Любителям подбрасывать монетки посвящается.
Слева реальный график «Сбербанк об.» (дневной).
Справа — составленный случайным образом график из фактических приращений цен реального левого графика.
Гистограммы логарифмов приращений у обоих графиков совпадают и содержат толстые хвосты и узкий пик (лептокуртозис присутствует).
А дальше отличия реального графика можете видеть на диаграммах волатильности и, обработке этих диаграмм через проверку стилизованного эмпирического факта "Медленный распад автокорреляции волатильности", т.е. на реальных графиках участки высокой волатильности имеют тенденцию группироваться в кластеры и затем постепенно распадаться ото дня ко дню. На случайном графике нет никакой кластеризации волатильности и никакого распада автокорреляции тоже нет, потому что нет самой корреляции волатильности.

В обсуждении было справедливое замечание, поэтому дополнительно прикладываю гистограммы медленного распада автокорреляции волатильности по другим российским акциям.

В результате долгих раздумий и экспериментов, я пришел к выводу, что лучшим спекулятивным и инвестиционным инструментом является SPY.
SPY в 85% случаев обгоняет портфели инвесторов в долгосроке, платит дивы для мелких трат и за небольшую комиссию ребалансируется.
Для спекуляций это также лучший инструмент так как: состоит из лучших мировых компаний номинированных в мировой резервной валюте, является самым ликвидным инструментом на фонде, позволяет не распылятся на множество графиков (торговать одним инструментом всегда проще, чем 10-тью), в случае просадке выплачивает дивы.

Почему я выбрал Открытие для торговли на Америке?
Из всех российских брокеров он предлагает наименьшие брокерские комиссии, хорошие бонусы по привлечению новых клиентов, лучший премиум пакет из рос. банков.


https://open-broker.ru/invest/tariffs/

При заключении брокерского договора (по моей ссылке) и совершении на нем первой сделки можно получить до 3750р., все условия в моем канале t.me/halyavschiki777

#оинвестор

Индикатор AT-levels для отрисовки горизонтальных уровней для quik



( Читать дальше )

Сегодня выходной — время помечтать. Придумал следующую штуку.
Если из вероятности продолжения тренда вычесть вероятность прекращения тренда, то можно определить конец тренда.
Очевидно, что смена тренда произойдет тогда, когда одна вероятность будет превалировать над другой.
Вероятность продолжения тренда рассчитываем как отношение разницы между величиной максимально тренда (ВМТ) и величиной текущего тренда (ВТТ) к ВМТ.
Величина прекращения тренда рассчитывается как отношение количества баров, в течении которых мы ожидаем слом тренда (можно взять один текущий бар) (обозначим как Б) к
количеству баров всего тренда (обозначим как БТ) или количеству тех баров когда было перебитие хаев в пределах этого тренда в случае, кода значение Б выбранное как 1.
Итак, у нас получается формула определяющая конец тренда, как величина вероятности тренда ВТ:

ВТ = (ВМТ — ВТТ) / ВМТ — Б / БТ

( Читать дальше )

     После этой книги акции Макдональдс сделали х10
     Вся идея в книге строится на основе «разбитых окон» и накладывает эту теорию на бизнес. По сути, всю книгу можно описать несколькими словами: одержимость, навязчивость, внимание к деталям.
     Эта книга не только для руководителей, но и для рядовых сотрудников. Потому что только совместная работа поможет компании продвинуться вперёд, а не упасть в волчью яму незамеченного недостатка, который отпугнёт клиентов. 
     Да, книга омрачена излишними примерами, но может быть они и не лишние. Тут как посмотреть. Представьте, что вы каждый день покупаете кофе и заходите в одну и ту же кофейню. Но тут вы замечаете, что пол в зале не такой уж и чистый, будто его убирали 2 дня назад. А может вам нагрубили или не дали сдачу, а может дали, но по лицу… И вас может невольно посетить мысль, что беспорядок может быть не только на полу в зале или у кассира, а внутри, в кухне или на складе… Всё это можно экстраполировать на абсолютно любой бизнес в том числе и на интернет магазины и сайты. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Существует расхожее мнение, что диверсификация — это про распределение по классам активов, странам и т.д. Но что, если это не совсем так? Что, если упущена одна важная деталь? Что, если эта деталь позволит пассивному портфелю обойти S&P500 по риск/доходности? (Пруф в конце)

Эта деталь — корреляция. Про нее часто забывают при формировании пассивных портфелей. Больше уделяя внимание распределению по классам активов, странам и т.д.

