Добрый день!   

Хотел было пройти стророной от очередного странного поста  http://smart-lab.ru/blog/255116.php

где в который уже раз утверждается случайность цены на маркете, и как следствие,  случайность результатов торговли, но когда в комментах народ дописался до того, что и с виртуального счетчика посещений уборной, отдельно взятого, так сказать нуждающегося индивидуума, можно построить график подобный биржевому, что естественно (ну а как иначе) будет доказывать случайность последнего, тут уж рука в неистовом гневе сама потянулась к компу.

Итак, для начала отмечу, что смысл присутствия на рынке людей, считающих результаты своего труда случайной величиной, остается для меня загадкой, ну это ладно, к вопросу не относится.

Теперь по существу. Каждый первый из подобных постов содержит нечто изогнуто-зигзагообразное, что как подразумевается, выглядит как биржевой график. Далее, (внезапно!) нам задается сокровенный вопрос:

«Вы считаете что это график цены, не так ли?»

( Читать дальше )

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).

Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.

 S&P Daytrading System…

 Результаты торговли одним контрактом:

# Trades 123

# Winners 67

# Losers 56

%Profitable 54%

Total net Profit $25,830

Avg. Trade $210

Largest DD 19%

( Читать дальше )

Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.

3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.

( Читать дальше )

Всем привет и доброго времени суток.  Все мы хотим гарантированно разбогатеть, при этом потратив минимальное количество времени и трудовых затрат, то есть эффективно. Так же у всех нас, есть так называемый фактор эмоциональной стабильности, который подразумевает что эмоционально стабильная личность спокойно переносит критику, редко совершает ошибки из-за эмоционального волнения, устойчива к стрессу, эмоционально вынослива.

 

Возникает два закономерных вопроса: 1. Как «перестать волноваться и начать жить©» в нашем случае зарабатывать?  2. Как не меняя себя, оградить эмоции от сферы деятельности, на которую эмоции могут негативно повлиять?

 

Не менять себя – самый легкий путь, но подстраиваться все же придется. Применительно к трейдингу:

1. Автоматизация  (АТС или робот) – тут все ясно, можно купить за $, можно научиться писать роботов а это время и возможно $ за обучение.
2. Отчасти решает проблему риск менеджер, который принудительно запрещает нарушать, заранее оговорённые условия, чаще всего касается дневного убытка, за ним следуют объем сделки, реже покупка неликвида, торговля в определенное время, по достижении определенного уровня комиссий, количества сделок в день.
3. Наставник* (учитель, мастер, гуру) естественно за $

( Читать дальше )

Хорошая статья.
Достойна копипаста.
===============================

Главная проблема алготрейдинга

Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.

В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.

Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».

( Читать дальше )