Немного о структуре рынка:

Что мы имеем на рынке? Китов, акул, пираний с одной стороны и косяки мелкой рыбешки которую все жрут, с другой.

Для мелочи, собственно говоря в позицию можно встать только двумя способами, либо вверх, либо вниз, значит разделить всех мелких можно в общем на две части: моментум- и свингтрейдеров, то есть одни работают в направлении возможного тренда, а другие против имеющегося движения.
Какие бы трейдер стратегии не применял он в любом случае будет оказываться в одном из этих двух косяков.
Вот за более крупным косяком (толпой) акулы и охотятся — значит, чтобы уцелеть надо быть вне толпы, т.е. в косяке поменьше.

Акулы работают внутри дня, киты более глобально. Часто трейдеры интуиты умеют достаточно неплохо по чуйке определять цели китов, но цена хотя и достигает обычно таких интуитивно ощущаемых уровней, доходит туда самым непредсказуемым образом из за действий акул, что часто приводит к выбиванию стопов.
В этой ситуации можно порекомендовать воспользоваться опционами — поскольку стопов у купленных опционов нет и потери ограничены комиссией, то можно без проблем дождаться своей цели не боясь, что позицию преждевременно выбьет из рынка, главное взять достаточный срок до экспирации.

( Читать дальше )

Расшифровка. http://smart-lab.ru/blog/134833.php
Ребята, я с Вами, не переживайте. Мой пост о правилах трейдинга, вызвал много вопросов. Я сначала, писал Вам, чтобы думали сами. Но, появилась минутка и я решил снизойти до Вас….и разжевать Вам и без того элементарные вещи.
 
Итак, на примере конкретном поясняю. Потом просто числа подставите пропорционально своим депозитам, если конечно они совсем не копеечные.

1. Депозит 10 млн.
2. Желательно иметь горизонт инвестирования от 2-3 года до 5-7 лет, чтобы была возможность не трогать эту сумму.
3. Комиссия должна быть 0,001 до 0,01 (МАКСИМУМ). А лучше маленький фикс.
4. Нужно, держать взвешенную позицию направления ЛОНГ, все время, но без плечей.
5. Позиция должна варьироваться от 10% депозита, до 90% депозита, в зависимости от уровней.
6. Стопов не ставить.
7. Каждую открытую сделку закрывать только в плюс.
8. На, каждом уровне развития инвестиции (своего проекта) Вы можете позволить себе от 10% суммы депозита до 30% суммы депозита на ИНТРАДЕЙ.
9. Этой суммой от 10% до 30% от депозита, вы можете совершать 5-10 сделок в день, что будет равняться 1-2 сделкам целиком на депозит.

( Читать дальше )

Итак тут многие задаются вопросом, что же такое опционы и зачем они нужны, попробую чем то помочь, разобрав несколько вариантов и указав на суть:

Опционы это покупка и продажа не цены, а волатильности, т.е. работа ведется не по графику цены, а по графику волатильности который фактически очень напоминает показания осциляторов

1. плюсом опционов является отсутствие стопов у покупок (для продаж он все таки должен быть) — цена может ходить как угодно, стоп не выбьет.
Поэтому опционы отлично подходят тем, кто хорошо чувствует цели крупняка на рынке, но имеет недостаточно опыта, чтобы правильно войти в позицию и из за этого шумы часто выбивают у них стопы.

2. ограниченность риска — купив вне денег достаточно дешевый опцион, мы ограничены в риске размером премии.
Поэтому можно получить достаточно хорошее соотношение риск-прибыль на высоковолатильном рынке.

3. если мы хорошо умеем прогнозировать некие точки от которых курс обычно уходит далеко, но неизвестно в какую сторону, то там можно открывать стрэдл

4. если часто имеем ситуацию когда только первоначальный прогноз оправдывается и открыв позицию цена вначале идет в нужном направлении, но потом возвращается и зря выбивает стопы или нечто подобное, то в этом случае можно посоветовать хеджировать фьючерсную допустим позицию покупкой опциона в противоположном направлении, так чтобы комиссия примерно соотвествовала уже заработанному профиту и цена страйка была на уровне открытия фьючерсной позиции.

5. если у трейдера проблемы с удержанием позиции, то и в этом опционы могут помочь, так как отсутствие стопа действует успокаивающе, а когда в хорошей прибыли, то можно захеджироваться, что тоже неплохо для психики. Ну и вообще, сразу нацеливаешся на то, что позиции можно и нужно дать достаточно времени, что это не дейтрейдинг — таким образом получается правильная изначальная установка (с чем у новичков также бывают серьезные проблемы)

и так далее — то есть отталкиваться нужно от того, что мы умеем в трейдинге, что у нас хорошо получается и могут ли опционы  помочь нивелировать недостатки обычнойторговли или некие психологические проблемы самого трейдера.

В ином случае опционы навряд ли принесут пользы, так как новичок еще не знает что ему нужно — а поиски грааля все таки скорее для «умишко поразмять», чем реальное что то.

