Новый хит для вас. Смарталобвцы видят это первыми!



первый мой хит


( Читать дальше )

Автор Светлана Шевчун



Доходчиво, приятно, понятно
Всем профита! 

Представляю на ваш обзор.Стратегию анти-мед.Пост номер-Итоги.(второй сезон) (первый пост -первого сезона) в моем топике
http://smart-lab.ru/blog/232293.php -в первом сезоне я заработал около 150-160% прибыли, с 5-7% риска на все сделки.
ВОТ И ПОДОШЕЛ К КОНЦУ ВТОРОЙ СЕЗОН НАШ, -СМАРТ-ЛАБ.
 
Входим исключительно в противоположную сторону по торговых сигналом участника смарт-лаба с ником ПЧЕЛА.МЕД.
 Ниже скрин торговых сигналов за последний день выданных публично этим участником.(все наглядно, только факты, все прогнозы у участника в топике.) http://smart-lab.ru/profile/Bee/ 
Напоминаю, участник торгует без стопов и с не соблюдением риск-менеджмента.Цель взять 5-10п прибыли (и закрыть сделку в +7п например) с просадкой в среднем 70-100п.(на валютном рынке)
Моя же идея состоит в том, что бы входить в противоположную сторону от его открытия.И брать 50-70% этих движений           

( Читать дальше )

         Нередко приходится слышать вопрос о том, какому виду анализа рыночной активности следует отдавать предпочтения при проведении спекуляций на электронном рынке. По сложившейся практике различают два основных направления, которые спекулянты используют для прогнозирования движения цены – так называемый технический анализ (ТА) и фундаментальный анализ (ФА). Разница между этими двумя подходами вполне очевидна и всем понятна. При этом довольно часто можно услышать высказывания о том, что следует торговать только график, т.е. использовать только ТА или другая крайность – использовать только ФА в своей работе.  Такие советы могут легко ввести в заблуждение, а также запутать довольно ясный вопрос – какому виду анализа следует отдавать предпочтение? На рис.1 представлена относительная важность того или иного аналитического подхода, в зависимости от выбранного периода спекуляций. Представленная зависимость, по моему опыту, наиболее характерна при прогнозировании «движения» индекса РТС.

( Читать дальше )

Долго работал над этой ТС. Решил вынести ее на суд общественности и опытных роботостроителей) 

 ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря на то, что Si трендовый инструмент, данная ТС реверсная, т.е. любит встать в контртренд. Основана на применении циклических волн (к волнам Эллиота не имеет никакого отношения). Я вложил в нее триггер, который измеряет нынешнюю фазу рынка и переключает длины волн в зависимости от состояния рынка (по-простому фазы: тренд-флет). Немного оговорился насчет того, что она реверсная. Нет, все время в рынке ТС может и не быть, т.к. у нее есть последний рубеж обороны — стоп, расчитанный по волатильности инструмента и его фазы состояния.
 Так же в ТС встроена система управления размера позиции в зависимости от волатильности инструмента и его состояния. Т.е. в благоприятные периоды для торговли сайз увеличивается, в неблагоприятные уменьшается. То же самое и с волатильностью, если интрумент входит в фазу очень высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 года, то размер позиции с сделке уменьшается, дабы не попасть в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. 

( Читать дальше )

Представляю на ваш обзор.Стратегию анти-мед.Пост номер-20 +десерт к итогом.(второй сезон) (первый пост -первого сезона) в моем топике
http://smart-lab.ru/blog/232293.php -в первом сезоне я заработал около 150-160% прибыли, с 5-7% риска на все сделки.
ВОТ И ПОДОШЕЛ К КОНЦУ ВТОРОЙ СЕЗОН НАШ, -СМАРТ-ЛАБ.В выходные посчитаемся наши заработки.Все для смарта, не для себя.


  

Входим исключительно в противоположную сторону по торговых сигналом участника смарт-лаба с ником ПЧЕЛА.МЕД.
 Ниже скрин торговых сигналов за последний день выданных публично этим участником.(все наглядно, только факты, все прогнозы у участника в топике.) http://smart-lab.ru/profile/Bee/

( Читать дальше )

Спец для ПЧЕЛЫ.Я закончил второй сезон с офигенным плюсом (ИТОГИ В ВЫХОДНЫЕ), как и первый сезон.Пока взял паузу.ВЫВОЖУ 200% прибыли от двух сезонов в наличку.Так что я при любом дальнейшем действие в плюсе.
 
 УЧИСЬ ДОСТОЙНО ПРОИГРЫВАТЬ.Взял свои 5п и радуйся.Я взял 55п и ушел отдыхать...
НЕ НАДО МЕНЯ ПРЕСЛЕДОВАТЬ… в каждом посте.

Я на отдыхе с +200% (вывел наличкой) от двух сезонов.Все сделки у меня в топике

( Читать дальше )

Футпринт. Каждая цифра это количество сделок прошедших по определённой цене за определённое время. 
В фьче газпрома уже 2-ой день почему-то проходит по 7 контрактов в одну или другую сторону. 
Кто сталкивался? Моржет это наполнение какое? Но выглядит странно. 
Т.к. количество игроков в минуту хаотично, количество сделок непредсказуемо, то следуя этой концепции… такая картина кажется как минимум «странно»
 




( Читать дальше )

Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 



( Читать дальше )