В когнитивной науке под когнити́вными искаже́ниями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей^[1]

В рамках рассматриваемого сценария, цена по золоту выполнила минимальные условия для завершения импульса вверх, и хотя рост все еще может быть продолжен, все же можно  начинать готовить торговый план.

Ниже будут приведены схематическое построение торгового плана, и размещение ордеров.

В EWP торговые планы не имеют каких-либо мудреных изысканий, и они в принципе очень простые. Качество построение торгового плана зависит не от совокупности, каких либо сигналов,  которые дают индикаторы, качество торгового плана зависит от качества проведенного анализа структуры движения цены. 

Схема начала построения торгового плана будет выглядеть, так как показано на картинке ниже из книги:  Wayne Gorman & Jeffrey Kennedy — Visual Guide to Elliott Wave Trading 2013.c 

ДОЛЛАР, последний вздох перед обвалом. GBP/USD, EUR/USD прогноз до 2019 года.

Индекс волатильности закрывает неделю на уровне 9,31 — рекордное значение за всю его историю (ниже он был только в конце 2006 года, но закрытие недели было выше текущих значений).

Доходности 10-летних трежерис игнорируют монетарное ужесточение ФРС…

На ZeroHedge выложили хороший отчет от Goldman Sachs по золоту в котором предлагается интересная стратегия покупки волатильности на этом рынке.

Implied volatility (ожидаемая трейдерами будущая волатильность) по золоту находится в 0 перцентиле и близка к месячной реализованной. Таким образом, покупка стреддлов в качестве хеджа от возможной просадки портфеля и шоков, связанных с резким изменением монетарной политики ЕЦБ и ФРС, выглядит привлекательной.

Цена месячного стреддла ATM (покупаем путы и коллы одного страйка рядом с текущей ценой), находится на многолетних минимумах и в единицах волатильности равна 2,2% (дешевле было только в 2005, когда цена составляла 1,9%).

При текущем уровне ожидаемой волатильности такая покупка будет иметь положительное матожидание, как видно из следующего графика. По горизонтальной оси отложена стоимость стреддла в единицах волатильности, по вертикальной — средняя и медианная выплата от покупки этой опционной конструкции.