Актив VS Дериватив

04 сентября 2013, 12:23
Ответить

anatolyutkin, я полагаю это резкое движение актива, которое не подкрепляется на споте, то есть на индексе.

ra81

04 сентября 2013, 12:26
Ответить

anatolyutkin, Хвосты и тени свечей на приведенном графике 2 и 6 тысяч пунктов соответственно на минутном графике. В принципе я помню эти движения, рынок резко просто дернули и вернули на текущую цену!

04 сентября 2013, 12:27
Ответить

Микаелян Саро, Ну и почему это шум? По определению, шум это случайный процесс с определенным спектром.

04 сентября 2013, 12:34
Ответить

anatolyutkin, Так это и есть случайный процесс, срыв стопов, сбой роботов, и тд и тп. Рынок резко уронили потому что был пустой стакан, и далее понеслось к справедливой цене — это шум.

04 сентября 2013, 12:38
Ответить

Микаелян Саро, Ну, кому случайный, а кому и нет :) Это во-первых. А во вторых, такого рода выбросы мешают торговле трендовых вещей, но помогают--контртрендовым. Лимитки под такие вещи не думали выставлять? :)

04 сентября 2013, 12:45
Ответить

anatolyutkin, Есть, но не на РТС. Понятное дело что любая неэффетивность интересна как отдельный вид заработка, тут скорее речь о том, что цена изменилась на 50пунктов, но если были бы стопы то вынесло и возможно сразу на 2-3% просадиться на ровном месте.

04 сентября 2013, 12:48
Ответить

Микаелян Саро, Ну так вы сами себе противоречите. С одной стороны, называете выброс неэффективностью, а с другой стороны--шумом. Или нет? :)

04 сентября 2013, 12:52
Ответить

anatolyutkin, Шум сам по себе неэффективность. Но суть не в этом! Когда получаем такой шум, то меняются расчеты многих индикаторов и торговых систем. То есть получается что по сути ничего существенного не изменилось, но из-за шума мы открылись или закрылись. Естественно это касается в основном индикаторных систем!

04 сентября 2013, 13:03
Ответить

Микаелян Саро, «Шум сам по себе неэффективность.» Ответ верный :) К примеру, любители коинтеграций и корреляций по сути пытаются торговать цветной шум. Не уверен, правда, что многие из них в курсе про это :)

По поводу тестирования. Имхо, тестировать надо максимально реалистично. То есть то, что торгуешь. Тестируя на индексе, на котором шипов нет, вы рискуете получить чрезмерно оптимистичные результаты для стоповых систем. Вы же не можете убирать стоп на RI во время шипа.

PS. И Старченко почитайте, если еще не прочитали. Думаю, будет интересно. Там очень хороший метод определения трендовости.

04 сентября 2013, 13:15
Ответить

anatolyutkin, Про стопы согласен, но в тестах стопы тоже буду же!
Старченко еще руки не дошли, но обязательно прочту.

04 сентября 2013, 13:40
Ответить

Подскажите что за программа строит графики.

Вадим

04 сентября 2013, 12:32
Ответить

Вадим, TSLab — программа. Хотя по сути в любой можно построить.

04 сентября 2013, 12:36
Ответить

1 индикатор ртси — он не очень, т.к идет расчет раз в 15сек, и использует усреднение-фильтрация… исторически ртси был создан для рынка 90ых годов… база индекса и метода расчета менялась за последние 7 лет раза 4ре… поэтому значения индекса ртси далее чем за 2-3г вызывают ряд сомнений и являются безусловно глубоко историческими…
2 пользую индекс ммвб… иногда помогает…
3 попробуй сделать синтетический индекс например… ммвб*брент*голд*(100000-си)… или ммвб/си=ртс?
4 и конечно имеет смысл ботом смотреть акцию, а торговать фьюч… улучшение где то 20%

ves2010

04 сентября 2013, 14:06
Ответить

ves2010, 4 в этом и был посыл))))
3 делал но это ближе к скальпированию
2 лишь пример, можно брать и ммвб

04 сентября 2013, 14:09
Ответить

ves2010, На самом деле очень благодарен, всегда полезные и развернутые комментарии!

04 сентября 2013, 14:18
Ответить

читаем и плюсуем +++

minmax1 (Демьян Бедный)

04 сентября 2013, 19:05
Ответить

и какой же актив автор задумал торговать «просто по индикатору»? индекс то купить невозможно, в отличие от дериватива.

04 сентября 2013, 21:53
Ответить

margintrader, на активе мы получаем сигнал исходя из которого открывается сделка по деривативу.

04 сентября 2013, 22:31
Ответить

Микаелян Саро, гм. любопытно. а какое количество сделок в первом и во втором случае?

04 сентября 2013, 23:04
Ответить

margintrader, приблизительно одинаковые, около 8000 сделок

04 сентября 2013, 23:07
Ответить

Микаелян Саро, амейзинг. а если попробовать в индикатор скармливать мувинг 15 минут дериватива вместо индекса, не делается ли еще лучше?

04 сентября 2013, 23:54
Ответить

margintrader, Понимаете,)))) преимущество ТсЛабки заключается в том, что каждый может сам взять и быстренько все свои идейки проверить.
На мувингах тоже лучше на индексе сигналы получать при том, чем больше период мувинга тем лучше.

05 сентября 2013, 00:11
Ответить

Микаелян Саро, спасибо. прикольно.