Опционы на акции

• Опцион на акции: Кол и Пут
• Опционный контракт: цена и срок действия
• Опцион: составляющие цены
• Факторы, определяющие цену опциона
• Опцион: производные цены или «греки»
• Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле
• Дельта-хеджирование опционов
• Опционные стратегии (базовые)

( Читать дальше )

Инвестирование в акции

• Акция — Stock
• Акция обыкновенная — Common Stock
• Акция привилегированная — Preferred Stock
• Американские депозитарные расписки — American Depository Receipts, ADR
• Первичное публичное предложение — Initial Public Offering, IPO
• Тикер — Ticker symbol, Stock symbol
• Стоимость акции — Stock Price
• Время сближения цены и стоимости акций

( Читать дальше )

Перебираю свои старые дневники Трейдера и решил перенести важную информацию в электронный вид, т.к. на будмаге записи уже размываются. 

Ниже представлены мои ошибки с января по июнь 2009 года. Конечно все это очено субъективно, но все же несколько полезных вещей можно найти в этих записях.

Ошибки трейдера из дневника за январь-июнь 2009г.

1. Если очень мало фактов для входа, то лучше не входить. Вероятнее всего это просто эмоции. Хорошую сделку видно сразу.
2. Когда входишь в сделку, основываешься на определенные факты. Если ожидания не оправдались (примерно втечение 5 часов), то лучше закрыть сделку без убытка или с небольшим убытком. Не нужно ждать исполнения stopа — это глупо, т.к. вера и надежда — враги трейдера, а stop это и есть последняя надежда.
3. Если уверен, что сделка прибыльная (будет приносить прибыль и дальше) и не хочешь брать прибыль=5R, то нужно перенести stop, на уровень 3R (если это сильно опасно, то лучше взять 5R и снова войти уже в следующий раз). Чтобы не получилось что жадность фраера сгубила и очень прибыльная сделка превратилась в нулевую или вообще в убыточную.
4. Не открывай позиции в последний час торгов, т.к. для этого было достаточно времени во время сессии. Скорее всего это сделка на эмоциях и она плохая.
5. Если цена не двигается по плану, то нужно либо закрыть всю позицию, либо часть, либо передвинуть stop ближе!!!
6. Цена открылась на максимуме и резко пошла вниз, образовав 3 большие черные свечи и затем харами. После такого падения покупать опасно, потому что тенденция быстро не меняется. Волатильность возрастает. Так и получилось, цена немного ушла ниже минимума харами, а затем пошла вверх. Лучший вариант был немного выждать прояснения ситуации и убедившись, что цена не хочет идти ниже, спокойно купить.
7. Цена опять открылась на максимуме и резко пошла вниз. В этой ситуации не нужно торопиться и ловить «падающий нож» (хоть и краткосрочный). Тем более, что фактов очень мало. Лучший вариант — набраться терпения и дождаться остановки падения.
8. Часто бывает такое, что цена открывается гораздо ниже и начинает расти. Первая свеча белая. После нее можно пробовать входить со stop у минимума. Если все правильно, то рост продолжится еще и следующие дни.
9. Увеличивать позицию можно лишь в том случае, если появляются факты для открытия, независимые от ранее открытой позиции (как будто появился сигнал для открытия новой сделки). А простое увеличение позиции вдвое, лишь потому, что цена двигается в твою сторону просто нелогично. Так и получилось, прибыльная позиция 3R, превратилась в убыточную -2R. А это неправильно, т.к. прибыльная позиция не должна превращаться в убыточную.
10. Цена после пересечения временной восходящей линии тренда пошла в мою сторону и на следующий день даже открылась с разрыва вниз. Но в течении дня не ушла ниже, а наоборот, маленько подросла закрывая разрыв и стабилизировалась. Именно в это время нужно было выходить, т.к. факты не оправдались (через сутки после открытия позиции прибыль=0, а она должна была вырасти в случае правильного решения.
11. Фактов для входа было очень мало (незакрытое окно и молот). Я ожидал быстрого движения вверх, но так как этого не произошло, то нужно было выходить не дожидаясь срабатывания stopa.
12. Через сутки после открытия длинной позиции: я нарисовал нисходящий канал, он только что появился и мало кто его видел. Если взять все факты: а)Нисходящий канал, б)Цена не двигалась как я хотел; То лучше всего было закрыть позицию, а не надеяться и ждать. Если цена не двигается по плану, то самое малое — закрыть позицию, а не надеяться!!
13. Часто бывает, что цена опускается сильно низко и кажется, что ниже уже и быть не может, это заблуждение и скорее всего эмоции говорят тебе, что цена низко. Очень вероятно, что она будет еще ниже. Нужно думать головой, а не эмоциями..
14. Если торгуешь на 60 минутном графике, то в 1 минутный сильно не лезь. Если считаешь, что цена не хочет двигаться вверх, это еще не значит, что она полетит вниз.
15. Двадцать девятого числа открыл длинную позицию: а)В планах ожидалось, что цена при открытии (30 числа) начнет резко расти, но этого не произошло. б)Я увидел, что цена двигалась вверх по восходящему каналу, недавно образованному. Затем цена пошла вниз и пробила его; Основываясь на этих фактах можно было легко закрыть позицию. А я сидел и наблюдал, как цена скользит вниз. Нужно всегда себе задавать вопросы: а)Где будешь выходить? б)Все идет как надо?

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )