Был у меня робот, доходность стратегии которого нарисована красной линией. Слева цифры — количество заработанных пунктов одним контрактом с июня 2008 года (фьюч начал торговаться на вечерке).
В субботу нашел стратегию доходность которой нарисована синей линией.
Разница у них в результате не сильная, но графики ходят в разных фазах! А это значит, что просадки меньше(в 2,5 раза) если их сложить!

Вчера написал робот для использования обеих стратегий — сижу любуюсь)))
В общем я рад)

 
Вкратце мораль:
Несмотря на нытье, что все не так, а что так — оно не эдак, и все криво, тслаб имхо лучшая прога. Проста в освоении. Легко получить быстрый и стабильный результат, затратив минимум усилий.
А на фоне сырых говноботов от смартХ, так вообще шедевр.
Что вижу то и пишу. Юзаю тслаб полтора года, и год торгую ботами через айтинвест под смарткомом.
Плюсы
1.      Весьма стабилен. Можно спокойно оставлять ботов без присмотра на день. Если инет не глючит, то все будет ОК.  При пропадании инета Тслаб автоматически переподключится, что круто. Однако, если инет отваливается в момент авторизации, то у меня намертво виснет смартком и виснет ТСлаб.
2.     

( Читать дальше )

По мотивам вот этого поста и комментариев к нему. Которые, честно говоря, не поразили бы меня, будь они сделаны на каком-нибудь быдлосайте быдлопубликой, но искренне поражают на смартлабе. Господа, считающие, что рынки не нужны, а трейдеры — паразиты на теле общества. Вы откуда вылупились? Вы хоть одну книжку в своей жизни по биржевой торговле прочитали? В общем, это поразительно (с).

Потому — не могу молчать...

1. По поводу «нужности» деривативов и рынков. 
Деривативы возникли не по желанию некого злого, плохого и жадного дяди.  Деривативы возникли из реальной потребности производителей зерна хеджировать риски. 

Фермер заинтересован в том, чтобы заранее знать цену, по которой он продаст свою продукцию. Через год. Или через 3 года. Контракт на поставку в будущем по фиксированной цене гарантирует фермера от падения цен. Такой контракт называется форвардным. Если контракт стандартизирован и торгуется на бирже, то он называется фьючерсным. Если обязательства сторон не равнозначны, и кто-то предпочитает оформить свое участие в виде не обязанности, а права, то такой контракт называется опционным. 

( Читать дальше )

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

( Читать дальше )

Доброе время суток, дорогие читатели!
На написание серии данных статей меня побудило предложение моего товарища, знающего не на словах череду всех событий, что предшествовали моему падению. По началу, я не хотел разбирать угли прошлого, но затем, принял решение, в виду того, что данные события имели место в совсем недавнем времени, решил приняться за труд. Эта первая часть, которая ляжет в основу небольшого эпоса о моем становлении, победах и поражениях как трейдера. Мы часто не учимся на чужих ошибках. Но я надеюсь, что данная серия статей возможно приземлит окрыленные трейдерские души, еще не подрезанные судьбой, а так же даст пищу для размышления тем, кто уже не первый год гордо называет себя Трейдером. Мы приходим в этот мир и уходим по отдельности, проживаем лишь в месте и, я буду рад, если мои труды пойдут кому-нибудь на благо.
 
С уважением, Wolwerin.
 
 
Пролог
 
«Падают не потому, что бессильны, а потому, что переоценивают свои силы».


( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

Торговля по уровням Camarilla
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.
Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга».
Следует отметитить важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.


( Читать дальше )