В первую очередь хочу сказать спасибо пользователям SmartLab, которые откликнулись на предыдущий пост с просьбой присоединиться к тестированию моего самописного сервиса по статистическому анализу акций Мосбиржи - StatEdge.ru.   

За последние недели я серьезно расширил функционал. Теперь на платформе в пару кликов доступны:

Спектральный анализ (Фурье): для поиска скрытых ценовых циклов.

Структура рынка: индикаторы тренда и волатильности, упакованные в понятный визуальный дашборд.

Мониторинг объема и стакана: визуализация баланса спроса и предложения, а также отслеживание его динамики.

Скринер рынка (90+ бумаг): фильтрация по статистическим показателям.

Коррелятор: для поиска идей по диверсификации портфеля.

График «Лестница»: экспериментальный алгоритм математического поиска ценовых коридоров, точек пробоя и многое другое. 

Эксперимент: Мудрость толпы vs Рынок

Отдельно хочу рассказать про функцию «Народ». Это полноценный социологический эксперимент на базе сервиса.

За первые полгода на фулл-тайме я слил 80% депозита. А уходил с работы уверенный, что порву рынок в клочья. 

Пару дней назад один знакомый спросил совета — бросать ли работу ради трейдинга. Я написал ему одну строчку: «Будь готов, что первый год — это ад, и твоя задача просто выжить». Это не пессимизм, это опыт. Ниже — развёрнутая версия того сообщения.

Я не пришёл в трейдинг с горящими глазами и книжкой про денежный поток. Я занимался биофизикой в приличном европейском институте, а торговал по вечерам, как хобби. В основном золото, но лез во всё — крипта, акции, форекс. В какой-то момент хобби стало приносить достаточно, чтобы уйти с работы не раздумывая. Решение за меня приняли цифры на счёте.

Я был уверен, что это лучший ход в моей жизни. Раз я делаю деньги по вечерам, между экспериментами, — то на фулл-тайме вообще всех порву. Логично же. Только рынок так не думал.

Сломалась не стратегия. Сломался я.

Стратегия была та же, что приносила деньги, когда я торговал в перерывах между работой. Изменился только один параметр — исчезла зарплата. И этого хватило.

Оглавление
Часть 1- Основная идея (вы тут)
Часть 2 — Обзор первого функционала

Несколько слов обо мне

Я — инженер-конструктор. Долгое время работал в различных КБ и на производстве, параллельно обучаясь анализу данных (Data Analysis). На бирже с 2019 года. Прошел стандартный путь: активный трейдинг, роботы, позиционная и долгосрочная торговля. Со временем пришло болезненное осознание: без внятной математической модели и капитала сидеть на бирже означает просто прожигать время и нервы.

Идею своего «цифрового помощника» я вынашивал долго, а когда «созрел», решил собрать его сам.

1. С чего я начинал? 

Первое время в попытках «понять рынок» я тратил десятки часов на создание excel файлов с анализом и поиском закономерностей, влезал в Machine Learning и нейросети, писал бектестеры на Python по роликам на YouTube, но каких-то осязаемых результатов это не давало. 

За время «поисков» у меня накопились вопросы, на которые я не нашел ответов в популярных сервисах вроде TradingView или в терминалах брокеров. Основная боль: важные статистические показатели либо разрознены, либо им вообще не придается значения. У TradingView, например есть замечательная вкладка с теханализом: