Данный обзор сделал и буду делать скорее для себя, чем для других. Это здорово дисциплинирует и дает сосредоточить мысли при составлении плана. И так предварительный план на понедельник -

1. Предыдущею неделю цена торговала справедливый диапазон — 145000-151500. Следим за этим диапазоном на следующей неделе. При выходе из него и закреплении, работаем в направлении выхода.
2. Подтвердился в пятницу уровень 149500 о котором я талдычил последние дни. При прорыве данного уровня наиболее вероятен поход к верхней границе диапазона — 151500-151860 (предварительно  можем забуксовать на 150500).
3. Сильно смущают слабые торги в пятницу. Не удержали важный на мой взгляд район — 146500-146850. Выкуп который был ниже — закрытие шортов взятых от 149 в этот день. Сильных покупцов не было. Это видно по дельте. 
4. Закрытие произошло в районе 147. На понедельник по прежнему актуальны уровни — 149-149500 и 144730-145180.

( Читать дальше )

По мотивам моего камента к Тимофеевскому посту (Март-стратегия).

По-моему, всё вполне чётко по классической технике и волновой природе рынков:
1) Был флэт полуторамесячный (138000-145000).
2) Флет прорвался вверх, предварительно снизившись к нижней границе и образовав мини-двойное дно (при пробое этого двойного дна вверх Тимофей зашёл в лонг от 142000. 141000 на декабрьском фьючерсе).
3) Волна, которая пошла вверх — это первая волна.
4) далее всё упало камнем вниз.
5) образовалась коррекционная тройка-отскок (147000-153000-148500-152000).
6) далее движение продолжилось вниз до границы пробитого флэта (так и должно было быть, т.к. крупные игроки не будут входить в лонг при поступлении новости о КУЕ3. Они не идиоты, и рынок не имеет бесконечную ликвидность. Соответственно, они не поддержали изначальное движение вверх и придавили своими продажами рынок вниз, чтобы зайти в лонг большой позой).

( Читать дальше )

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Довольно частая формация на дневном графике. Актуально для среднесрока.


Как пример:

( Читать дальше )

По мне так суперпрограмма. Очень много возможностей.
Как минимум превращает статистику с сайта биржи в отдельные трейды и многое другое:


http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012

Решил вернуться к своим утренним обзорам, которые в первую очередь делаю для себя — на прошлой неделе перестал их выкладывать, расслабился и получил перую убыточную неделю после трёх плюсовых.

 

На дневном графике мы на распутье — вполне можем продолжить рост с текущих уровней, но если спроса не хватит пойдём искать его в районе 1450 по РТС, где сходятся горизонтальная и диагональная поддержки, для того чтобы оттуда уже оттолкнуться вверх. Пробой этого уровня возможен лишь при варианте «армагеддон», в который я не верю и фундаментальных причин для него нет, т.к. все крупнейшие экономики мира активно печатают деньги и кризиса ликвидности пока не намечается.

( Читать дальше )

Сегодня многие заметели как Shanghai Composite обновил минимум, и это только начало.
Вот расхождение s&p 500  и  shanghai composite.

 Далее диаграмма объема железнодорожных перевозок по Китаю.


( Читать дальше )

Американские программы количественного смягчения монетарной политики ФРС, призванные спасти экономику страны от кризиса, неизбежно выливались в рост фондовых рынков. Поскольку увеличение денег в финансовой системе приводит к увеличению спроса на самые различные биржевые активы. Но рост цен на акции связан с изменениями в макроэкономике не напрямую. А с некоторым лагом во времени.
 
За последние годы ФРС США и другие мировые Центробанки принимали уже несколько эпохальных решений по массированной поддержке финансовой системы, банковского сектора и всей экономики в целом. Поэтому есть возможность отследить влияние этих решений на поведение фондовых индексов. Для примера возьмем российский фондовый индекс ММВБ.
 
Первая программа количественного смягчения QE была объявлена на регулярном заседании Комитета по открытым рынкам ФРС 5 ноября 2008 года. В результате американский фондовый рынок за год вырос почти на +50%. Индекс ММВБ на столько же. Вторая программа QE2 появилась спустя два года, 3 ноября 2010 года. В этот раз индекс ММВБ почти без коррекций поднялся почти на четверть. В сентябре 2011 очередная программа помощи экономики «твист» привела к росту котировок еще на 10%.
 


( Читать дальше )