Уже не первый раз за последнее время складывается ситуация благоприятная для формирования «обратного календаря». Например, такого:

Сразу оговорюсь, что, скорее всего, в пятницу можно будет найти еще более благоприятный момент входа, чем цены закрытия четверга.                           Подобного рода конструкция, сформированная на прошлой неделе, принесла вполне ощутимую прибыль. Если не врет www.option.ru, то гарантийное обеспечение по позиции составит 1 700 000 рублей. При колебаниях ± 2000 пунктов позиция активного управления не потребует, при сильных движениях рынка придется немного «порулить». В случае снижения IV центра мартовской серии до «разумных» 20%, картинка станет еще более
привлекательной:
       


( Читать дальше )

Созрел!
 
05/ноя/2013 (судя по маркерам в iПаде) мной (самому же себе) была поставлена задача: купить вертикальный спрэд не просто как можно дешевле, а ещё и так, чтобы МНЕ ЗА НЕГО ЗАПЛАТИЛИ! Т.е. сделать из дебетового (вертикального) спрэда — «кредитный»! 
 
Фантастика, скажете Вы!?!
 
Есть у Альтшуллера такая идиома: ИКР (домашнее задание: если действительно хотите достичь Совершенства — настоятельно советую найти и Понять Логику этой его Идеи). ИКР — это Идеальный Конечный Результат. Моделируя его (понятно, что классическими методами достичь его, скорее всего, не удастся), Вы представляете себе Результат, которого Вы бы хотели достичь, при условии, что Вы можете обойти все «непреодолимые» ограничения; как то: 
  — «люди не летают»: обошли! Пример: самолёты, вертолёты;
  — «тяжёлая 'штука' обязательно утонет в воде»: обошли («Титаник» — исключение)))));
  — «один человек не может услышать то, что говорит другой за сотни и тысячи километров от него»: Пример требуется? +7903… ;) ;


( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Мне кажется, что самым разумным способом страхования от рисков девальвации — является покупка реальных активов. Акции российских компаний — хороший вариант!)

 

Всем привет! Тут мне письма пишут, что я исчез со смарта, из Цериха, с ленты Финама. Не будем шухерить – все путем! Небольшие неполадочки со здоровьем. 30 декабря спазмировало спину и су… а не отпускает – ходить больно. На пустом месте спазмировало – тяжести не носил, не простужался. За это время выходил из дома 3 раза (два раза в клинику и один на семинар, но пришлось). Лежу как бревнышко на анатомическом матрасе и читаю всякие ресурсы типа смарта через телефон. Понравилась статья Вектор Секъюретис, но не согласен про излишнюю закредитованность населения и понравилась статья Дениса из А-Лаба, но не согласен, что брокерским компаниям не нужны скальперы.
 
Нет худа без добра. Люди мне помогают. Алексей Труняев мне деньги на мобилу кинул, Александр  Мишин кинул (нет сил у меня идти к банкоменту), девушка-солнышко оказывает моральную поддержку и врача нашла. В Церихе акционеры помогли развязать всякие тугие узлы с семинаром, Костя Ивайловский (МФД) помог с фотками семинара. Мир не без добрых людей, короче. Надеюсь, вскоре войти в строй, а то много чего сорвалось уже. Сняли на видео Настю Игнатенко из Саратова, но нет возможности это видео отредактировать и выложить. Настя возможно обижается на меня и остроты ситуации не понимает… Были намеченыпереговоры – сорвались. Была намечена новогодняя туса трейдеров 05 января и тоже сорвалась.


( Читать дальше )

Начнем сегодняшнее утро полезно!
Представляем вам Лекцию из курса по обучению дейтрейдингу по паттернам. Разбор сделок ведет трейдер с 18 положительными месяцами подряд Алексей Марков.

* Алексей Марков – управляющий и старший трейдер Санкт-Петербургского подразделения United Traders, торгует на американских рынках более 5 лет. Алексей является преподавателем курса  Day Trading 
Приятного просмотра!
p.s. Качество будет гораздо лучше чуть позже. Так же скоро все картинки будут в открытом доступе на utmagazine, следите за новостями.

Информация о курсе дейтейдинга: unitedtraders.com/education/know-how/day-trading/

Источник: http://utmagazine.ru/posts/3719-video-lekciya-po-patternam-na-grafikah-akciy.html#cut

Тупики разума4. Бот со 100% годовых
Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
Сколько бы я не писал ботов в 2010-2011гг, все примерно имеют одинаковую доходность в месяц 1.5 — 4%. Но при тестировании на 2009-2011гг. Если тестить за три последних года, то доходность падает примерно вдвое, так же вдвое снижается средняя сделка. Некоторые боты стали работать на уровне профит=2-3 комиссии.
Было интересно сделать бота с доходностью 50-100% годовых.
Сразу было 3 варианта: короткий стоп, пирамидинг и какой-нибудь мартингейл.
.
.
.
1 Для начала я сделал бота с мартингейлом, без тейк профита. Как только эквити шла вниз — бот начинал агрессивно наращивать позу, пока эквити не выходила в положительную зону. Бот дал где то 10-15% в месяц, однако не уложился в динамический диапазон по плечам, т. е. Плечо в 10 для него было маловато. Дродаун так же был высок. Можно было бы уменьшить начальный торговый объем, но это бы снизило доходность до уровня обычного бота. Поэтому я этот вариант не торговал.


( Читать дальше )

В статье сравниваются различные методы предсказания будущей волатильности, приводится сравнительная табличка ошибки каждого метода, и делаются выводы о наиболее эффективных способах прогноза.
 
Считается, что прибыль опционной позиции зависит от будущей реализованной волатильности (RV). При этом реализованную волатильность каждый понимает по своему. В частности, иногда подразумевают волатильность, относящуюся к сделкам конкретного лица. Думаю, что это вещь не представляющая широкого общественного интереса. Интерес участников рынка фокусируется на стандартных показателях будущей волатильности.
 
Иногда под RV имеют в виду HV, которая будет реализована в будущем со сделками в конце дня по ценам закрытия. Данный подход понятен и формализуем. Действительно, часто трейдеры хеджируют позицию один раз в день. Однако и такой подход, на мой взгляд, не лишен недостатков. Например, если рынок каждый день будет расти ровно на 2%, то HV окажется равной нулю. Но фактически мы будем неплохо зарабатывать на гамме при купленной волатильности. Ведь дельта для нейтрализации позиции будет рассчитана в будущем из расчета, что тренд равен нулю или небольшой безрисковой ставке.


( Читать дальше )

В конце поста будет пару слов про эту картинку, а пока что про Easy Language.

А знаете ли Вы, что очередность записей в коде на языке Easy (power) Language огого как важна?! Вот такой пример: Если свеча растущая, то сделать счетчик равным единице. Если счетчик показывает 1 — продать. А счетчик нужно сбрасывать на каждой свечке.

Пример высосан из пальца, на самом деле здесь никакой счетчик не нужен. Просто хочу показать важность правильной очередности частей кода. 

Если мы напишем так:

var: counter(0);
if open<close then counter=1;
if counter=1 then sell short this bar close;
counter=0;

Вот в таком коде сделки будут совершаться, а счетчик сбрасываться на ноль, всё будет хорошо. 

( Читать дальше )