Риск-менеджмент – чтобы не слиться. А прибыль – это, если повезет ©

Сегодняшние две сделки иллюстрируют основную идею торговой системы: Не надо думать о прибыли; позаботься о том, чтобы не слиться. Это – главное. Это ты должен сделать сам. Это за тебя никто не сделает. А прибыль… она придет сама. Если повезет.

Начало описания торговой системы находится здесь.

Две сделки. Сделаны по абсолютно одинаковому алгоритму. Обе сделаны в одинаковых условиях: анализ графиков с вечера; потом выставление лимитных заявок; потом учеба. Ну, абсолютно ничего от меня не зависит! В сбере сделка прошла только на ТФ 5 мин по сценарию  «Вход+Закрытие сделки». До следующей заявки цена не дошла:

Ну если у корпорации денег больше чем у некоторых стран, то ничем хорошим это не кончится:

В будущем будут воевать не страны а корпорации:

«Армия макдональдс нанесла авиаудар по плантации бургер кинг»

«АПЛ уничтожили Гугл ядерным ударом»

«Роботы СОНИ захватили штабквартиру GeneralElectric» ©

Предлагаю обсудить одну идею направленной торговли опционами. Прочитал о ней в книге «Опционы. Системный подход к инвестициям. С. Израилевич, В. Цудикман» (спасибо Стасу за наводку) и загорелся попробовать. Слегка доработал, частично реализовал и хотел бы поделиться промежуточными результатами. Буду рад любой критике, новым идеям и т.д.

Суть идеи в том, чтобы по распределению вероятностей оценивать различные опционные позиции и выбирать лучшие из них. Для иллюстрации рассмотрим позицию «голый фьючерс» на основе рыночного распределения:
 

Вот какие показатели можно рассчитать по распределению:

• Матожидание PnL (МО) — среднее PnL всех возможных исходов считается как интеграл произведения платежной ф-ции на экспу на функцию плотности 

«Я покупаю акции, когда лемминги бегут в другую сторону». (Уоррен Эдвард Баффетт)

Уоррен Баффетт, февраль 2015, Тульская область

Перед самыми выходными Moody's понизило рейтинг России до «мусорного», прогноз негативный.

Berkshire Hathaway Inc (компании Уоррена Баффетта) принадлежит 24,669,778 акций (11.5% капитала) Moody’s Corporation.

Баффетт – погнал леммингов в обрыв!

Мусорный рейтинг на ровном месте может вызвать хаос, обвал котировок российских акций и взлет доходностей долгового рынка.

Самый удобный момент — войти «большим и умным деньгам» в наш рынок, и Баффетт через офшоры (чтобы не привлекать внимание) сделает это.

«Дорогие» Exxon, ConocoPhillips, Phillips 66 и Suncor Energy – Баффетт продал в конце 2014 года, чтобы купить «дешевые» Газпром, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и Нижнекамскнефтехим…))