времени.

На автор топика некорректно вопрос поставил. Для установления закономерностей нужно сначала иметь модель процесса.
Действительно, для того, чтобы управлять сложным процессом (объектом) или успешно прогнозировать его поведение и будущие состояния необходима его адекватная модель. Это значит, что должна быть достаточно точная физическая трактовка основных материальных и информационных процессов (финпотоков), среды их обитания, шумовых, импульсных и прочих воздействий, а также их соответствующее математическое описание (физматмодель).

Важно отметить, чтобы добиться правильной трактовки процессов финрынка, нужно вскрыть его базовые фундаментальные законы, нигде не публикуемые и неведомые основной массе интересующейся публики.

Если физматмодель (ключевое звено торговой системы) в определенной степени не адекватна реальному процессу, то будет большая «пичалька».

Еще одно замечание. Специалисты по управлению знают основную аксиому, что субъект управления должен иметь степень свободы не меньше степени свободы объекта управления.

В данном случае объект управления — это позиция на рынке,
которая находится во временном, ценовом и ресурсном континууме, а субъект управления – торговая система, в основе которой упомянутая физматмодель.

Но чтобы разработать такую модель, нужны специальные знания и опыт, недоступные многим по ряду причин.

Поиск закономерностей в разных данных это сейчас целое направление «Data Mining» оно же «Big Data». В них обобщаются методы и алгоритмы как из помойки данных извлечь знания (обнаружить закономерности). Все методы известны, есть доступные лекции, книги и готовые реализации алгоритмов.
Теоретически, если взять рыночные данные, то обнаружим рыночные закономерности ;) Но есть ньюансы...

Мой любимый метод для среднесрочного трейдинга это то, что описано в «Энциклопедии торговых стратегий». Вкратце: берем набор потенциально годных генераторов сигналов типа сравнения скользящих средних, экстремумов в заданном окне и всего что выглядит подходящим. Конкретные параметры генераторов сигналов не задаем, задаем только возможные значения (в виде список, диапазонов и т.п.).
Затем берем генетический оптимизатор и подбираем набор генераторов (из имеющихся), набор конкретных параметров конкретного генератора (из указанных как возможные) и (правила комбинации сингалов из множества заложенных в алгоритм). Подбираем максимум качества, которое измеряем путем моделирования на истории.
В итоге выделяем комбинации правил, которые и есть закономерности. Вот комбинация 3-х правил:

TRF_TwoVolumeCompare
-SwapSignals = False
-InverseSignals = False
-Len1 = 0
-Len2 = 25
-Delta = 0.00
-NegDelta = True
TRF_MinMaxDisruption
-SwapSignals = False
-InverseSignals = False
-Len1 = 10
-Len2 = 15
-Delta = 0.00
TRF_DayTimeInRange2
-SwapSignals = False
-InverseSignals = False
-StartTime = 11:42:00
-EndTime = 13:04:00
-BuyNotSell = False

Можно стратегии строить из еще более мелких кубиков вида «вычислить смещение точек экстремума в заданном окне» или «вычислить значение скользящей средней» или «сравнить пару величин». Тогда потенциально можно обнаружить такое правило, до которого сам бы не догадался. Но по мне так получается слишком большое пространство поиска и больше шансов получить подгонку.

Можно напридумывать и другие формы представления стратегий, но принцип поиска структуры и параметров оставить тот же — оптимизация эволюционными алгоритмами.

Брать и тестировать… А способов много… Велс-лаб, ТС-лаб, омега, метасок… Эксель… Ну а самый простой бумага и ручка..

И потратить надо на это 300-500 часов в год… Сначала научиться программой пользоваться… Многих не хватает более чем, на 3-4 часа..

Но проще же на смартлабике камменты писать по 50-200 шт. в день… тут не до поиска закономерностей…

Берём свежий справочник по математической статистике и применяем к рядам приращений цен (или приращений логарифмов цен) глобально и локально. Смотрим на результаты и делаем дедуктивные выводы. Собственно все, другого наука пока не придумала.

