Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Итак 40 «заповедей» настоящего трейдера:
1. Составляйте план вашей торговли. И следуйте Вашему торговому плану.
2. Ведите тщательные записи вашей торговли.
3. Сохраняйте позитивное настроение не смотря, ни на какие потери.
4. Не путайте дом и работу. Не зачем приносить рынок домой (для тех, кто работает с финансами)
5. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно повышая планку своих целей.
6. Покупайте когда новости плохих и продавайте когда хороших.
7. Не бойтесь покупать при высоких ценах, а продавать при низких.
8. Всегда хорошо планируйте время для того, что бы изучить рынок.
9. Не позволяйте мнению других влиять на вас.
10. Действуйте рационально с холодным спокойствием. Будьте настойчивы и последовательны.
11. Используйте стоп-лос для ограничения своих потерь.
12. Ни в коем случае не отменяйте стоп-лос после его установки.
13. Никогда не открывайте позицию только потому, что вы хотите быть в рынке. Быть вне рынка тоже позиция.
14 Не стоит слишком часто входить и выходить из рынка. Так вы теряете бдительность.
15. лучший учитель потеря, а не прибыль. Изучите каждый лосс для повышения знаний о рынке.
16. Самая сложная задача в торговле на рынке не прогнозирование тренда, самоконтроль. Торговля на Форекс не так проста, как кажется на первый взгляд и сопровождается большим количеством отрицательных эмоций. Важной составляющей прибыльной торговли являетесь Вы сами.
17. Дисциплинируйте себя. Всегда следуя за ранние определенным для себя правилам.
18. Помните, что медвежий рынок может легко лишить вас всего, что вы выстраивали за долгий бычий период.
19. Используйте трейдинг-стоп на 20-25% во избежание лоссов после больших профитов.
20.у вас должен быть план, вы должны следовать намеченному плану, вы должны понимать свой план.
21. потери принимайте с высоко поднятой головой, ожидайте их. Не позволяйте захлестнуть вас мрачным мыслям, иначе вы рискуете пропустить возможность, которая будет прибыльной.
22. Действуя против тренда, разбивайте вашу прибыль надвое и никогда не рискуйте более половины прибыли.
23. Для успешной торговли изучите себя.
24. Дисциплинировано изучая свои ошибки, вы добьётесь мастерства.
25. Потери это очередной шаг к победе.
26. Вы в проигрыше? Забудьте! Вы в плюсе? Выкиньте это из головы еще быстрее. Ваши эгоизм и жадность только мешают вам принимать правильные решения.
27. Сопоставляйте свои желания и желания рынка. Рынок заключает в себе и отражает все противоборствующие в нем силы.
28. легче войти в позицию, чем покинуть её.
29. Если ожидания от рынка не оправдываются – выходите из него.
30. Не добавляйте новые ордера к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция указывает Вам на ошибку.
31. Не стремитесь предугадать прибыль.
32. Все гениальное просто. Не пользуйтесь стратегиями и инструментами, которые вы не понимаете.
33. Не пытайтесь понять, почему рынок движется именно так, а не как иначе.
34. Не открывайте больших позиций, которые могут повлиять на ваше эмоциональное состояние. Позвольте вашей прибыли, расти постепенно.
35. Не пытайтесь определить пики и вершины.
36. Вам необходима вера в себя и в свои способности.
37. На спокойных «волнах», во время затишья на рынке, не пытайтесь предугадать дальнейшее движение.
38. Не пытайтесь заглянуть в будущее рынка, все равно ни кто этого не знает. Реагируйте на то, что уже произошло.
39. Если тренд пошел против вас. Не задумывайтесь и не надейтесь, закрывайте позицию.
40. Лучше теряйте свои возможности, чем свои деньги. Используйте стоп-профиты.

Кто знаком с трудами Лазарева? Кто читал книги «Диагностика кармы»?




.