Привет ребята.

Как торговать Гэп? 
Я думаю, что почти каждый трейдер обжигался на торговле Гэпов.

В данном видео я рассказываю несколько торговых фишек, которые улучшать вашу торговлю и понимание рынка.

Мой канал о

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка
HV — историческая волатильность приведенная к годовой
Спред — разница между IV и HV
Все дальнейшие расчеты и скриншёты приведены для инструмента RI.

Формула по рассчету HV:
Сначала рассчитывается средний дневной ход цены (HV_EMA) в процентах
HV_EMA=HV_EMA(t-1) + Alfa * (100 * (Abs(PRICE_F — Prev_PRICE_F) / Prev_PRICE_F) — HV_EMA(t-1))
где:
HV_EMA(t-1) — средний дневной ход цены на предыдущем шаге (дне)
Alfa — коэффициент сглаживания (0...1)
PRICE_F — цена фьючерса на текущем шаге (дне)
Prev_PRICE_F — цена фьючерса на предыдущем шаге (дне)
Если проще сказать то HV_EMA это экспоненциальная средняя дневных изменений цены фьючерса взятых по модулю.
У нас получается дневная волатильность. Далее приводим дневную волатильность к годовой:
HV=HV_EMA * КОРЕНЬ(252)
Почему я взял 252? Потому что в году примерно 252 рабочих дня, хотя этот вопрос спорный какой коэффициент брать 252 или 365.
Все, теперь у нас есть историческая волатильность приведенная к годовой и её можно теперь сравнивать с подразумеваемой.
Методом тупого перебора я перебрал все коэффициенты Alfa и определил, что у коэффициента Alfa=0,06 наименьшее среднеквадратичное отклонение между IV и HV, его то и возьмем для дальнейших исследований.
Посчитаем разность между IV и HV и построим график этого спреда

( Читать дальше )

Приветствую, Друзья!
В продолжение своего поста
smart-lab.ru/blog/329895.php решил дополнить складывающуюся ситуацию свежими картинками, только на этот раз сменил платформу. Зеленым отмечены сделки от 700 контрактов и выше.
Как видите биды не подставляют, как это часто бывает при росте.

Считаю по прежнему, что ситуация не типичная, фьюч черезмерно переполняют сделки именуемые «купля» в ленте, объемом от 700 до 1400 контрактов. Отфильтрованная лента за каждый день выглядит примерно так...

В таблице всех сделок такой окрас...


При этом не замечено конкретное увеличение ОИ, а

( Читать дальше )

С ростом волатильности на рынке, для многих трейдеров, актуальным становится быстрое хеджирование своих текущих позиций. При хеджировании или корректировке позиции, вы смотрите на цену, премию и сравниваете со страховкой, которую получаете взамен. Это, как покупать страховку на машину — вы хотите купить самую дешевую, но с высоким покрытием риска.

Защита от «шипов» волатильности

Если цена идет против вас, волатильность, как правило, увеличивается, также увеличиваются и маржинальные требования и премия кредитного спреда.
Именно от волатильности или от Веги мы и хотим застраховать себя. Если вы составляете кредитный спред, то ожидаете, что опционы истекут ничего не стоящими. Или, другими словами, вы занимаете короткую позицию по волатильности. Снижение волатильности будет выгодно, увеличение волатильности — вредно для вашей позиции.

Начнем с базового риск профиля

Рассмотрим профиль P/L типичного кредитного пут спреда, на котором видно предполагаемый убыток и прибыль по позиции, а также их соотношение, на экспирацию. Например, вы продали 1 опцион пут со страйком $45 и купили 1 опцион пут со страйком $40 и получили кредит $200.

( Читать дальше )

Коротко о сбере. 

Абсолютный рекорд, но на слабых объемах. Ясно дело что крупные ребята, вкл. тех, кто знал о сильной отчетности покупали намного раньше. Текущий рост я оцениваю как кульминацию и маржинколл шортистов.

Моя цель по сберу 80 руб. Конечно, сейчас это кажется безумным, повсюду один позитив, и это радует. чем больше эйфории тем быстрее мы дойдем до 80. 

Начинаю шортить через пут спред, при перезаходе выше 135, начинаю очень агрессивно шортить через пут спред.

Почему именно пут спред, а не просто шорт? Мое мнение шорт это неограниченный риск и ограниченная прибыль. Случись, напр,, мегадевал и бумага может сильно вырасти чисто технически, поэтому никаких шортов.

К слову скажу, что я один из тех кто покупал сбер по 55-57 в 14 году и МТС в районе немного выше 160 руб. И как говорит хомяк — кто не верит могу предоставить стату))))) стоимость предоставления статы об этих сделках — 1 млн руб) (не шутка)  ))) по мелочи не работаем))

( Читать дальше )

Как и обещал, выкладываю сделки по закрытию конструкции.
4 Купленных опциона по 71500 пока скинуть не удалось, также продал 1 72000 (хотел 4, не дали), т.к. 72500 скинул, а нужно было 4 оставить.
в пн до закрою, если дадут, а пока такая картина:

Всем удачи и веселых выходных!)

Фьючерс на индекс РТС. Сделка только из печки, закрыл менее часа назад.Сегодня у меня была одна сделка.С первой же попытки точка входа дала бабла.

Всем привет! 
Цель достигнута гораздо раньше, чем предполагалось, что несомненно радует.
Сейчас на вечерки буду закрывать всю конструкцию, часть уже закрылась.
Когда закроется полностью, продемонстрирую сделки.

Набор позиции.

Всем привет.

В коротком видео я показал, как использовать кластерные графики и объемные накопления с целью определения направления торговли внутри дня и нахождения точек входа. Данные знания я перенял у трейдера, который торгует уже более 7 лет используя данные принципы на индексе РТС, данный принцип актуален для любых высоколиквидных инструментов.

Очередное видео с конференции смартлаба!

презентация: 
https://vk.com/doc620047_437505667