Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.
Первая часть статьи находится ЗДЕСЬ
Стратегия, построенная на принципах автокорреляции.
Общее описание стратегии.
Принципы стратегии:

1. Тестируемый инструмент – акции Лукойла (LKOH) на недельном ТФ за период с 01.01.2001 по 31.07.2012.
2. Типы совершаемых сделок – исключительно Long.
3. Время удержания позиции – вход на Open недельной свечи, выход на Close этой же свечи. Таким образом, удержание позиции строго в течение торговой недели без ухода в бумагах на выходные.
4. Внешние факторы – цены на нефть, мировые новости, динамика западных рынков и проч. – не учитываются.
5. Внутренние факторы – внутрикорпоративные новости, дивидендные отсечки и проч. – не учитываются.

( Читать дальше )

Всем, привет!

Представляю маленький ликбез в картинках для лентяев, а также всяких кошмарщиков рынка:

Я торгую на ФОРТС фьючерсами на акции. При анализе использую базовый актив, т.е. акции, мой стиль торговли позиционный и сделка открывается на несколько дней.
 
Сейчас хочу торговать фьючерсом на индекс РТС, нефтью и золотом. Но есть одна небольшая проблема. Я не знаю, где взять график этих инструментов с продолжительной историей.  Понятно, что при торговле фьючерсом на индекс РТС, можно анализировать сам индекс, но как быть с нефтью? График в Квике можно построить только текущего контракта, а у него ликвидна часть от одного до трех месяцев, а так как я торгую позиционно, то меня интересует история хотя бы за год.
 
Раньше я эту проблему решал очень просто, открывал терминал Broco Trader, у них были склейки по нефти (BRN_CONT), т.е. это был график, состоящий из склеек разных месяцев поставки, в результате чего получался полноценный график за несколько лет и я его анализировал. Теперь такой возможности нет. Поэтому может кто-нибудь подскажет где взять склейки по Нефти, золоту и фьючерсу на индекс РТС? Или алтернативу?

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

подскажите ссылку

В среду 29 августа я проводил на Smart-Lab вебинар, рассказывающий как можно применив системный подход строить механические торговые стратегии.

Речь в вебинаре шла также о программе Wealth-Lab, языке программирования C#, эффективном создании торговых техник и их хранении в программе VisualStudio.

Записывалось на вебинар более 200 человек, но из-за технических накладок в самом начале часть желающих не смогла попасть на этот вебинар.

Выкладываю видео прошедшего вебинара.



В принципе, несмотря на то, что первый блин вышел комом, впечатления у меня о прошедшем вебинаре остались положительные. Если будет интерес — готов еще провести здесь вебинар на тему алготорговли.

Буду рад Вашим высказываниям и комментариям.