 

Как работает корреляция?

Чтобы разобраться, нужно заглянуть в формулы. Благо они не сложные))

 

Начнем с риска. Для измерения риска было введено понятие из статистики — среднеквадратичное отклонение (СКО). Оно показывает насколько далеко может уйти цена от ее среднего значения. Т.е. насколько сильны колебания цены. И чем сильнее этот разброс, тем выше значение среднеквадратичного отклонения и тем выше риск.

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов, вычисляется по формуле:

( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

Вешать их нужно за ноги. Головой к центру Земли.
В чем их преступление?
В том, что они разгоняют спрос на доллар.
Как они это делают?
Выделяют миллиардные гранты на борьбу с глобальным потеплением. Этот процесс повышает издержки производства и логистики. Растут цены. Растет спрос на кредит. Растет спрос на доллар. Люди беднеют. Банкиры богатеют. Сволочи.
Но ведь климат реально становится теплее!
Да, но это происходит не потому, что люди сжигают углеводороды, а потому, что Земля — это раскаленный шар диаметром тысячи километров с тонким слоем остывшей земли, плавающей по поверхности. Выглядит планета примерно так:



70% планеты покрыто океанами, на дне которых извергаются вулканы. Каждый вулкан сопоставим с выбросами тепла всего человечества. Более того, океаны могут вскипеть за два часа и выкипеть нахер за месяц. Температура планеты от этого не снизится даже на 1 градус.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги!

Я как человек имеющий опыт работы в медицине хочу Вас предупредить о следующем:

COVID опасен непредсказуемостью течения, в связи с чем самолечение может РЕЗКО УХУДШИТЬ ситуацию.

ВСЕ интерфероны и многие противовирусные стимулирующие имунный отклик при РЕЗКОМ НАРАСТАНИИ СИМПТОМАТИКИ и поражении легких ОТМЕНЯЮТСЯ ввиду того что, что поражение легких происходит не из-за вируса, а из-за ИЗБЫТОЧНОГО отклика СОБСТВЕННОЙ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ, который приводит к массовой аутоимунной реакции(собственный иммунитет уничтожает пораженные клетки легких).

Если температура шагнула за 38 — подключают антибиотики не для борьбы с вирусом, а для защиты тканей легких от вторичной БАКТЕРИАЛЬНОЙ инфекции, которая лезет в пораженные COVID ткани. Антибиотки НУЖНЫ! Но подбирает их врач! Это не волшебные таблетки! Там где сработет один, может не помочь другой и наоборот. Брат болел — меняли три антибиотика — пока не увидели эффект. И такое бывает.

Гепарин, аспирин и прочие препараты «разжижающие кровь» только под контролем врача — их неправильный прием может приводить к желудочно-кишечным кровотечениям, при тромбофлебитах и тромбозах может сорвать тромб. ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

( Читать дальше )

Сначала хотел написать кучерявый вступительный текст про выросшую волатильность на рынке, про повеселевших армагедонщиков и взгрустнувших инвесторов. Но бокальчик хорошего савиньона настроил на более созерцательный лад, поэтому давайте сразу перейдём к делу.

Мы уважаем нелинейности, поэтому нас интересуют опционщики и то как они справились с высокой волатильностью, которая наблюдалась на рынке всю прошедшую неделю. Для сегодняшнего разбора возьмём троих трейдеров с кардинально отличными подходами к торговле из конкурсного списка ЛЧИ2021. Разбор — это конечно громко сказано, в основном будем наблюдать.

Итак, сегодня под нашим увеличительным стеклом makdi067, @ALANES и @KarL$oH . Смотреть будем смотреть с помощью опционного плеера, который я использовал для анализа торговли опционщиков в прошлом году. Плеер немного доработан, теперь в среднем окне отображается склейка IV условного центрального. Запись IV, правда, с 22 ноября, поэтому в самом начале окошко пустует. Скрин, показывающий как вся эта красота будет выглядеть:

( Читать дальше )