Можно ещё к указанным приращениям какие-то числовые регулярные ряды добавить, если время позволяет и заняться регрессионным анализом опять же локально и глобально.

Алексей Бойко, верните логотип биржи на место. Должны были сдать при увольнении.

везет же тиме многа знает про рынок… все мои знания можно разместить на одной стороне спичечного коробка да да еще и место останется

почитайте книжку элегантная вселенная — прям сразу многие вещи загадочные простыми станут

это про теории суперструн если че

Портфель для Вас:
Сбер преф
Дорогобуж преф
Сургут преф
Татнефть преф
Мтс
Эон Россия
ММК
Газпром

купили и забыли, на получаемые дивиденды докупаем соответствующих бумаг.

на следующем большом проливе докупите Лукойл и Норникель

Не забывайте иногда поглядывать за новостями, если на одно из перечисленных предприятий начнут посылать доктора, вдруг обнаружат что при Иване Грозном была проведена незаконная приватизация и прочее — немедленно продавайте бумагу.

Я, как и остальыне трейдера, крайне хотел бы чтобы Тимофей перестал заниматься хернёй и приступил к бы настоящей торговле. По алгоритму. Железной и чёткой.
1. Сначала запостил бы свой торговый план на смартлаб, а пользователи бы по сделкам следили за детальным его исполнением.
2. Если Тимофей нарушал бы план, его в бан на смартлабе))))

www.marketwatch.com/story/updates-advisories-and-surprises-2015-02-19?siteid=rss&rss=1

как говорится, в помощь хозяйке

Очень много знакомых немаленького достатка построились в станицах или поселках Краснодарского края, а конкретно станицы в радиусе 60 км от г. Славянск-на-Кубани да и сам город.Я сам тоже родился здесь, живу сейчас на три города изза работы. Так вот отстроили себе дома по 300-500 метров на берегах речушек и ериков, до любого моря (Черное, Азовское) два часа езды даже летом, до переправы на Крым — 2-3 часа езды, до Краснодара или Анапы (аэропорты) 1-2 часа езды, поезда идут каждый день, причем быстрые (двухэтажный до москвы из краснодара идет 19 часов) Продукты у бабушек на рынках очень вкусные и настоящие, цены очень приемлимые. Зимой конечно скучно (но если семья, на фиг вам движ) и погода дурная (декабрь-март), но с марта начинается песня. Много северян на пенсии, дома продают в таком духе:
www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_171_m_na_uchastke_20_sot._415281800?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_new_service&utm_content=snippet-itemname

Тимофей, вопрос такой — много слышу о том что мат ожидание выигрыша с рынка = 0. Что ты думаешь? можно ли с рынка жить?
или единственный способ, который работает ещё с рабовладельческого строя — это делать деньги на живых людях, то бишь в современных условиях — наёмных сотрудниках? (вопрос в стиле коньяка по утрам, ну и что..)

Не в пидорах дело, а в ценах на недвигу и реальные доходы. В 50-е когда был пик средний дом стоил 1-2 годовых дохода. А сейчас 8-10.

Как ты борешься с тильтом?

Тимофей, привет!
Пробовал ли ты прогнать свою систему на истории за последние два убыточных года? Т.е. узнать что могли бы тебе дать твои системные сделки, без тильта. Сильно отличается результат от прошлых лет?
Т.е. в чем причина твоих сливов? в том что система перестала работать или же в том, что не хватает дисциплины ей следовать? Заранее спасибо за ответ.

как так получилось, что на смартлабе постят большое количество
информации с майданной направленностью. беспокоит ли тебя наличие на ресурсе откровенных бандеровцев, ведущих пропаганду по свержению правительства, кстати точно так же, как это было на украине всего год назад? вопросы важные, и каждый кто дает ответ, должен в полной мере понимать ответственность перед людьми. участие в пропаганде фашизма стоилу макаревичу например довольно дорого.

Тимофей, какой у тебя основной источник доходов?

как не допустить ошибок на бирже, которые допустил ты? я очень не хочу гонять 2 контракта

зачем смотришь рейты где лучше жить? Хочешь куда то перебраться? Если да — то куда?

Цели в жизни поменялись?