Избранное трейдера calnago
Индекс волатильности закрывает неделю на уровне 9,31 — рекордное значение за всю его историю (ниже он был только в конце 2006 года, но закрытие недели было выше текущих значений).
Доходности 10-летних трежерис игнорируют монетарное ужесточение ФРС…
На ZeroHedge выложили хороший отчет от Goldman Sachs по золоту в котором предлагается интересная стратегия покупки волатильности на этом рынке.
Implied volatility (ожидаемая трейдерами будущая волатильность) по золоту находится в 0 перцентиле и близка к месячной реализованной. Таким образом, покупка стреддлов в качестве хеджа от возможной просадки портфеля и шоков, связанных с резким изменением монетарной политики ЕЦБ и ФРС, выглядит привлекательной.
Цена месячного стреддла ATM (покупаем путы и коллы одного страйка рядом с текущей ценой), находится на многолетних минимумах и в единицах волатильности равна 2,2% (дешевле было только в 2005, когда цена составляла 1,9%).
При текущем уровне ожидаемой волатильности такая покупка будет иметь положительное матожидание, как видно из следующего графика. По горизонтальной оси отложена стоимость стреддла в единицах волатильности, по вертикальной — средняя и медианная выплата от покупки этой опционной конструкции.
Илон Маск представляет Tesla как вершину «бережливого» производства. Просто поищите фотографии завода Tesla, и вы, несомненно, найдете футуристически выглядящие изображения с сотней красных роботов, собирающих автомобили без участия человека.
Но если Tesla поистине является «бережливым» производственным центром, то почему она ежеквартально продолжает терять по $600 млн наличных или примерно $30 тыс. на каждый продаваемый автомобиль?
Смотрю форум просматриваешь регулярно, а что-либо писать, комментировать – давно бросил.
В принципе это и понятно, и объяснимо, реально тут делать нечего.
А у меня реальная беда.
Осознал себя полным идиотом, сейчас сижу думаю-как с этим жить.
6 лет был свято уверен, что математика и рынок понятия малосовместимые и тут как обухом по голове.
Лови мысль –
Прихожу в одно уважаемую брокерскою контору и спрашиваю
Парни, можете мне написать робота если я вам детально поясню графическую часть работы, графические привязки, временные интервалы, волатильность и так далее.
В вкратце изложил им суть, они в ответ
– как именно это все изложить что б машина поняла,
я говорю понятие не имею, смеются, так быть не может, должно быть хоть что-то, от чего можно было бы оттолкнуться,
— графическая часть нам понятна, сложного ни чего нет, давай основные привязки и за 10-ку баксов мы все сами сделаем.
Ладно говорю, пойду попробую изложить все как-то приблизительно математически от чего именно плясать.