Недостатками покупок опционов являются временной распад, истечение, большая комиссия и спред (на неликвидах так вообще) и т.д.

Недостатки у продаж это ограниченность прибыли и неограниченность риска


все эти разговоры о «покупках, продажах волатильности» скорее призваны уводить от сути — фактически все что надо знать по этому поводу, что профит будет меньше, чем от обычной позиции и больше не заморачивать себе голову всякими греками, но если уж так хочется че нить оригинального, то:
график волатильности по сути напоминает показания осциляторов и самый большой секрет, который я щас палю)))))), заключается в том, что заядлые опционщики работают в канале который рисует волатильность, при этом собирая позицию таким образом, чтобы график цены влиял как можно меньше — называется это иметь тренд-нейтральную позу и одновременно получать профит от роста и/или падения волатильности.

Вот и спалил грааль))))

Кому что не понятно спрашивайте, может смогу еще чем помочь.

Хотите верьте, хотите нет.
 
Правила успеха трейдера.

1. Никаких новостных сайтов и каналов.
2. Редко смотреть на внешние рынки, их фьючи и внешние факторы.
3. Еще реже на нефть.
4. Никакого инсайда.
5. Никаких плечей.
6. Никаких шортов.
7. Делать много сделок в день, но заранее установленной частью депозита.
8. Пункт 7 всегда снижает среднюю.
9. Заранее знать уровни. Закрывать ВСЕ СДЕЛКИ только в плюс.
10. Никогда не ставить Стоп-приказы.
11. Входить только по сильному и чистому сигналу, который ранее многократно давал тебе прибыль.
12. Только минимальные комиссии или фикс комиссии.
13. Никаких «кучи инструментов», максимум 2-3 инструмента, в которых ты понимаешь все «от и до».
14. Только длинный горизонт инвестирования желательно от 2-3 лет до 10.
15. Желательно – большой счет, чтобы было интересно «познавать процесс».
16. Желательно прийти к выходу и даже входу «тейком».
17. Всегда иметь расставленные «тейк-профиты», с условием «ДО ИСПОЛНЕНИЯ».
18. Работать только на Понятных!!! на 99% инструментах.
19. Работать ШИРОКО, не мельтешить, не брать крохи, понимать — как формируются движения.
20. Много учиться и быть готовым впитывать и познавать.
21. Иметь четко сформулированную, до мелких тонкостей систему.
22. Никаких роботов.

( Читать дальше )

Обучающий вебинар С# ( 1 часть) 
 

Другие 5 частей лежат на моем канале ютуба

 
 

Т+2 граль или яд для рынка?

По последним данным действующий сейчас на бирже режим торгов Т+0 со второго сентября 2013 года, будет отменён и заменён режимом Т+2. Сейчас работают оба режима параллельно.
 
Зачем это нужно, а главное Кому – основной вопрос по этой теме. На мой взгляд, для рядовых трейдеров ничего кроме вреда это нововведение не принесёт. Но биржа имеет другой взгляд на этот вопрос.
Суть. Т+0 отличается от Т+2 днём проведения операции обмена денег на бумаги. При торговле Т+0 поставка денег происходит в момент поставки бумаг, в день заключения сделки. А именно в 19-00 в день заключения сделки, а не в тот момент когда заключается сделка, как подумало большинство ))). Т.е. вы заключили сделку в 13-00, а реально бумаги получите и деньги заплатите в 19-00, т.е. существует отсрочка расчётов и заключения договора. Так работает режим Т+0, но это незаметно, так как реализовано всё что бы никто этого просто так, без чтения регламента биржи не понял.
Режим Т+2 работает так же, только отсрочка между заключением сделки и расчётами составляет 2 дня. Разберём: Сегодня заключена сделка, завтра ничего не происходит, послезавтра к 19-00 на брокерском счёте должны быть деньги на завершение сделки.


( Читать дальше )

Любой системный трейдер имеет много фильтров для отсевания рыночного шума и, как следствие, убыточных сделок.

Я сегодня нашел простую формулироку для фильтра эмоций.

На выходных я обычно читаю отложенное на потом, на что не было времени, желания или сил в будний день.

Одним из прочитанного сегодня был топик примерно месячной давности: smart-lab.ru/blog/129005.php .
Он вообще-то про то, что деньги любят тишину, но имеет вполне философский смысл и может быть обобщен на многие аспекты нашей жизни.

Ключевой фразой, которая мне запала, стала: "Старайтесь замечать мотивы, которые движут Вами".

Вот и все. Не надо долгих мудрствований про дисциплину, следования правилам, способы борьбы с тильтом.

До совершения сделки прогоните фильтр и остановитесь, если вашим мотивом будет:

— отыграться
— сейчас повезет
— да я всех на *** вертеть буду

( Читать дальше )

Такой простой индикатор как средние скользящие может быть довольно эффективен. Важно знать где и как. Скользящие несмотря на свою простоту имеют очень сильные стороны для трендовой торговли. Но есть и недостатки. Давайте рассмотрим силу и слабость наиболее популярного индикатора.