С ноября 2012 года специалисты Group-IB фиксируют, что владельцы банковских бот-сетей начали активный сбор информации по пользователям систем интернет-трейдинга и брокерского обслуживания.
Напомним, что в 2009-2010 годах, преступные группы используя различные троянские программы совершали хищения с банковских счетов именно юридических лиц. Позже, в 2011-2012 году они постепенно начали активно совершать хищения и со счетов не только юридических, но и физических лиц, что значительно увеличило их доходы. Пользователи систем интернет-трейдинга и брокерского обслуживания стали целью злоумышленников недавно.


*Хак-форум
 
В Group-IB были обращения по совершению мошеннических операций с использованием скомпрометированных пользовательских данных систем интернет-трейдинга и брокерского обслуживания в 2012 году, но проведённые исследования показали, что в тех мошеннических операциях были замешаны недобросовестные партнёры без использования специализированных вредоносных программ.


( Читать дальше )

Брокеры NYSE


Российские брокеры предоставляющие доступ на NYSE и другие зарубежные рынки:

Финанс-инвест www.finans-invest.ru
Возможность проведения брокерских операций с ценными бумагами на российских и международных фондовых рынках: NYSE, NASDAQ, AMEX.

Ай Ти Инвест www.itinvest.ru
NYSE, NASDAQ, AMEX
Минимальный депозит $2,000

Investerra www.investerra.com

( Читать дальше )

Доброго вечера, коллеги!

Если вы еще не выкинули на помойку всех ваших предыдущих роботов, тогда мы идем к вам!

Исполнитель приказов — это маленькая революция в автоматизированном трейдинге, которую мы делаем вместе с вами.

Как обычно активнее плюсуем пост, чтобы больше коллег увидели, скачали, сэкономили денег.

По вашим заявкам сделал первые добавки в Исполнителя. 

Скачать последнюю версию и почитать подробнее об Исполнителе приказов можно тут. 

Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

Итак:

1. Возможность указать стоплосс и тейкпрофит.

Выглядит это так:



Тут в принципе все просто. Если хотите активировать — ставите галочку и указываете размер в пунктах. Надо иметь ввиду, что стопы и тейки хранятся в памяти исполнителя, и срабатывают только если он в рабочем режиме.

( Читать дальше )

Сначала байка, которую рассказывают на лабах по физике на ФизТехе на 1 курсе. Но это, на самом деле, чистая правда.

В конце 20-ых годов прошлого столетия академик Абрам Фёдорович Иоффе привёз своего ученика Петра Капицу в Англию в лабораторию Резерфорда. Надо сказать, что у Капицы в тот момент умерла жена и ребёнок в Питере, он страшно это всё переживал и его учитель- академик Иоффе, по прозвищу «папа Иоффе», принимавший в судьбе модолого человека деятельное участие, всячески старался помочь — организовал командировку в Европу, пытался устроить Капицу к Резерфорду на стажировку. Как-то так получалось, что Резерфорд не очень хотел, Иоффе просил, шёл такой вязкий, малоприятный для всех разговор в кабинете Резерфорда.
И вдруг молчавший до того времени Капица спросил Резерфорда:
— Сэр, а с какой погрешностью Вы делаете свои эксперименты?
Резерфорд, обрадовавшись сменой темы, с живостью ответил, что процента два.

( Читать дальше )

Вот в прошлом году например было, на период 8-10 марта повышение было в 1,5 раза, на фьючерс РТС составило с 10% до 15%.

Также в позапрошлом (2011) году было повышено, на период мартовских праздников с 7,5% до 10%.

А завтра что — четверг, рыбный день, обойдёмся без повышений??)

Кстати. Для тех, кто интересуется историей. Вот так интересно происходило повышение ГО в памятном 2008 году, вернее, в самый интересный период этого года. По этим данным видно невооружённым взглядом, что биржа вообще не догоняла то, что  происходило с волатильностью, и реагировала на всё не просто с диким опозданием, а просто глупо, продолжая повышать и повышать ГО в ситуации, когда всё самое страшное уже произошло и осталось позади.

• с 11 августа  2008 — повышение до 10%
• с 26 сентября 2008 — повышение до 12,5%
• с 24 ноября 2008 — повышение до 15%
• с 22 декабря 2008 — повышение до 30%
• с 28 декабря 2008 — повышение до 40%

( Читать дальше )

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

Оч интересные ответы